Количественная торговая стратегия, основанная на пересечении цены и SMA

Обзор

Эта стратегия называется количественной торговой стратегией, основанной на пересечении цены и SMA, и генерирует торговые сигналы, в основном, путем расчета SMA в разные циклы и отслеживания пересечения цены и SMA. Когда цена снизу вверх нарушает SMA, генерирует сигнал покупки; когда цена снизу вниз нарушает SMA, генерирует сигнал продажи.

Стратегический принцип

Центральная логика стратегии заключается в том, чтобы отслеживать пересечение цены с 21-дневной простой скользящей средней (SMA). В то же время, стратегия также рассчитывает 50-дневную SMA и 200-дневную SMA, что помогает определить общую тенденцию.

В частности, стратегия запрашивает закрытие акций в пределах установленного диапазона дат, а затем вычисляет различные SMA на основе входящих циклов SMA. Если цена снизу вверх превышает 21-ю SMA, устанавливается сигнал покупки; если цена снизу вниз превышает 21-ю SMA, устанавливается сигнал продажи.

При расчете SMA и определении перекрёстков, стратегия отслеживает текущее состояние позиции. При появлении сигнала покупки стратегия входит в позицию; при появлении сигнала продажи стратегия устраняет позицию. Таким образом, автоматическая торговля на основе системы перекрёстков SMA выполняется.

Анализ преимуществ

Самым большим преимуществом этой стратегии является простота и легкость в понимании и реализации. SMA - это часто используемый индикатор технического анализа, SMA-крест является одним из распространенных торговых сигналов. Эта стратегия, основанная на перекрестных показателях, может быть легко применена к различным акциям и временным промежуткам и подходит для автоматизированной торговли.

Еще одно преимущество заключается в том, что стратегия может быть оптимизирована путем корректировки параметров SMA. Например, можно тестировать различные комбинации циклов SMA, чтобы найти оптимальные параметры, чтобы приспособиться к законам колебаний конкретной акции. Кроме того, стратегия может быть подтверждена и оптимизирована путем добавления других показателей.

Риски и решения

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что индикаторная стратегия может создавать больше ошибочных сигналов. Например, в период свертывания колебаний цена может часто пересекать нижнюю SMA, что приводит к ненужным торговым сигналам.

Обычные решения включают в себя установку стоп-лосса, корректировку параметров или добавление фильтрующих условий. Например, можно установить максимальную потерю, чтобы ограничить риск; также можно скорректировать цикл SMA, выбрав более стабильную комбинацию параметров; или добавить подтверждение других показателей, чтобы фильтровать части сигналов.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Тестировать и выбирать оптимальные комбинации параметров SMA. Можно отслеживать различные длины SMA, чтобы найти наиболее подходящий период.

2. Добавить другие индикаторы FilterSignal confirmation, такие как RSI, MACD и т. Д. │ Это может отфильтровать некоторые ошибочные сигналы │

3. Добавление логики остановки. Установка максимально допустимых потерь или перемещение остановки позволяет контролировать риск.

4. Оптимизация времени входа. Можно рассмотреть вход вблизи важных прорывных точек, а не строго следить за пересечением SMA.

5. Тестирование комбинированных стратегий. Можно рассмотреть возможность использования в сочетании с другими типами стратегий, например, с отслеживанием тенденций.

Подвести итог

Эта стратегия позволяет автоматизировать торговлю с помощью простого скрещивания показателей SMA. Преимущества заключаются в том, что она проста и понятна; недостатки заключаются в том, что сигналы часто используются и легко поддаются обману.