Стратегия следования за трендом на основе EMA и MACD

Обзор

В основе этой стратегии лежит использование EMA и MACD для определения направления и времени входа в тренд. Когда цена превышает EMA, считается, что тенденция изменилась, а расходный индикатор MACD дополнительно подтверждает сигнал тренда. Время покупки и продажи можно судить по отношению цены к EMA и MACD.

Стратегический принцип

Стратегия основывается на 20-циклической линии EMA и MACD для определения направления тренда. Конкретные правила генерации торговых сигналов следующие:

Сигнал покупки: когда цена ниже 20 EMA, а MACD-индикаторная линия ниже нулевой оси, ждите, пока цена прорвется вверх через 20 EMA, и проверьте, была ли MACD-индикаторная линия одновременно отрицательной коррекцией или только что отрицательной коррекцией, и если она удовлетворяется, то на 20 EMA выше 10 центов цена посылает сигнал покупки.

Сигнал продажи: когда цена выше 20 EMA, а MACD-линия находится выше 0-й оси, ждите, пока цена прорвется вниз через 20 EMA, и проверьте, была ли MACD-линия одновременно положительной или отрицательной, и если она удовлетворяет, то подать сигнал продажи в 10 пунктов ниже 20 EMA.

Эта стратегия, в сочетании с оценкой тенденций и фильтрацией показателей, позволяет эффективно идентифицировать точки изменения тенденций и избегать ложных сигналов в регионе сверки.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует EMA для определения направления тенденции, а также использует MACD для двойного подтверждения, что позволяет отфильтровать часть шумовых торговых сигналов.

С другой стороны, эта стратегия также обеспечивает механизм контроля риска. Используя фиксированные стопы и остановки, можно контролировать и эффективно управлять риском. Кроме того, часть позиций отвечает уходу бонуса, а другая часть пытается отслеживать тенденцию к прибыли. Этот способ уравновешивает риск и прибыль.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что трендовые сигналы, по мнению EMA и MACD, не всегда являются полностью надежными. В ценах может произойти некоторое изменение, что приводит к снятию убытков. Кроме того, в процессе сверки могут возникнуть ошибочные сигналы. Это необходимо по возможности избежать путем оптимизации параметров.

С другой стороны, установка фиксированного стоп-стоп также сопряжена с определенным риском. Когда рыночная ситуация сильно колеблется, стоп-стоп с фиксированным значением трудно полностью адаптироваться к рынку, легко быть застрявшим или преждевременно уйти с игры. Это требует корректировки параметров стоп-стоп в зависимости от волатильности и ликвидности в то время.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Проверка циклов EMA с различными параметрами для поиска оптимальной комбинации параметров

2. Оптимизация параметров MACD в соответствии с особенностями торгуемых сортов

3. Попробуйте изменить настройки для остановки убытков, например, с использованием ATR

4. Добавление других показателей для фильтрации сигнала и улучшения качества сигнала

5. Оценка эффективности торговли различными видами и выбор наиболее подходящих

Оптимизация параметров и моделей может способствовать дальнейшему повышению стабильности и прибыльности стратегии. В то же время необходимо контролировать риски чрезмерного соответствия процесса оптимизации.

Подвести итог

Стратегия в целом является достаточно устойчивой, используя двойные показатели в сочетании с признанием тенденционных сигналов, можно в определенной степени отфильтровать шумные сделки. Контроль риска также является более приемлемым. С помощью дальнейшей оптимизации параметров и моделей стратегия может стать количественной торговой стратегией, которую стоит проверить на диске.