Динамическая стратегия регрессионного канала

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 12:14:49
Тэги:

Обзор

Стратегия динамического регрессионного канала использует линейный регрессионный анализ ценовых тенденций в сочетании с динамическим стоп-лосом для реализации следующего тренда в количественной торговле.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает линейную кривую регрессии цен, чтобы определить, выходят ли цены выше или ниже регрессионного канала. Когда цены поднимаются выше верхней рельсы канала, генерируется сигнал покупки. Когда цены падают ниже нижней рельсы, запускается сигнал продажи.

После входа в позицию, стратегия продолжает отслеживать, если цены нарушают движущуюся среднюю линию стоп-лосса. Для длинных ордеров, если цены падают ниже линии стоп-лосса, будет выдан ордер стоп-лосса. Для коротких ордеров, если цены поднимаются выше линии стоп-лосса, будет задействован ордер стоп-лосса. Это блокирует прибыль и контролирует риски.

Важно отметить, что если цены снова пересекут канал и обратного направления, стратегия немедленно сгладит первоначальную позицию и перейдет на торговлю в противоположном направлении.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе как следующие за трендом, так и средние концепции реверсии, придерживаясь общей тенденции цены, одновременно улавливая краткосрочные переломы. Динамическая стоп-лосс также эффективно контролирует риски.

По сравнению с простыми стратегиями скользящей средней, Стратегия динамического регрессивного канала более чувствительна к изменениям цен и может уменьшить мастер-трейды.

Анализ рисков

Основной риск заключается в неточной настройке кривой регрессии.Если диапазон канала установлен неправильно, будучи слишком широким или слишком узким, это увеличит недействительные сделки или пропустят торговые возможности.

Кроме того, правильное расположение стоп-лосса имеет решающее значение. Стоп-лосс, слишком близкий к рыночным ценам, подвержен преждевременной ликвидации из-за краткосрочной волатильности, в то время как стоп-лосс, слишком дальний, не может служить своей цели контроля риска. Необходима тонкая настройка между различными продуктами.

Оптимизация

Подумайте об автоматической оптимизации параметров для разных периодов или продуктов, чтобы сделать регрессионный канал и линию остановки потери лучше подходят для ценовых тенденций.

Альтернативно, различные типы регрессии, такие как полиномиальная регрессия и локально взвешенная регрессия, могут быть протестированы для улучшения соответствия. Объединение нескольких метрик регрессии для построения правил торговли также может повысить стабильность стратегии.

Заключение

Динамическая стратегия регрессионного канала умело использует как методы следования тренду, так и средние методы реверсии, управляя общей ценовой тенденцией при одновременном отслеживании краткосрочных реверсий. Правильная настройка ключевого регрессивного канала и параметров остановки потери имеет жизненно важное значение для эффективности стратегии. Дальнейшие усовершенствования могут быть сделаны посредством оптимизации параметров и итерации модели.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Regressão Linear", shorttitle="Regressão Linear Estratégia", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_value = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

// média móvel exponencial para definição de regressao linear
var SlopeEMASize = input.int(defval = 21, title = "Slope EMA" )
// ema_length = 21
slope_ema = ta.ema(close, SlopeEMASize)

// média móvel exponencial para definição de nivel de stop
var StopEMASize = input.int(defval = 13, title = "Stop EMA" )
stop_ema = ta.ema(close, StopEMASize)

// Variáveis para controle de posição
var float long_stop_level = na
var float long_entry_level = na
var bool long_signal = false
var bool long_order_open = false
var int long_order_id = 0


var float short_stop_level = na
var float short_entry_level = na
var bool short_signal = false
var bool short_order_open = false
var int short_order_id = 0

// Regressão linear para uso como sinal de entrada 
var SlopeLenght = input.int(defval = 21, title = "Slope Lenght" )
entry_signal = ta.linreg(slope_ema, SlopeLenght, 0)

//Variaveis com a indicação do pivot da regressao
long_entry_signal = ta.crossover(entry_signal, entry_signal[1])
short_entry_signal = ta.crossunder(entry_signal, entry_signal[1])

// Condição de entrada (reversão da regressão)
if long_entry_signal
    long_signal := true
    short_signal := false
    long_entry_level := high
    long_stop_level := low

if short_entry_signal
    short_signal := true
    long_signal := false
    short_entry_level := low
    short_stop_level := high


// Indica quando o preço cruzou o nível de stop 
price_cross_stop_ema_up = ta.crossover(close, stop_ema)
price_cross_stop_ema_down = ta.crossunder(close, stop_ema)

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação long ativa
if long_signal and long_order_open and price_cross_stop_ema_down
    if low > long_entry_level
        long_stop_level := high

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação short ativa
if short_signal and short_order_open and price_cross_stop_ema_up
    if high < short_stop_level
        short_stop_level := low

// Sair da posição se houver nova reversão da regressão
if long_order_open or short_order_open
    if long_entry_signal //and short_order_open
        strategy.close(str.tostring(short_order_id), comment ="Inversão Sinal("+str.tostring(short_order_id)+")")
        short_order_open:= false
    if short_entry_signal //and long_order_open
        strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Inversão Sinal("+str.tostring(long_order_id)+")")
        long_order_open:=false

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close > long_entry_level and not long_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    long_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level) 
    strategy.entry(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level)
    long_order_open := true
    // log.info("Open Long:"+str.tostring(long_order_id))

if short_signal and close < short_entry_level and not short_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    short_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    strategy.entry(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    short_order_open := true
    // log.info("Open Short:"+str.tostring(short_order_id))

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close < long_stop_level and long_order_open
    strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Stop Atingido("+str.tostring(long_order_id)+")", immediately = true)
    long_order_open := false

if short_signal and close > short_stop_level and short_order_open
    strategy.close(str.tostring(short_order_id),comment = "Stop Atingido("+str.tostring(short_order_id)+")", immediately = true)
    short_order_open := false

// Plotagem da regressão e do stop

plot(stop_ema, title="Stop Signal", color=color.red)
plot(entry_signal,"Entry Signal", linewidth = 5, color = color.rgb(155, 0, 140))

plotshape(long_order_open?long_stop_level:na, title = "Long Stop Level", color = color.green, location = location.absolute)
plotshape(long_order_open?long_entry_level:na, title="Long Entry Value",location=location.absolute, color = color.green, style = shape.circle)
plotshape(series=long_entry_signal, title="Long Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text = "Long Signal")

plotshape(short_order_open?short_stop_level:na, title = "Short Stop Level", color = color.red, location = location.absolute)
plotshape(short_order_open?short_entry_level:na, title="Short Entry Value",location=location.absolute, color = color.red, style = shape.circle)

plotshape(series=short_entry_signal, title="Short Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="Short Signal")

Больше