На основе стратегии двойной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия использует двойную подвижную среднюю для формирования каналов, чтобы улавливать направление тренда. Выпускает торговый сигнал, когда цена пробивает каналы. При этом в сочетании с индикатором RSI фильтрует ложные прорывы.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует две 5-летние скользящие средние, одна из которых рассчитана с самой высокой цены, а другая - с самой низкой цены, чтобы сформировать ценовой канал. Когда цена закрытия пробивается вверх по каналу, она делает больше, а когда она пробивается вниз, она делает меньше.

Для фильтрации фальшивых прорывов, также введены показатели RSI для определения перекупа и перепродажи. Сделайте больше, когда RSI выше 80, и делайте пустоту, когда RSI ниже 20.

Кроме того, стратегии торгуются только в лондонское время (с 3 до 11 часов утра) с максимальным количеством 5 ордеров в день и максимальным убытком не более 2% от доли акций.

Анализ преимуществ

Поймать тренд

Двойные подвижные средние строят трендовые каналы, чтобы лучше определять направление ценовых тенденций. Когда цена вверх пробивает канал, она улавливает тенденцию к росту цены; когда цена вниз пробивает канал, она улавливает тенденцию к снижению цены.

Снижение ложных прорывов

В сочетании с RSI, чтобы определить зоны перекупа и перепродажи, можно в некоторой степени уменьшить ложные прорывы, вызванные ценовыми колебаниями.

Эффективное управление рисками

Стратегия заключает сделки только в основные активные торговые периоды, при этом частота торгов эффективно контролируется максимум 5 ордерами в день; установка максимального убытка в 2% позволяет контролировать максимальные убытки в течение одного дня в пределах допустимого диапазона.

Анализ рисков

Риск ложного прорыва в условиях резких колебаний цен

При значительных колебаниях цены могут появляться определенные ложные сигналы прорыва, что может привести к ненужным торговым потерям. Этот риск можно уменьшить, оптимизировав параметры или добавив условия фильтрации.

фиксированный стоп-убыток предотвращает риск

Стратегия использует фиксированное количество точек для остановки убытков. При значительных колебаниях цены остановки убытков с фиксированным количеством точек могут быть сняты, в ответ на это используются процентные или динамические стопы убытков.

Ограничение риска в торговые периоды

Стратегия открывает позиции только в фиксированный торговый период, и если в этот период не будет генерироваться сигнал, то будет пропущена потенциальная торговая возможность в другие периоды времени. Можно рассмотреть возможность соответствующего расширения времени торговли или динамической корректировки в соответствии с реальными обстоятельствами.

Направление оптимизации

Параметры оптимизации

Можно оптимизировать длину скользящей средней, параметры RSI, число фиксированных стоп-стоп и т. д., чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

Добавить условия фильтрации

Можно добавить другие показатели или условия для вторичной проверки сигналов прорыва, такие как увеличение объема сделки, сокращение каналов буринга и т. д., чтобы уменьшить ложные прорывы.

Динамическая остановка повреждений

Можно использовать стратегию процентного или динамического стоп-стоп, а не просто стоп-стоп с фиксированным количеством точек, чтобы лучше хеджировать риски односторонних действий.

В сочетании с искусственным суждением

Проверяйте сигналы вручную или входите только после подтверждения прорыва, чтобы избежать попадания в ловушку.

Подвести итог

Эта стратегия в целом довольно проста и практична, с помощью двойной подвижной средней построен канал для определения направления тенденции; в то же время показатель RSI может эффективно фильтровать некоторые ложные прорывы. В отношении контроля риска, ограничение времени торговли и максимальный убыток могут контролировать общий риск.