Лучшая многократная стратегия ATR Stop

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-21 14:24:22
Тэги:

Обзор

Стратегия Best ATR Stop Multiple - это стратегия, которая использует множители среднего истинного диапазона (ATR) для установки точек остановки потерь и динамической корректировки риска.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает простые скользящие средние периодов быстрой и медленной SMA. Она длинная, когда быстрая SMA пересекает медленную SMA, и короткая, когда быстрая SMA пересекает медленную SMA.

После ввода, он отслеживает значение ATR в режиме реального времени. ATR представляет собой среднюю волатильность за определенный период обратного просмотра. Стратегия позволяет установить период ATR (по умолчанию 14) и мультипликатор (по умолчанию 2). Система вычисляет значение ATR при входе, а затем умножает его на установленный мультипликатор как расстояние остановки.

Например, если ATR после входа составляет 50 пунктов, а мультипликатор установлен на 2, то стоп-расстояние будет 100 пунктов. Если цена затем движется более чем на 100 пунктов, будет задействован ордер стоп-лосса. Это позволяет своевременно остановить потери, чтобы избежать чрезмерных потерь.

Стратегия также учитывает определение тренда. Длинный стоп-лосс разрешается только тогда, когда сигнал покупки соответствует восходящей тенденции. Короткий стоп-лосс соответствует нисходящей тенденции.

Линии стоп-лосса отображены на графике, чтобы мы могли проверить их в режиме реального времени.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она динамически регулирует расстояние стоп-лосса и автоматически изменяет риск на основе изменений волатильности рынка.

По сравнению с фиксированными дистанциями стоп-лосса, этот подход эффективно контролирует потери на основе торговли, отслеживая тенденции.

Кроме того, в сочетании с определением тренда, такие методы стоп-лосса могут уменьшить вероятность того, что они будут остановлены в зонах консолидации.

Анализ рисков

Основным риском этой стратегии является вероятность того, что цены будут снижаться в краткосрочной перспективе во время позиции, что вызовет стоп-лосс. Особенно если период ATR слишком короткий, стоп-расстояния не могут полностью отфильтровать влияние краткосрочных колебаний.

Еще один риск заключается в том, что цены могут разрываться через уровень стоп-лосса при насильственных движениях. Это потребует больших настроек мультипликатора ATR, но это также означает снижение потенциала прибыли.

Наконец, в стратегии не учитывается влияние послеобеденной и предмаркетной торговли на значения ATR, что может привести к неточному расчету данных ATR при открытии или закрытии.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

Оптимизировать параметры периода ATR и тестировать лучшие комбинации для различных рынков
Сравните фиксированные и динамические кратные ATR с точки зрения доходности
Включить данные после работы в расчет ATR, чтобы уменьшить пробелы на открытых
Установка условий ATR: допускать остановки только при достижении ATR определенных уровней, избегая ненужных остановок в условиях низкой волатильности
Включите больше фильтров: основные тенденции, показатели объема/импульса и т.д.

Заключение

Стратегия Best ATR Stop Multiple эффективно уравновешивает следование тренду и контроль рисков путем динамической корректировки расстояний остановок. По сравнению с фиксированными остановками она обеспечивает потенциал прибыли, эффективно ограничивая убытки.

Конечно, некоторые риски остаются, такие как ценовые разрывы и чрезмерно чувствительные остановки.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//@author=Daveatt
//This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

SystemName = "BEST ATR Stop Multiple Strategy"
TradeId = "BEST"

InitCapital = 100000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.fixed
DefaultQtyValue = strategy.fixed
Precision = 2
Overlay=true


strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=Overlay )

fastSMAperiod = input(defval=15, title='Fast SMA', type=input.integer, minval=2, step=1)
slowSMAperiod = input(defval=45, title='Slow SMA', type=input.integer, minval=2, step=1)

src = close
// Calculate moving averages
fastSMA = sma(src, fastSMAperiod)
slowSMA = sma(src, slowSMAperiod)

// Calculate trading conditions
enterLong  = crossover(fastSMA, slowSMA)
enterShort = crossunder(fastSMA, slowSMA)

// trend states
since_buy  = barssince(enterLong)
since_sell = barssince(enterShort)
buy_trend  = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy 

is_signal = enterLong or enterShort

// get the entry price
entry_price = valuewhen(enterLong or enterShort, src, 0)

// Plot moving averages
plot(series=fastSMA, color=color.teal)
plot(series=slowSMA, color=color.orange)

// Plot the entries
plotshape(enterLong, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)



///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////

// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// ATR multiple Stop
stop_atr_length         = input(14,title="ATR Length", minval=1, type=input.integer)
stop_atr_mult           = input(2,title="ATR Multiple", minval=0.05, step=0.1, type=input.float)

// Global STOP

stop_price = 0.0, stop_price := nz(stop_price[1])

// STOP ATR
var stop_atr      = 0.0
var entry_stop_atr   = 0.0

stop_atr          := nz(atr(stop_atr_length))

if enterLong or enterShort
    entry_stop_atr := stop_atr * stop_atr_mult

// display the ATR value multiple
plotshape(enterLong, title='ATR Long Stop value', style=shape.labelup, 
 location=location.bottom, color=color.green, transp=0, text='', textcolor=color.navy, editable=true, size=size.small, show_last=1, size=size.small)

// var label atr_long_label = na
// var label atr_short_label = na
lapos_y_entry_up = lowest(30)
lapos_y_entry_dn = highest(30)

// text_label = "ATR value: " + tostring(stop_atr, '#.#') + "\n\nATR Multiple value: " + tostring(entry_stop_atr, '#.#')

// if enterLong

//     label.delete(atr_long_label)

//     atr_long_label := label.new(bar_index, lapos_y_entry_up, text=text_label, 
//      xloc=xloc.bar_index, yloc=yloc.price, color=color.green, style=label.style_labelup, textcolor=color.white, 
//      size=size.normal)    

// if enterShort

//     label.delete(atr_short_label)

//     atr_short_label := label.new(bar_index, lapos_y_entry_dn, text=text_label, 
//      xloc=xloc.bar_index, yloc=yloc.price, color=color.red, style=label.style_labeldown, textcolor=color.black, 
//      size=size.normal)    

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if useSL and buy_trend
    stopValue = entry_price - entry_stop_atr
else
    0

shortStopPrice := if useSL and sell_trend
    stopValue = entry_price + entry_stop_atr
else
    999999

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS  ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

cond_long_stop_loss_hit  = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1]) 

cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1]) 


// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice 
 ? longStopPrice : na,
 color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
 linewidth=2, title="Long Trail Stop")

plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice 
 ? shortStopPrice : na,
 color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
 linewidth=2, title="Short Trail Stop")

close_long  = cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_stop_loss_hit

// Submit entry orders
strategy.entry(TradeId + " L", long=true, when=enterLong)
strategy.close(TradeId + " L", when=close_long)

//if (enterShort)
strategy.entry(TradeId + " S", long=false, when=enterShort)
strategy.close(TradeId + " S", when=close_short)

Больше