Стратегия суперкоротких продаж на основе RSI Golden Cross
ChaoZhang
Обзор стратегии
RSI Gold Fork Super Short Strategy использует ATR-диапазон, двойной RSI и EMA-диапазон для определения трендов и записей. ATR-диапазон используется для определения того, находятся ли цены в состоянии перекупа или перепродажи, двойной RSI используется для подтверждения ценовой тенденции, EMA-диапазон используется для поиска возможностей для записей.
2. Принципы стратегии
Стратегия использует три компонента ATR, RSI и EMA, чтобы реализовать сигнал входа. Мы считаем, что это перекуп, когда цена открывается выше верхней полосы ATR. Если быстрый RSI ниже медленного RSI, это означает, что тренд становится медленным, и если EMA становится более слабым, это означает, что тренд ослабевает.
В частности, можно определить, будет ли цена на открытии выше, чем в верхней полосе ATR, то естьopen>upper_bandЕсли мы не можем вычислить, что RSI будет ниже, чем RSI, то мы можем вычислить, что RSI будет ниже, чем RSI.rsi1<rsi2В конце, мы проверяем, происходит ли переход в тупик на средней линии EMA.ta.crossover(longSMA, shortSMA)Если все три условия будут выполнены, то мы дадим сигнал “закрытие” для входа в зал.
Напротив, если цена открывается ниже нижней полосы ATR, быстрое RSI выше медленного RSI и происходит EMA-золотой форк, то образуется сигнал о многократном входе.
Основными новшествами стратегии является введение двух RSI для определения тренда, что обеспечивает более высокую надежность по сравнению с одним RSI, а также фильтрацию сигналов в сочетании с полосой ATR и средней линией EMA, что делает сигналы более точными и надежными, что является ключевым моментом стратегии.
Третье: стратегические преимущества.
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование двух RSI показателей для более точного и надежного определения тенденции
- ATR WaveBand оценивает зоны сверхпокупок и сверхпродаж, чтобы избежать ложных прорывов
- EMA вводит в строй при появлении четкой золотой/мертвой форки, повышая точность сигнала
- Многочисленные комбинации показателей взаимно проверяются, имеют высокую надежность
- Простые и эффективные стратегии
- Одновременно получать прибыль от перекупа и перепродажи
- Более настраиваемые параметры, адаптируемые к различным рынкам
Стратегические риски
В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:
- EMA средняя линия подвержена ошибочным диагнозам, возможно, smoothed MA более стабильна
- Ограничение убытков при шокирующих событиях
- Неправильная настройка параметров может привести к ошибочному сигналу
- Напомним, что в январе прошлого года в Китае произошел взрыв, в результате которого была обнаружена неисправность в системе ATR.
Оптимизировать эти риски можно в следующих аспектах:
- Тестирование с использованием smoothed MA вместо средней линии EMA
- Примерная разрывная остановка, чтобы избежать частых остановок во время колебаний
- Настройка комбинации параметров для оптимального баланса
- Введение дополнительных показателей для повторной проверки при прорыве полосы
Пятое: оптимизация стратегии
Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
- Испытание с использованием Smoothed MA вместо средней линии EMA, чтобы увидеть, можно ли уменьшить ошибочный сигнал
- Увеличение показателей волатильности, таких как Keltner Channel для повторной проверки, чтобы избежать ложных прорывов
- Добавление большего количества трендовых индикаторов, таких как ADX, для оценки больших тенденций
- Настройка параметров в соответствии с особенностями конкретной породы, чтобы найти оптимальное сочетание
- Тестирование производительности при различных параметрах временных циклов
- Добавление параметров автоматической оптимизации алгоритмов машинного обучения
Эти оптимизационные меры могут способствовать дальнейшему повышению устойчивости, гибкости и рентабельности стратегии.
6. Заключение
RSI Goldfork Super Short Short Strategy является очень эффективной практической стратегией короткой линии. Она использует преимущества трех индикаторов для интеграции сигналов для реализации входов, и может быть адаптирована к различным видам и рыночным условиям путем корректировки параметров.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Revision: Updated script to pine script version 5
//added Double RSI for Long/Short prosition trend confirmation instead of single RSI
strategy("Super Scalper - 5 Min 15 Min", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
// Create Indicator's
ShortEMAlen = input.int(5, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(21, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(40, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(60, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
//RSI Cross condition
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
// Specify conditions
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA, shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="S", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="B", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 1
takeProfit = high + atr * 4
if (RSILong)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 1
takeProfit = low - atr * 4
if (RSIShort)
strategy.entry("short", strategy.short)
// Plot ATR bands to chart
////ATR Up/Low Bands
plot(upper_band)
plot(lower_band)
// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color=color.red)
plot(longSMA, color=color.yellow)