Двунаправленная отслеживающая разворотная количественная торговая стратегия
ChaoZhang
Эта стратегия использует механизм двухстороннего отслеживания, в сочетании с ценовым обратным сигналом и индикатором объема сделки, для автоматизированной количественной торговли. Ее наибольшее преимущество заключается в надежном контроле риска, блокировании прибыли путем отслеживания остановок, чтобы избежать увеличения убытков. В то же время, обратный торговый сигнал увеличивает победоспособность стратегии.
Стратегический принцип
Эта стратегия состоит из двух подстратегий. Первая подстратегия использует случайные индикаторы для определения обратного сигнала цены. Конкретная логика:
Если цена закрытия поднимается два дня подряд, и на 9 день линия Slow K ниже 50, то нужно делать больше; если цена закрытия падает два дня подряд, и на 9 день линия Fast K выше 50, то нужно делать пустое место.
Второй подстратегией является сочетание показателей объема сделок и слабости суждения. В частности, это сравнение текущего объема сделок со средним значением объема сделок за 40 дней. Если текущий объем сделок больше среднего значения, считается, что он может атаковать, относится к обратному сигналу, делать пустоту; если текущий объем сделок меньше среднего значения, считается, что он может снизиться, относится к обратному сигналу, делать больше.
Окончательный торговый сигнал - это пересечение двух вышеупомянутых сигналов подстратегии. То есть, только когда две подстратегии посылают сигналы одновременно, открывается позиция.
Стратегические преимущества
- Улучшение качества сигнала с использованием двойного идентификатора
- Реверсивная торговая модель с определенным временным преимуществом
- Анализ объемов слияний для определения будущих цен
- Надежные механизмы по борьбе с убытками, эффективные меры по борьбе с убытками
Стратегический риск
- Сигналы обратной связи могут не работать и не фильтровать рыночный шум
- Количественная оценка неэффективна, если количество сделанных сделок не соответствует нормам.
- Неправильно настроенная остановка может привести к преждевременной или слишком большой остановке
- Недостаточные механизмы управления отзывом могут сократить срок действия стратегии
В частности, можно сделать следующее:
- Добавление правил определения тренда, чтобы избежать обратной торговли
- Оптимизация логики остановки, реализация отслеживания остановки и поэтапной остановки
- Повышение максимального лимита на вывод средств из банковских карт, закрытие стратегии, чтобы избежать больших потерь
- Модели динамического стоп-лосса и позиционного контроля с использованием алгоритмов машинного обучения
В целом, эта стратегия использует двунаправленное отслеживание и обратное обращение цены в качестве основной логики торговли, а также количественное суждение, чтобы повысить качество сигнала с помощью двойного подтверждения. В практическом применении все еще требуется дальнейшее тестирование и оптимизация, особенно для защиты от рисков в отношении сдерживания убытков и управления капиталом, для предотвращения отмены чрезмерного банкротства. Но в целом, эта стратегия использует множество методов количественной торговли.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
VSAVol(Length) =>
pos = 0.0
xSMA_vol = sma(volume, Length)
pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )