Динамическая корректировка позиции Количественная стратегия

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы корректировать размер позиции для каждой сделки в зависимости от динамики прав и интересов счета. Она может автоматически увеличивать позиции при прибыли и автоматически уменьшать позиции при убытке, что позволяет автоматически увеличивать эффект возврата.

Стратегический принцип

Эта стратегия позволяет динамично корректировать позиции с помощью следующих ключевых шагов:

1. Параметры ограничения, такие как коэффициент и максимальная позиция.
2. Рассчитайте размер базовой позиции, деля ее на размер учетной записи, пропорциональный уровню леверинга.
3. Сравнение размера базовой позиции и максимальной позиции, с использованием минимального значения между ними в качестве фактической позиции
4. Корректировка размера позиции при открытии позиции на фактическую позицию, полученную при расчете
5. Размер позиции будет изменяться в режиме реального времени в зависимости от суммы прибыли и убытков и изменений в долевом положении счета

Вышеуказанные шаги обеспечивают рациональность размеров позиций, предотвращают риски, связанные с избыточным размером позиций, и одновременно обеспечивают связь размеров позиций с учетными записями, которые автоматически увеличиваются с увеличением прибыли.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Динамическая коррекция размеров позиций без вмешательства человека
2. Размер позиции зависит от доли в счете, что позволяет автоматически получать прибыль.
3. Установка рычагов и максимальных позиций в качестве ограничений, контролирующих риск-отрыв
4. Логика ясна и проста, легко понятна и поддается вторичному использованию
5. Внедряемость и масштабируемость

Стратегический риск

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Увеличение позиции увеличивает убытки и рискует упустить возможность поворота.
2. Размер позиции связан с учетными записями в режиме реального времени и может быть слишком часто скорректирован в особых рыночных условиях
3. Риск, что неправильная установка максимальной позиции может привести к избыточному положению
4. Слишком высокий уровень леверинга может привести к концентрации риска.

Эти риски могут быть смягчены с помощью разумных параметров и соответствующих резервов.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавлена настройка скольжения, чтобы сделать настройки более плавными
2. Формулы для оптимизации размеров позиций, введение других факторов
3. Размер позиции с статическим блокированием в определенных рыночных условиях
4. Установка минимального количества изменений в единицах для корректировки позиции, чтобы избежать слишком частого корректировки
5. Условия для повышения квалификации по корректировке позиций, чтобы предотвратить ненужную корректировку

Оптимизируя вышеперечисленные моменты, можно сделать стратегическое поведение более стабильным и контролируемым, избегая слишком чувствительного и частого корректировки размера позиции.

Подвести итог

Эта стратегия реализует динамическую корректировку позиций на основе учетных прав и интересов, что позволяет автоматически увеличивать эффекты прибыли. Она устанавливает рычаги и максимальные позиции в качестве контроля риска, а логика проста и понятна, легко понятна и вторично разрабатывается. Мы также проанализировали преимущества и риски стратегии и дали несколько рекомендаций по оптимизации.