Двухнаправленная стратегия количественной торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-22 13:46:51
Тэги:

Эта стратегия использует двунаправленный механизм отслеживания, в сочетании с сигналами переворота цен и индикаторами объема, для реализации автоматизированной количественной торговли. Ее самое большое преимущество заключается в надежном контроле рисков путем отслеживания стоп-лосса для блокировки прибыли и избежания расширения потерь. Между тем, сигналы переворота торговли повышают показатель выигрыша стратегии. В этой статье подробно проанализируются принципы, сильные стороны, риски и направления оптимизации этой стратегии.

Принципы стратегии

Эта стратегия состоит из двух подстратегий. Первая подстратегия использует стохастические индикаторы для определения сигналов переворота цен. Конкретная логика заключается в следующем:

Если цена закрытия повышается в течение двух дней подряд, а 9-дневная линия Slow K ниже 50, перейдите в длинную; Если цена закрытия падает в течение двух дней подряд, а 9-дневная линия Fast K выше 50, перейдите в короткую.

Вторая подстратегия объединяет индикаторы объема торговли для оценки силы импульса. В частности, текущий объем торговли сравнивается со средним 40-дневным объемом торговли. Если текущий объем торговли больше среднего, он считается агрессивным объемом вверх, который относится к сигналу обратного движения для короткого движения. Если текущий объем торговли меньше среднего, он считается объемом вниз, который относится к сигналу обратного движения для длинного движения.

Окончательный торговый сигнал - это пересечение сигналов из двух подстратегий. То есть позиция будет открыта только тогда, когда обе подстратегии выдают сигналы одновременно. Используя этот метод Intersection Targets, некоторые шумные сделки могут быть отфильтрованы и качество сигнала может быть улучшено.

Преимущества стратегии

Улучшение качества сигнала путем двойного подтверждения с использованием двойных показателей
Определенное преимущество в сроках с использованием реверсионной модели торговли
Судить о будущих ценовых движениях в сочетании с анализом объема
Надежный механизм остановки потерь для эффективного контроля одиночных потерь

Риски стратегии

Недостаточность сигналов обратного движения для полного фильтрации шума рынка
Аномальный объем торговли, ведущий к недействительному суждению о динамике объема
Неправильное настройка стоп-потери, вызывающая преждевременную стоп-потерю или чрезмерную стоп-потерю
Отсутствие механизма контроля потребления, потенциально сокращающего срок службы стратегии

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Добавить правила оценки трендов, чтобы избежать торговли против трендов
Оптимизировать логику стоп-лосса для реализации отслеживания стоп-лосса и стадированного стоп-лосса
Добавить максимальный лимит привлечения к закрытой стратегии, чтобы избежать огромных потерь
Сочетание алгоритмов машинного обучения для построения динамических моделей стоп-потери и управления положением

В целом, эта стратегия основана в основном на двунаправленном отслеживании и перевороте цены, плюс анализе импульса объема для улучшения качества сигнала путем двойного подтверждения. В фактическом применении все еще необходимы дальнейшие испытания и оптимизация, особенно для защиты от рисков стоп-лосса и управления капиталом, чтобы предотвратить чрезмерные снижения, приводящие к снятию.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
VSAVol(Length) =>
    pos = 0.0
    xSMA_vol = sma(volume, Length)
    pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
    	     iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше