Динамическая стратегия измерения количества позиций

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-21 14:52:10
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в динамической корректировке размера позиции каждой сделки на основе собственного капитала счета.

Логика стратегии

Стратегия обеспечивает динамическое размещение позиций посредством следующих ключевых шагов:

Установка параметров, таких как коэффициент рычага, максимальный размер позиции в качестве ограничений
Расчет размеров позиций по эталонному показателю путем деления собственного капитала счета на коэффициент кредитного плеча
Сравните размер эталонного показателя с максимальным размером, возьмите меньший как фактический размер
При открытии позиций корректировать размер позиции к фактическому расчетному размеру
Размер позиции будет изменяться в режиме реального времени с изменениями PnL и колебаниями собственного капитала счета

Вышеперечисленные шаги обеспечивают разумное размещение позиций, избегают рисков чрезмерного использования кредитного плеча, при этом связывают размер с собственным капиталом для достижения автоматического сопоставления по мере увеличения прибыли.

Преимущества

Стратегия имеет следующие преимущества:

Достигает динамического размещения позиции без ручного вмешательства
Связывает размер позиции с собственным капиталом для автоматического достижения эффекта совокупности
Определяет рычаги кредитования и максимальный размер как пределы риска
Простая и ясная логика, легко понять и настроить
Легко встраивается в другие стратегии, очень расширяется

Риски

Существуют также некоторые риски:

Увеличенные убытки при увеличении размера позиции, риск отсутствия реверсий
Частые корректировки в экстремальных рыночных условиях вследствие связи с активами в режиме реального времени
Ненадлежащее установление максимального размера может привести к чрезмерному использованию кредитных средств.
Чрезмерный кредитный кредит, умножающий риски

Риски могут быть смягчены с помощью осторожных параметров, буфера капитала и т.д.

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена следующими способами:

Добавьте скольжение к плавным настройкам
Оптимизировать формулу размещения позиций путем включения других факторов
Размеры статической блокировки в конкретных рыночных условиях
Установите минимальный размер шага для корректировки, чтобы избежать чрезмерных изменений
Добавление условных правил для предотвращения ненужных корректировок

Вышеуказанные улучшения могут сделать поведение стратегии более стабильным и управляемым, избегая чувствительности и частых изменений размера позиции.

Заключение

Стратегия достигает динамического размещения позиций на основе акций для автоматического увеличения прибыли. Она устанавливает рычаг и максимальный размер как контроль риска, с простой и ясной логикой для простоты понимания и настройки. Мы также проанализировали его плюсы и минусы и риски, а также некоторые предложения по оптимизации. В целом, она обеспечивает гибкий и практичный подход для достижения автоматизированного соединенного роста в торговле.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)

    
leverage = input(10000)

maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)

balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))

o        = 1
ps       = true
size     = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l        = balance3
w        = balance2

if ps
    size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
    size := maxps

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)

Больше