Стратегия следования за трендом на основе регрессии Надарая-Уотсона и канала ATR

Обзор

Эта стратегия является стратегией отслеживания тенденций, которая сочетает в себе регрессию Надарайя-Уотсона и канал ATR для определения направления тенденции и точек входа. Когда цена прорывается вниз, делайте больше; когда цена прорывается вверх, сделайте равновесную позицию.

Стратегический принцип

Во-первых, стратегия использует Nadaraya-Watson Core Regression для вычисления кривой регрессии для двух различных задержек, а затем сравнивает перекрестки двух кривых регрессии для определения направления тренда. В частности, для вычисления кривой регрессии для периодов h и h-lag соответственно, при прохождении кривой h на кривой h-lag считается лидером; при прохождении кривой h на кривой h-lag считается лидером.

Во-вторых, стратегия использует канал ATR для определения точки входа. Верхняя линия для кривой обратного отсчета добавляет кратное число n-х ATR, а нижняя линия для кривой обратного отсчета вычитает кратное число n-х ATR. Когда цена пробивается вверх, она смотрит вверх и входит в рынок, а когда она пробивается вниз, она смотрит вверх и входит в рынок.

Наконец, установлен механизм остановки убытков. Если цена в последовательном stopLossBars корневой K-линии ниже цены входа, то остановка убытков.

Анализ преимуществ стратегии

Эта стратегия, в сочетании с регрессионным анализом и прорывом канала, позволяет более точно понять направление и силу рыночных тенденций. По сравнению с тем, когда используются только такие индикаторы, как движущаяся средняя линия, эта стратегия уменьшает количество ложных сигналов, что повышает стабильность стратегии.

Кроме того, ATR-каналы устанавливают разумные точки входа, чтобы избежать ошибочных входов вблизи точек обратного тренда. Стоп-лосс также эффективно контролирует одиночные потери.

Таким образом, эта стратегия обладает преимуществами, такими как высокая способность распознавать тенденции, более точный выход и контролируемый риск одиночного стоп-лосса.

Анализ рисков

Основная опасность этой стратегии заключается в том, что при прорыве ATR-каналов цена может совершить реверс или скорректировку, что может привести к неподходящему входу или быстрому выходу из рынка.

Кроме того, регрессионная кривая и ATR-каналы требуют определенной оптимизации параметров. Если параметры установлены неправильно, регрессионный анализ неэффективен, или ATR слишком большой или слишком маленький, это может повлиять на эффективность стратегии.

Направление оптимизации

Для повышения стабильности и точности стратегии можно рассмотреть возможность использования в сочетании с другими показателями для определения тенденций и обратных сигналов, таких как VOLUME, MACD и т. д.

Ядерные функции в регрессионном анализе также могут быть скорректированы, например, с учетом ядра Эпанечникова, чтобы получить лучший эффект соответствия.

ATR-циклы и кратность ATR-каналов также требуют повторного тестирования и оптимизации, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

Подвести итог

Эта стратегия использует комплексный анализ регрессии и методы прорыва каналов, чтобы определить направление и силу тренда, ввести вход в разумные точки и установить остановки, чтобы достичь стабильной стратегии отслеживания тренда.