Стратегия пересечения быстрой и медленной линий Double EMA
Дата создания:
2024-02-22 16:18:39
Последнее изменение:
2024-02-22 16:18:39
Копировать:
0
Количество просмотров:
726
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия двойного перекрестного перехода (Dual EMA Crossover Strategy) - это количественная торговая стратегия, основанная на перекрестном перекрестном переходе средней и низкой линий EMA в течение двух различных периодов. Эта стратегия проста, эффективна, легко понятна и является часто используемой стратегией количественного трейдинга.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует две средние линии EMA, одну из 25 циклов EMA, как быструю линию, и одну из 50 циклов EMA, как медленную линию. Когда быстрая линия проходит медленную линию, делайте больше; когда быстрая линия проходит медленную линию, делайте пустое.
После того, как вы сделаете больше, установите остановку на 2% от цены входа, остановку на 2% от цены входа, а когда цена достигнет остановки или остановки, снимите позицию.
В основе этой стратегии лежит использование перекрестков с быстрой и медленной линией EMA для определения тенденций рынка и обратных движений. При повышении определяется как бычий рынок и делается лишний, при повышении определяется как медленный рынок и делается пустой.
Анализ преимуществ
Двойная стратегия быстрого и медленного пересечения линий EMA имеет следующие преимущества:
- Ясность мышления, простая логика, легко понятная реализация.
- Используйте как быстрый, так и медленный маршрут, чтобы уловить тенденцию среднего и короткого маршрута.
- В этом случае мы сможем вовремя уловить рыночные перемены.
- Риск находится под контролем, а параметры стоп-лосса разумны.
В целом, эта стратегия использует четкие логические суждения о рынке, используя преимущества самой EMA, чтобы получить хорошую среднюю и короткую прибыль при условии, что риск контролируется.
Анализ рисков
Также существуют некоторые риски, связанные с двумя стратегиями перекрестного быстрого и медленного движения EMA:
- При резких колебаниях на рынке, EMA может быть неточным, и есть вероятность его ошибочного расчета.
- Нерациональная установка стоп-стоп может привести к тому, что вы пропустите более крупную рыночную ситуацию или понесете более крупные убытки.
- Нельзя игнорировать влияние сборов за транзакции и скольжения.
Эти риски можно оптимизировать следующими способами:
- В сочетании с другими показателями, чтобы оценить рынок, избегайте ошибочных сигналов пересечения EMA.
- Тестирование и оптимизация точек настройки стоп-лосса, чтобы найти баланс между доходами и рисками.
- Выбирайте платформы с низкими комиссионными и увеличивайте объемы транзакций.
Направление оптимизации
Стратегия также имеет следующие основные направления оптимизации:
- Оптимизируйте циклические параметры EMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
- Добавление других показателей, формирование портфеля сделок, повышение точности.
- Динамическая коррекция стоп-стоп-стоп-убытков. Следование стоп-стоп-убытков увеличивается, когда убытки достигают определенной величины, движение стоп-стоп-стоп-стоп, когда прибыль достигает определенной величины и т. д.
- Разделение между многоголовыми и пустыми рынками, направленная торговля.
Эти оптимизации могут повысить доходность и шансы на победу, сохраняя при этом простую и четкую стратегию.
