Четыре стратегии отслеживания трендов WMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 22 февраля 2024 15:21:46
Тэги:

Обзор

Стратегия отслеживания тренда четырех WMA - это количественная стратегия торговли, которая использует четыре взвешенных скользящих средних (WMA) различных временных рамок для выявления перемены ценового тренда в акциях и установления длинных или коротких позиций при этих перепадах.

Логика стратегии

Стратегия использует четыре линии WMA. Две более длинные периоды WMA (longM1 и longM2) используются для выявления восходящих тенденций и длинных сигналов входа, в то время как две другие более короткие периоды WMA (shortM1 и shortM2) предназначены для выявления нисходящих тенденций и коротких сигналов входа.

Когда более короткий период WMA пересекается ниже более длительного периода WMA, генерируется длинный сигнал и устанавливается длинная позиция.
Когда более короткий период WMA пересекает более длинный период WMA, генерируется короткий сигнал и устанавливается короткая позиция.
Уровни получения прибыли и стоп-лосса устанавливаются для каждой позиции на основе входящего процента входной цены.
Когда цена достигает уровня "приобрести прибыль" или "остановить убыток", соответствующая позиция закрывается.

По сути, эта стратегия отслеживает потенциальные поворотные моменты ценовых тенденций, наблюдая перекрестное сокращение и расширение линий скользящих средних, вводя позиции на эти сигналы, а затем управляя рисками / прибылью с остановкой потерь и получением прибыли.

Анализ преимуществ

Стратегия отслеживания тенденций четырех WMA имеет следующие преимущества:

Ясные источники сигналов от перекрестного действия четырех скользящих средних, что помогает определить тенденцию рынка.
Более надежные входные сигналы, так как два набора МА используются для фильтрации ложных сигналов.
Управляйте риском/прибылью на каждой позиции с помощью стоп-лосса и прибыли.
Просто внедрить и протестировать с несколькими параметрами.

Анализ рисков

Существуют также некоторые потенциальные риски этой стратегии:

Высокая зависимость от скользящих средних, которые могут сильно отставать во время высокой волатильности цен.
Убытки могут происходить часто, при этом частота торговли и комиссионные высоки.
Фиксированный процент стоп-лосса/приобретения прибыли может не адаптироваться к колебаниям рынка в режиме реального времени.

Для смягчения рисков следует учитывать сочетание других индикаторов для подтверждения сигналов, оптимизацию правил входа и стоп-лосса или ручное вмешательство во время аномальных рынков.

Возможности для расширения

Некоторые направления для оптимизации стратегии:

Испытайте больше комбинаций параметров MA, чтобы найти оптимальный набор.
Добавление показателей объема или волатильности для фильтрации ложных сигналов.
Создать адаптивные механизмы для снятия стоп-лосса/прибыли, основанные на волатильности рынка.
Улучшить правила входа, чтобы избежать чрезмерно частых обратных входов.

Заключение

В общем, стратегия отслеживания трендов Four WMA - это относительно простая стратегия отслеживания трендов. Она определяет потенциальные поворотные моменты с перекрестным использованием нескольких скользящих средних и управляет сделками с остановкой потери / получением прибыли. При правильной конфигурации она может хорошо работать для стабильных акций. Тем не менее, трейдеры должны знать о потенциальных ложных сигналах и тонко настраивать параметры для подхода к реальным рыночным режимам при ее применении.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)

Больше