Лог Ичимоку Стратегия скрещивания сортов

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-22 13:53:30
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой простую стратегию торговли криптовалютами, которая использует облака Ichimoku в логарифмическом масштабе для генерации торговых сигналов.

Логика стратегии

Стратегия использует пользовательский индикатор Ichimoku в логарифмическом масштабе в качестве основного индикатора торговли.

В частности, линия преобразования представляет собой недавнее 9-периодное среднее значение логарифмических минимумов и логарифмических максимумов. Базовая линия представляет собой 26-периодное среднее значение того же. Лидерская линия 1 - это среднее значение преобразования и базовых линий. Лидерская линия 2 - это среднее значение 52-периодного просмотра.

Длинный сигнал генерируется, когда проводная линия 1 пересекает проводящую линию 2.

Анализ преимуществ

Ключевое преимущество этой стратегии заключается в том, что использование индикатора Ичимоку в логарифмической шкале лучше отражает изменения тренда в криптовалютах. Процентные изменения более последовательны в логарифмическом пространстве, что приводит к более надежным торговым сигналам.

Еще одно преимущество заключается в том, что он облегчает торговлю криптовалютами между разновидностями.

Анализ рисков

Основной риск заключается в том, что сигналы Ichimoku могут потерпеть неудачу. Особенно на волатильных крипторынках производительность Ichimoku может ухудшиться.

Сопоставимость логарифмического пространства уменьшается, когда цены совершают аномальные скачки.

Возможности для расширения

Стратегия может быть усилена путем:

Добавление фильтров для подтверждения сигналов Ichimoku для уменьшения ложных сигналов
Обновление оптимальных параметров, более подходящих для криптовалютных сортов
Добавление фильтров до входа, таких как объем, чтобы избежать ложных прорывов
Оптимизация правил входа и добавление остановок и целевых показателей прибыли для контроля риска

Заключение

Эта стратегия использует логарифмический индикатор Ichimoku для разработки количественной стратегии, адаптированной к криптовалютам и кросс-вариантной торговле.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)

drop1st(src) =>
    x = na
    x := na(src[1]) ? na : src

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")

loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))

donchian(len) =>
    avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)

if (crossover(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")

if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi",  comment="Ichi")

Больше