Подвести итог
Двойная стратегия быстрого и медленного пересечения линий EMA в целом является очень практичной количественной стратегией торговли. Она легко понимается и реализуется, эффективно отслеживая тенденции рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// SEMA-X(SEMA CROSS) [AB] : Simple EMA cross strategy Alert & Backtest
// 1. 2 EMA cross
// 2. Next candle entry
// 3. TP & SL
//@version=5
strategy("SEMA-X", "SEMA-X", overlay=false, margin_long=1,
initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, slippage=3)
//****************************************************************************//
// Input
//****************************************************************************//
// EMA length
emaLen25 = input.int(25, "Short", minval=1, confirm=true, group="[EMA]----------", inline="1")
emaLen50 = input.int(50, "Long", minval=1, confirm=true, group="[EMA]----------", inline="1")
// TP & SL
isLong = input.bool(true, "Long - ", confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")
tpLong = input.float(2, "TP", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")*0.01
slLong = input.float(2, "SL", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")*0.01
isShort = input.bool(false, "Short - ", confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")
tpShort = input.float(2, "TP", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")*0.01
slShort = input.float(2, "SL", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")*0.01
// Backtest period
sTime = input(timestamp("0001-01-01"), "Start", group="[Backtest]----------")
eTime = input(timestamp("9999-01-01"), "End", group="[Backtest]----------")
inDateRange = true
periodBg = input.bool(false, "Backtest BGcolor", confirm=true, group="[Backtest]----------", inline="1")
bgLong = input.bool(false, "Position BGcolor", confirm=true, group="[Backtest]----------", inline="1")
periodBgColor = periodBg and inDateRange ? color.new(color.green, 95) : na
bgcolor(periodBgColor, title="Backtest BGcolor")
bgColorLong = bgLong and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, 95) : na
bgcolor(bgColorLong, title="Position BGcolor")
// IRISBOT
exchange = input.string("binance", "Exchange", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="2", options=["binance", "bybit", "upbit"])
account = input.string("account1", "Account", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="2")
symbol = input.string("BTC/USDT", "Symbol", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="3")
strategy = input.string("sema-x", "Strategy", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="3")
token = input.string("token", "Token", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="4")
stRatio = input.float(100.0, "Ratio(%)", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="5", tooltip="하나의 거래소에서 이 전략을 몇 % 비중으로 투자할 것인가?") * 0.01
leverage = input.float(1, "Leverage", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="5")
isPlotMsg = input.bool(false, "View alert msg", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="6")
//****************************************************************************//
// Process
//****************************************************************************//
ema25=ta.ema(close, emaLen25)
ema50=ta.ema(close, emaLen50)
// Entry condition
longCondition = isLong and ta.crossover(ema25, ema50)
shortCondition = isShort and ta.crossunder(ema25, ema50)
// Entry price
var price=0.0
var pricePlot=0.0
if (longCondition or shortCondition) and strategy.position_size == 0
price:=close
pricePlot:=price
if (strategy.position_size==0)
pricePlot:=na
// Amount
amount = str.tostring(stRatio*100)
// IRISBOT alert msg (for auto trading, you can change this for autoview, tvextbot, thanksbot, etc webhookbot)
msgLong = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"buy","amount":"'+amount+'%","leverage":"'+str.tostring(leverage)+'","token":"'+token+'"}'
msgShort = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"sell","amount":"'+amount+'%","leverage":"'+str.tostring(leverage)+'","token":"'+token+'"}'
msgExit = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"close","token":"'+token+'"}'
// Entry signal
if inDateRange
strategy.entry("L", strategy.long, when=longCondition, comment="L", alert_message=msgLong)
strategy.entry("S", strategy.short, when=shortCondition, comment="S", alert_message=msgShort)
strategy.exit("XL", "L", profit=price*tpLong/syminfo.mintick, loss=price*slLong/syminfo.mintick, comment="X", alert_message=msgExit)
strategy.exit("XS", "S", profit=price*tpShort/syminfo.mintick, loss=price*slShort/syminfo.mintick, comment="X", alert_message=msgExit)
//****************************************************************************//
// Plot
//****************************************************************************//
// Alert msg plot
var msgTable = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 3, bgcolor = color.new(color.blue, 80), border_width = 1)
if isPlotMsg
if isLong
table.cell(msgTable, 0, 0, "Long", text_halign = text.align_left)
table.cell(msgTable, 1, 0, msgLong, text_halign = text.align_left)
if isShort
table.cell(msgTable, 0, 1, "Short", text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.red, 80))
table.cell(msgTable, 1, 1, msgShort, text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.red, 80))
if isLong or isShort
table.cell(msgTable, 0, 2, "Exit", text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.purple, 80))
table.cell(msgTable, 1, 2, msgExit, text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.purple, 80))
// EMA
e0=plot(ema25, "Short", color.green)
e1=plot(ema50, "Long", color.red)
fill(e0, e1, ema25>ema50 ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50), "EMA BG")
// TP & SL
p0=plot(pricePlot, "Entry", color.black, style=plot.style_linebr)
p1=plot(pricePlot*(strategy.position_size>0 ? 1+tpLong : 1-tpShort), "TP", color.new(color.green, 50), style=plot.style_linebr)
p2=plot(pricePlot*(strategy.position_size>0 ? 1-slLong : 1+slShort), "SL", color.new(color.red, 50), style=plot.style_linebr)
fill(p0, p1, color.new(color.green, 80), "TP BG")
fill(p0, p2, color.new(color.red, 80), "SL BG")