Динамическая стратегия отслеживания движущейся средней тенденции канала

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-22 15:51:48
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разработана на основе принципа динамического канала и отслеживания тренда скользящей средней. Она рассчитывает динамический ценовой канал, оценивает направление тренда через верхние и нижние рельсы канала и генерирует торговые сигналы путем объединения скользящей средней для фильтрации волатильности цены. Эта стратегия подходит для средне- и краткосрочной торговли трендом.

Принцип

Основными принципами этой стратегии являются:

Вычислить динамический ценовой канал. Средняя линия канала рассчитывается от самой высокой цены и самой низкой цены. Верхняя рельса - средняя линия + волатильность цены MA, а нижняя рельса - средняя линия - волатильность цены MA.
Когда цена проходит через верхний рельс, она определяется как быстрая.
Фильтр шума. Использовать волатильность цены MA определенного периода, чтобы отфильтровать шум от случайных колебаний цен.
Прибыльный сигнал - это сигнал покупки, когда цена закрытия ниже, чем цена открытия в данный период.

Преимущества

Преимущества этой стратегии:

Динамический канал может зафиксировать тренд цены в режиме реального времени.
MA фильтр может уменьшить ложные сигналы.
Сочетание направления тренда и направления K-линии для создания торговых сигналов позволяет избежать ловушки.

Риски

Риски этой стратегии:

Неправильный отбор парама может привести к переподготовке.
Во время боковой волатильности легко генерировать неправильные сигналы.
Он не может предсказать экстремальные колебания цен.

Решения:

Строгий отбор и тестирование парамов.
Добавьте условия фильтрации для выявления боковых направлений.
Установите стоп-лосс/прибыль для контроля рисков.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытательная стабильность различных периодов парамов.
Добавьте индикаторы VOLUME или volatility для оценки импульса.
Объедините полосы, каналы и т.д. для определения входа и выхода.

Резюме

Эта стратегия объединяет идеи динамического канала и оценки тренда MA и хорошо работает при определении направлений тренда в среднесрочной и краткосрочной перспективе.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.0", shorttitle = "NoroBands str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//up =  and trend == 1 ? 1 : 0
//dn =  and trend == -1 ? 1 : 0 

up = close < hd and trend == 1 and (close < open or color == false) ? 1 : 0
dn = close > ld and trend == -1 and (close > open or color == false) ? 1 : 0 

longCondition = up == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

Больше