Усовершенствованная стратегия торговли скользящими средними кроссоверами Sakkoulas

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-21 15:14:19
Тэги:

Обзор

Эта торговая стратегия сочетает в себе скользящую среднюю конвергентную дивергенцию (MACD), индекс относительной силы (RSI), простую скользящую среднюю (SMA), стохастический осциллятор и полосы Боллинджера для определения пунктов входа и выхода на рынок.

Логика стратегии

Он длинный, когда линия MACD DIF пересекает линию DEA в бычью зону; или когда RSI опускается ниже 30 в зону перепроданности; или когда стохастические линии %K и %D опускаются ниже 20, показывая статус перепроданности.

Наоборот, он становится коротким, когда линия MACD DIF пересекает линию DEA в понижающую зону; или когда RSI поднимается выше 70 в зону перекупленности; или когда стохастические линии %K и %D поднимаются выше 80, что указывает на перекупленность.

Стоп-лосс устанавливается на основе ATR умноженного на коэффициент.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов для оценки состояния рынка, избегая ошибок по одной метрике и улучшая точность.

Анализ рисков

Технические индикаторы рассчитываются на основе исторических данных и не могут предсказывать будущие цены, что приводит к определенным задержкам.

Для решения проблемы задержки индикатора параметры могут быть настроены для сокращения вычислительного цикла. Для ложных сигналов могут быть добавлены дополнительные вспомогательные индикаторы для подтверждения. Кроме того, стоп-лосс должен быть установлен шире и более разумно.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

включить статистические показатели модели, основанные на анализе тенденций и корреляции для входа;
Добавить модель машинного обучения для оценки надежности индикаторных сигналов;
Оптимизируйте управление деньгами для более автоматизированного и интеллектуального стоп-лосса и получения прибыли.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе множество технических индикаторов для повышения точности и контролирует риск с помощью стоп-лосса и прибыли, что делает ее надежной системой, следующей за трендом.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Moving Average Crossover sakkoulas with ATR and SAR", overlay=true)

// Παράμετροι MACD
fastLength = input.int(16, title="Fast Length")
slowLength = input.int(6, title="Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="Signal Smoothing")

// Παράμετροι RSI
rsiLength = input.int(6, title="RSI Length")
upperBound = input.int(70, title="Upper Bound")
lowerBound = input.int(30, title="Lower Bound")

// Παράμετροι SMA
smaPeriod = input.int(10, title="SMA Period")

// Παράμετροι Stochastic
stoLength = input.int(5, title="Stochastic Length")
stoSmoothK = input.int(3, title="Stochastic %K Smoothing")
stoSmoothD = input.int(10, title="Stochastic %D Smoothing")

// Παράμετροι Bollinger Bands
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(1, title="Bollinger Bands StdDev")

// Παράμετροι ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Παράμετροι Parabolic SAR
sarAcceleration = input.float(0.02, title="SAR Acceleration")
sarMaximum = input.float(0.2, title="SAR Maximum")

// Διαχείριση κινδύνου
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")

// Υπολογισμοί δεικτών
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
atr = ta.atr(atrLength)

// Παράμετροι και κλήση του Parabolic SAR
sar = ta.sar(sarAcceleration, sarMaximum, 15) // Διορθωμένη κ
// Υπολογισμός Stop Loss με βάση το ATR
longStopLoss = close - atrMultiplier * atr 
shortStopLoss = close + atrMultiplier * atr

// Συνθήκες για είσοδο και έξοδο
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > sar
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < sar

// Εκτέλεση εντολών συναλλαγής με διαχείριση κινδύνου
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long Position", stop=longStopLoss)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Position", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short Position", stop=shortStopLoss)

// Συνθήκες για είσοδο και έξοδο
 
// Εμφάνιση βελών για σημεία εισόδου
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Long Entry")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Short Entry")


// Εμφάνιση δεικτών
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")
plot(series=sar, color=color.fuchsia, style=plot.style_circles, title="Parabolic SAR")
hline(upperBound, "Upper Bound", color=color.red)
hline(lowerBound, "Lower Bound", color=color.green)

Больше