Стратегия установки экстремального переворота

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-21 14:08:09
Тэги:

Обзор

Стратегия установки экстремального переворота - это стратегия, которая использует экстремальные перевороты линии K. Она будет судить на основе размера организации последней линии K и среднего значения и генерировать торговые сигналы, когда размер организации больше среднего значения и происходит перелом.

Принцип стратегии

Эта стратегия в основном рассматривает размер организации текущей K-линии и общий размер K-линии.

В ней записывается размер объекта (разница между открытым и закрытым) последней K-линии и общий размер K-линии (разница между самым высоким и самым низким).

Затем используйте среднюю скользящую среднюю (RMA) для расчета среднего размера объекта и размера линии K последних 20 линий K.

Когда последняя K-линия поднимается и размер объекта больше среднего размера объекта, а общий размер K-линии также больше чем в 2 раза среднего размера K-линии, генерируется длинный сигнал.

Напротив, когда последняя линия K падает, и размер организации также соответствует вышеуказанным условиям, генерируется короткий сигнал.

То есть, торговые сигналы генерируются, когда экстремальные K-линии переворачиваются, судя по средним значениям.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Используйте экстремальные характеристики K-линии для легкого переворота
Сравните экстремальные значения размера организации и общий размер линии K для выявления отклонений
Использование RMA для расчета динамических средних, адаптируемых к изменениям рынка
Комбинируйте с обратными моделями для более надежных сигналов

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Экстремальные K-линии не обязательно отступают, могут продолжать работать
Неправильное настройка параметров может привести к слишком чувствительной или тусклой
Требует достаточной волатильности рынка для поддержки, не подходит для консолидации
Может генерировать частые торговые сигналы, увеличивая затраты на транзакции и риски скольжения

Для уменьшения рисков параметры могут быть соответствующим образом скорректированы, или стоп-потеря может быть добавлена к потерям контроля.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавьте фильтр громкости, чтобы избежать ложных прорывов
Использовать индикаторы волатильности для динамической оптимизации параметров
Комбинировать индикаторы тренда, чтобы избежать обратного длинного и короткого
Добавьте модели машинного обучения для оценки вероятности обратной линии K
Добавить механизм остановки потери

Резюме

Стратегия экстремальной обратной установки генерирует торговые сигналы при возникновении обратной ситуации, оценивая экстремальные ситуации последней K-линии.

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)

bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)

myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)

signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   close[1]-open[1] > averageBody and open > close

plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)

Больше