Двойная скользящая средняя золотой крест мертвый крест стоп-профит и стоп-лосс стратегия
ChaoZhang
Обзор
Двулинейная стоп-стратегия является стратегией отслеживания трендов. Она использует золотые и мертвые вилки Stochastic, которые представляют собой две движущиеся средние K и D, чтобы определить время покупки и продажи. В то же время она использует стоп-стратегию для управления риском.
Стратегический принцип
Основными показателями стратегии являются короткие линии Stochastic K и медленные линии D. Краткая линия K - это 3-дневная простая скользящая средняя первоначальных значений Stochastic. Долгая линия D - это 3-дневная простая скользящая средняя коротких линий K.
Кроме того, в этой стратегии есть условие, что торговый сигнал будет производиться только в том случае, если Stochastic находится в пределах холодной зоны (< 20) или в пределах горячей зоны (< 80). Это позволяет отфильтровать некоторые ложные сигналы.
После выхода на рынок, стратегия использует стоп-стоп для управления риском. Стоп-стоп находится на расстоянии от цены входа 120 тиков, а стоп-стоп - от цены входа 60 тиков. Когда цена достигает уровня стоп-стопа или стоп-потери, выходит из текущей позиции.
Стратегические преимущества
- Использование Stochastic индикатора для определения направления тренда, более высокая точность
- Условия холодной и перегревной зоны для фильтрации ложных сигналов
- Использование стоп-лосса, чтобы ограничить индивидуальные потери и контролировать общий риск
Стратегический риск
- Stochastic может создавать ложные сигналы на горизонтально скорректированных рынках
- Стоп-стоп-лосс фиксированы и не могут динамически отслеживать изменения рынка
- Максимальный вывод не ограничен
Решение риска:
- Добавление других показателей для комбинации и определения тенденций
- Настройка динамического стоп-стоп
- Увеличение механизмов максимального выхода и возвращения
Направление оптимизации стратегии
- Использование других индикаторов, таких как MACD, KDJ и Stochastic, для повышения точности сигналов
- Динамическая стоп-стоп-расстояние в соответствии с настройками ATR
- Увеличение максимального отступления
- Оптимизация стоп-коэффициента, поиск оптимальных параметров
Подвести итог
Двухлинейная стоп-стратегия - это простая и практичная стратегия для отслеживания тенденций. Она использует двулинейную систему Stochastic для определения времени выхода на рынок и контроля риска с помощью стоп-стратегии.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategy alerts workaround", overlay=true)
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker
// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)
if (crossover and k < 20)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")
// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(60, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(120, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")
// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
strategy.close("Sell", alert_message="closesell")