Стратегия обратной тенденции на основе скользящих средних

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы торговать краткосрочными отступлениями в направлении долгосрочного тренда. В частности, для определения направления долгосрочного тренда используется 200-дневная простая скользящая средняя, а для определения направления краткосрочного тренда используется 10-дневная простая скользящая средняя. Когда цена выше 200-дневной линии, это бычий рынок. Когда цена ниже 200-дневной линии, это медвежий рынок. На бычьем рынке идти длинным, когда цена падает до 10-дневной линии. На медвежьем рынке идти коротким, когда цена поднимается до 10-дневной линии.

Логика стратегии

Эта стратегия использует 200-дневную простую скользящую среднюю и 10-дневную простую скользящую среднюю для определения рыночной тенденции. Когда цена пересекает 200-дневную линию, это считается входом на бычий рынок. Когда цена пересекает 200-дневную линию, это считается входом на медвежий рынок. На бычьем рынке, если цена падает около 10-дневной линии, это означает столкновение с краткосрочной коррекцией. В это время, идти долго, нацеленный на продолжение долгосрочной бычьей тенденции. На медвежьем рынке, если цена поднимается около 10-дневной линии, это означает столкновение с краткосрочным отскоком. В это время, идти коротко, нацеленный на продолжение долгосрочной медвежьей тенденции.

В частности, если следующие условия выполнены, выйти на рынок длинным: цена выше 200-дневной линии, цена ниже 10-дневной линии, и не было предыдущей позиции. Если следующие условия выполнены, закрыть позицию, чтобы выйти с рынка: цена выше 10-дневной линии, и была предыдущая длинная позиция. Чтобы предотвратить огромные потери, устанавливается стоп-лосс FAILSAFE. Если ретрекция с самой высокой точки превышает 10%, прямой стоп-лосс для выхода.

Можно видеть, что логика торговли этой стратегии основана в основном на золотом кресте и смертном кресте скользящих средних. Она входит на основе pullbacks и выходов на основе отслеживания тренда в направлении, определяемом длинными и короткими скользящими средними, что относится к типичной стратегии отслеживания тренда.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в низкозатратном отслеживании тенденций для достижения избыточной доходности.

1. Использование комбинации долгосрочных и краткосрочных скользящих средних для определения направления первичных и вторичных тенденций может эффективно зафиксировать средне- и долгосрочные трендовые возможности и избежать ввода в заблуждение краткосрочными движениями рынка.

2. При входе на основе краткосрочных отступлений стоимость входа может быть сведена к минимуму, чтобы получить относительно высокий потенциал прибыли.

3. Механизм стоп-лосса FAILSAFE может эффективно контролировать единичные потери для защиты средств счета.

4. Разрешение на выходы от отслеживания тренда позволяет полностью использовать средне- и долгосрочные трендовые возможности для получения избыточной отдачи альфа.

5. Принятие полностью автоматизированного метода торговли позволяет избежать субъективного эмоционального воздействия и облегчает реализацию стратегии.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Фактические рыночные условия могут отличаться от исторических данных, что приводит к снижению фактической эффективности торговли.

2. Риск ложных прорывов: вероятность того, что цены обратятся вблизи скользящих средних, относительно велика, что может легко привести к небольшим накопленным потерям.

3. Риск переворота тренда: внезапные перевороты среднесрочных и долгосрочных тенденций распространены, что может легко привести к относительно большим потерям при хранении позиций.

Контрмеры:

1. Увеличить размер выборки и использовать больше исторических данных для тестирования надежности для обеспечения надежных результатов.

2. Оптимизировать параметры путем корректировки комбинации движущихся средних системных параметров для обеспечения качества сигнала.

3. Расширить линии стоп-лосса надлежащим образом, чтобы позволить некоторым ценовым ретрексерам избежать чрезмерно чувствительных стоп-лосков.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавить условия фильтрации, такие как фильтрация объема, чтобы эффективно уменьшить ненужную торговлю, вызванную ложными прорывами.

2. Включить другие индикаторы, такие как KDJ и MACD, для формирования комбинационных сигналов для улучшения качества торговых сигналов.

3. Испытать различные периоды хранения и оптимизировать стратегии получения прибыли и остановки убытков для дальнейшего улучшения коэффициента Шарпа и т.д.

4. Динамически корректировать параметры на основе рыночных условий, чтобы сформировать адаптивный механизм оптимизации параметров, чтобы сделать стратегию более надежной.

5. Добавьте алгоритмические торговые модули с использованием машинного обучения и т. Д., Чтобы автоматически генерировать торговые сигналы, чтобы уменьшить вмешательство человека.

Резюме

Общая логика этой стратегии ясна и проста в реализации для недорогого отслеживания средне- и долгосрочных тенденций для достижения устойчивого альфа. Но есть также риски попадания в ловушку на неправильной стороне тренда, что требует дальнейшей оптимизации для улучшения надежности. В целом эта стратегия разработана с точки зрения отслеживания тренда и стоит дальнейших исследований и применения. При надлежащей настройке параметров она должна давать хорошие результаты торговли в режиме реального времени.