Стратегия четырехстороннего перехода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 14:20:05
Тэги:

Обзор

Стратегия четырехкратного пересечения - это средне- и долгосрочная стратегия торговли. Она сочетает в себе различные технические индикаторы для определения тенденционных изменений в ценах на акции и генерирует торговые сигналы в критические моменты.

Логика стратегии

Стратегия четырехстороннего пересечения принимает торговые решения на основе комбинированных сигналов из следующих четырех наборов индикаторов:

Цена пересекает свою 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю величину (EMA200)
Соотношение между ценой закрытия сегодняшнего дня и предыдущего дня
Особенность амплификации объемов торгов
Сигналы перепроданности и перекупки от RSI
Золотые и смертные кресты MACD

Торговые решения запускаются, когда эти четыре набора индикаторов дают сигналы в одном направлении. Кроме того, два независимых сигнала сконфигурированы для дополнения: соотношение отклонения цены от его 20-дневной EMA и соприкосновение границ полос Боллинджера. В целом эта стратегия направлена на снижение вероятности ошибочных сигналов и захват относительно надежных торговых возможностей.

Анализ преимуществ

Крупнейшее преимущество стратегии четырехкратного пересечения заключается в комбинированном использовании нескольких индикаторов. Один индикатор вряд ли может всесторонне оценить рынок. Комбинированные индикаторы обеспечивают ссылки в большем количестве измерений, уменьшая ошибки. В частности, основные преимущества этой стратегии включают:

Использование EMA200 для выявления основного направления тренда и выявления среднесрочных и долгосрочных тенденций
Функция усиления цены фильтрует ложные прорывы
RSI избегает торговли в зонах перекупленности/перепродажи
MACD оценивает краткосрочные внутренние тенденции и переломы
Двойные независимые сигналы повышают надежность

В целом, стратегия четырехкратного пересечения очень подходит для средне- и долгосрочной торговли позициями, способной получать относительно стабильную доходность в соответствии с основными тенденциями.

Анализ рисков

Стратегия четырехстороннего пересечения также сопряжена с определенными рисками, главным образом в следующих аспектах:

Вероятность ошибочных сигналов от индикаторов все еще существует
Отсутствие стоп-лосса/приобретения прибыли не позволяет контролировать однократные убытки
Большие выводы требуют достаточной психологической способности
Частота торговли может быть слишком высокой или слишком редкой
Неправильные параметры влияют на фактическую производительность

Кроме того, заранее установленные параметры и условия также ограничивают адаптивность стратегии четырехстороннего пересечения.

Руководство по оптимизации

На основе вышеуказанного анализа рисков стратегия четырехстороннего пересечения может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавление функций стоп-лосс/приобретения прибыли для контроля одиночных потерь
Корректировать комбинации параметров для оптимизации частоты торговли
Внедрение алгоритмических суждений для повышения адаптивности
Добавить больше ограничений условий для дальнейшего контроля ошибочных сделок

Эти оптимизации могут уменьшить торговые риски, сохраняя при этом преимущества первоначальной стратегии, улучшая уровень доходности.

Резюме

В целом, используя преимущества мультииндикаторных суждений, Стратегия четырехкратного пересечения стремится захватить высокую вероятность и высокую надежность средне- и долгосрочных торговых возможностей при одновременном контроле рисков. Она подходит для инвесторов с достаточными средствами и психологическими возможностями.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)

Больше