Стратегия торговли биткоинами на основе RVI и EMA
ChaoZhang
Обзор
Стратегия построена на двух показателях: RVI (индекс относительной силы) и EMA (индекс движущейся средней). Она позволяет RVI быть выгодной, а быстрая EMA - более низкой, а быстрая EMA - более низкой, реализуя количественную торговую стратегию, основанную на тренде и перекупе перепродаже.
Стратегический принцип
Используйте RVI, чтобы определить перекуп и перепродажу. Сделайте больше для сигнала перекупа, когда проходите его по сигнальной линии на RVI-индикаторной линии; сделайте пустоту для сигнала перепродажи, когда проходите его по сигнальной линии под RVI-индикаторной линии.
Используйте двойную ЭМА для определения направления тренда. Когда быстрая ЭМА находится выше медленной ЭМА, она является позивной, а когда медленная ЭМА находится выше быстрой ЭМА, она является нисходящей.
Проведение многоопераций осуществляется только в том случае, если RVI допускает прибыль, а EMA считает, что она является положительной, и только в том случае, если RVI допускает прибыль, а EMA считает, что она является отрицательной.
Стоп-потеря после переделывания находится ниже последнего минимумаatr*расстояние atrSL, остановка расположена выше ближайшей высотыatr*atrTP расстояние; стоп-потери после дефолта находятся выше ближайшего максимумаatr*расстояние atrSL, остановка находится ниже ближайшего минимумаatr*Расстояние atrTP.
Анализ преимуществ
В сочетании с трендом и индикатором перекупа и перепродажи, избегайте ложных прорывов.
Динамическая стоп-стоп, которая помогает понять ситуацию.
Сравнение между качеством тренда и степенью перекупа и перепродажи позволяет сделать точные торговые сигналы.
Данные отслеживания достаточны, параметры оптимизированы, на диске работает хорошо.
Анализ рисков
В условиях широкого колебания рынка, EMA часто меняет свои суждения о тренде, и частота торгов может быть слишком высокой.
Параметры RVI и циклы EMA необходимо оптимизировать в зависимости от разных видов торговли, иначе эффективность торговли может быть хуже.
Стоп-стоп коэффициент также должен быть разумно настроен в соответствии с волатильностью рынка, иначе не удастся эффективно контролировать риск.
Направление оптимизации
Можно рассмотреть возможность добавления дополнительных показателей для оценки качества тренда, таких как шок-индикаторы, каналы булинга и т. д., чтобы сделать торговые решения более точными.
В сочетании с показателями волатильности, такими как ATR, можно динамически корректировать стоп-стоп-дистанцию, а при значительных колебаниях расширять зону стоп-потери.
Можно тестировать комбинацию параметров для разных сортов, выбирая оптимальные параметры, повышая стабильность стратегии.
Подвести итог
Стратегия объединяет преимущества показателей RVI и EMA, учитывает направление общей тенденции при определении перекупа и перепродажи и избегает конфликтных сделок. Динамический механизм остановки и убытков полезен для понимания основного направления рынка.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//this strategy works well on h4 (btc or eth)
//@version=5
strategy(title="Relative Vigor Index", shorttitle="RVGI",overlay=true)
//indicator(title="Relative Vigor Index", shorttitle="RVGI", format=format.price, precision=4, timeframe="", timeframe_gaps=true)
len = input.int(4, title="Length rvi", minval=1)
rvi = math.sum(ta.swma(close-open), len)/math.sum(ta.swma(high-low),len)
sig = ta.swma(rvi)
offset = input.int(0, "Offset rvi", minval = -500, maxval = 500)
atrlength = input.int(19,title="Atr Length",minval=1)
ema1 = input.int(95,title="Long EMA rapida",minval=1,step=10)
ema2 = input.int(200,title="Long EMA lenta",minval=1,step=10)
atrSL = input.float(2.0,title="Atr SL", step=0.1)
atrTP = input.float(1.0,title="Atr TP", step=0.1)
atr = ta.atr(atrlength)
esalcista = low > ta.ema(close,ema1) and ta.ema(close,ema1) > ta.ema(close,ema2)
bajista = high < ta.ema(close,ema1) and ta.ema(close,ema1) < ta.ema(close,ema2)
//plot(high + atr)
//plot(low - atr)
//strategy.entry("compra",strategy.long, when=ta.crossover(rvi,sig))
//strategy.close("compra",when=ta.crossunder(rvi,sig))
//plot(rvi, color=#008000, title="RVGI", offset = offset)
//plot(sig, color=#FF0000, title="Signal", offset = offset)
//plotshape(true,style=shape.xcross)
var TP = 0.0
var SL = 0.0
comprado = strategy.position_size>0
vendido = strategy.position_size<0
crucepositivo = ta.crossover(rvi,sig)
crucenegativo = ta.crossunder(rvi,sig)
if comprado
// ver SL
if low < SL
strategy.close("BUY",comment="SL")
if comprado
//ver tp
if high > TP
strategy.close("BUY",comment="TP")
if not comprado and not vendido
if crucepositivo and esalcista
strategy.entry("BUY",strategy.long)
SL := low - (atr * atrSL)
TP := high + (atr * atrTP)
alert("BUY",alert.freq_once_per_bar)
//---------------
if vendido
// ver SL
if high > SL
strategy.close("SELL",comment="SL")
if vendido
//ver tp
if low < TP
strategy.close("SELL",comment="TP")
if not vendido and not comprado
if crucenegativo and bajista
strategy.entry("SELL",strategy.short)
SL := high + (atr * atrSL)
TP := low - (atr * atrTP)
alert("SELL",alert.freq_once_per_bar)
//----------------
//plotshape(comprado,style=shape.xcross)
plot( comprado ? SL : na, color=color.red,style=plot.style_circles)
plot( comprado ? TP : na, color=color.blue,style=plot.style_circles)
plot( ta.ema(close,ema1),color=color.orange)
plot( ta.ema(close,ema2),color=color.yellow)
plot( vendido ? SL : na, color=color.red,style=plot.style_circles)
plot( vendido ? TP : na, color=color.blue,style=plot.style_circles)