Стратегия отслеживания импульса и тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-22 17:27:18
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы объединить индикатор Super Trend и индекс среднего направленного движения (ADX) для оценки и отслеживания тенденций. Индикатор Super Trend используется для определения текущего направления ценового тренда, а ADX используется для определения силы тренда. Торги совершаются только в условиях сильного тренда. Кроме того, стратегия также использует цвет тела свечи, объем торговли и другие индикаторы для подтверждения, формируя относительно полный набор правил торговли.

В целом эта стратегия относится к стратегии отслеживания тенденций, целью которой является определение четких тенденций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при этом избегая вмешательства периодов консолидации и колебаний.

Принципы стратегии

Используйте индикатор Super Trend для определения направления ценового тренда. Когда цена стоит выше Super Trend, это длинный сигнал, а когда она стоит ниже Super Trend, это короткий сигнал.
Используйте ADX для оценки силы тренда. Торговые сигналы генерируются только тогда, когда ADX превышает порог, чтобы можно было отфильтровать периоды с неясной консолидацией.
Цвет тела светильника используется для оценки того, находится ли он в настоящее время в восходящем или нисходящем направлении, в сочетании с индикатором Super Trend для формирования подтверждения.
Расширение объема торговли служит сигналом подтверждения, позиции устанавливаются только при увеличении объема торговли.
Установите стоп-лосс и возьмите прибыль, чтобы зафиксировать прибыль и контролировать риски.
Закройте все позиции до конца дня.

Преимущества стратегии

Отслеживать средне- и долгосрочные тенденции, избегать колебаний и достигать высокой прибыльности.
Стратегия имеет несколько параметров и легко понять и реализовать.
Риски хорошо контролируются с помощью стоп-лосса и прибыли.
Использование нескольких показателей для подтверждения может уменьшить количество ложных сигналов.

Риски стратегии

Может понести большие потери во время крупных корректировок на рынке.
Отдельные акции могут иметь резкие перепады из-за изменений в фундаментальных показателях.
Чёрный лебедь события от крупных изменений политики.

Решения:

Соответственно корректировать параметры ADX, чтобы обеспечить торговлю только при сильных тенденциях.
Увеличить процент стоп-лосса для контроля суммы единого убытка.
Внимательно следите за политикой и важными событиями, активно сокращайте потери, если это необходимо.

Руководство по оптимизации

Испытайте различные комбинации параметров супер-тенденции, чтобы найти тот, который генерирует самые стабильные сигналы.
Испытать различные комбинации параметров ADX для определения оптимальных настроек.
Добавьте другие подтверждающие показатели, такие как волатильность и полосы Боллинджера, чтобы еще больше уменьшить ложные сигналы.
Комбинируйте с стратегиями прорыва, чтобы своевременно сократить потери, когда тенденции нарушаются.

Резюме

Общая логика этой стратегии ясна, используя Super Trend для определения направления тренда цены, ADX для определения силы тренда и торговли вдоль сильных тенденций. Стоп-лосс и прибыль устанавливаются для контроля рисков. Стратегия имеет несколько параметров и легко оптимизируется. Она может служить хорошим примером для изучения простых и эффективных стратегий отслеживания тренда.

/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Intraday Strategy Template

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris

//@version=4
strategy("[VJ]Hulk Smash Intra", overlay=true, calc_on_every_tick = false, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=2000)

// ********** Strategy inputs - Start **********

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01    
     
var float i_multiplier = input(title = "ST Multiplier", type = input.float, 
     defval = 2, step = 0.1, confirm=true)

var int i_atrPeriod = input(title = "ST ATR Period", type = input.integer, 
     defval = 10, confirm=true)     
     
len = input(title="ADX Length", type=input.integer, defval=14)
th = input(title="ADX Threshold", type=input.integer, defval=20)
adxval = input(title="ADX Momemtum Value", type=input.integer, defval=25)     



// ********** Strategy inputs - End **********


// ********** Supporting functions - Start **********

// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0

// ********** Supporting functions - End **********


// ********** Strategy - Start **********

[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)

colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)


// Super Trend Long/short condition
stlong = close > superTrend
stshort = close < superTrend



// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

//Vol Confirmation
vol = volume > volume[1]


//Candles colors
greenCandle = (close > open)
redCandle = (close < open)

// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active




TrueRange = max(max(high - low, abs(high - nz(close[1]))), abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? max(nz(low[1]) - low, 0) : 0


SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - nz(SmoothedTrueRange[1]) / len + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - 
   nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / len + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - 
   nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / len + DirectionalMovementMinus

DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus - DIMinus) / (DIPlus + DIMinus) * 100
ADX = sma(DX, len)

// a = plot(DIPlus, color=color.green, title="DI+", transp=100)
// b = plot(DIMinus, color=color.red, title="DI-", transp=100)

//Final Long/Short Condition
longCondition = stlong and redCandle and vol and ADX>adxval
shortCondition = stshort and greenCandle and vol and ADX >adxval



//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
    stop_level = longStopPrice
    profit_level = longExitPrice
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id",stop=stop_level, limit=profit_level)
    


//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
    stop_level = shortStopPrice
    profit_level = shortExitPrice
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
 
 
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

// ********** Strategy - End **********

Больше