Стратегия двойной длинной линии EMA "Золотой крест"

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 12:17:40
Тэги:

Обзор

Стратегия двойной длинной линии Золотого креста (англ. Dual EMA Golden Cross Long Line) - это стратегия отслеживания тренда, которая открывает только длинные позиции. Стратегия использует три скользящих средних, краткосрочную EMA, среднесрочную EMA и долгосрочную EMA. Конкретным правилом входа является: открыть длинную, когда цена выше долгосрочной EMA, а краткосрочная EMA пересекает среднесрочную EMA, чтобы сформировать золотой крест.

Логика стратегии

Вычислить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную ЭМА с использованием трех конфигурируемых периодов.
Если цена выше долгосрочной средней средней средней стоимости, это доказывает, что она в настоящее время находится в восходящей тенденции.
Если краткосрочная EMA пересекает среднесрочную EMA снизу и образует золотой крест, это еще раз доказывает, что тенденция к росту укрепляется.
Когда оба условия выполнены одновременно, открыть длинный.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она может эффективно идентифицировать тенденции с использованием комбинированного суждения EMA с несколькими периодами, чтобы избежать введения в заблуждение краткосрочным рыночным шумом.

Анализ рисков

Основным риском этой стратегии является длинная позиция. Когда рынок меняется, он не может закрыть позиции вовремя, что приводит к риску увеличения потерь. Кроме того, неправильное установление периода EMA также может привести к частой торговле и увеличению затрат на транзакции.

Направление оптимизации

Увеличить управление размером позиций, чтобы сократить позиции, когда вывод достигнет определенного процента.
Увеличьте настройки стоп-лосса при попытке преодоления новых максимумов.
Оптимизировать параметры периода EMA для снижения частоты торгов.

Резюме

Эта стратегия является в целом стабильной высококачественной долгосрочной стратегией холдинга. Она обладает сильной способностью определять тенденции с надлежащим контролем рисков. При дальнейшей оптимизации ожидается получение более стабильной доходности.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia EMA Long con Opzioni di Uscita Avanzate e Periodi EMA Personalizzabili", overlay=true)

// Parametri di input generali
useVolatilityFilter = input.bool(true, title="Usa Filtro di Volatilità")
atrPeriods = input.int(14, title="Periodi ATR", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Moltiplicatore ATR", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(true, title="Usa Trailing Stop")
trailingStopPercent = input.float(15.0, title="Percentuale Trailing Stop", minval=0.1, step=0.1) / 100.0
useEMAExit = input.bool(true, title="Usa Uscita EMA Corta incrocia EMA Media al Ribasso")

// Parametri di input per periodi EMA personalizzabili
emaLongTermPeriod = input.int(200, title="Periodo EMA Lungo Termine", minval=1)
emaShortTermPeriod = input.int(5, title="Periodo EMA Breve Termine", minval=1)
emaMidTermPeriod = input.int(10, title="Periodo EMA Medio Termine", minval=1)

// Calcolo delle EMA con periodi personalizzabili
longTermEMA = ta.ema(close, emaLongTermPeriod)
shortTermEMA = ta.ema(close, emaShortTermPeriod)
midTermEMA = ta.ema(close, emaMidTermPeriod)

// Calcolo ATR e soglia di volatilità
atr = ta.atr(atrPeriods)
atrThreshold = ta.sma(atr, atrPeriods) * atrMultiplier

// Condizione di entrata
enterLongCondition = close > longTermEMA and shortTermEMA > midTermEMA
enterLong = useVolatilityFilter ? (enterLongCondition and atr > atrThreshold) : enterLongCondition

if (enterLong)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

// Tracking del prezzo di entrata e del massimo prezzo raggiunto per il trailing stop
var float entryPrice = na
var float maxPriceSinceEntry = na
if (strategy.position_size > 0)
    maxPriceSinceEntry := math.max(na(maxPriceSinceEntry) ? high : maxPriceSinceEntry, high)
    entryPrice := na(entryPrice) ? strategy.position_avg_price : entryPrice
else
    maxPriceSinceEntry := na
    entryPrice := na

// Calcolo del valore del trailing stop
trailStopPrice = maxPriceSinceEntry * (1 - trailingStopPercent)

// Implementazione delle condizioni di uscita
exitCrossUnder = close < longTermEMA
emaCross = ta.crossunder(shortTermEMA, midTermEMA)

if (useEMAExit and emaCross)
    strategy.close("Enter Long", comment="EMA Cross Exit")

if (useTrailingStop)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Enter Long", stop=trailStopPrice)

// Visualizzazioni
plot(longTermEMA, color=color.yellow, title="EMA Lungo Termine")
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="EMA Breve Termine")
plot(midTermEMA, color=color.green, title="EMA Medio Termine")
plot(useVolatilityFilter ? atrThreshold : na, color=color.purple, title="ATR Threshold")
plot(strategy.position_size > 0 ? trailStopPrice : na, color=color.orange, title="Trailing Stop Value", style=plot.style_linebr)

Больше