Стратегия полиномиального трейлинг-стопа
ChaoZhang
Обзор
Полинормальная стратегия отслеживания стоп-убытков - это стратегия отслеживания стоп-убытков в виде полинормальных функций. Полинормальная стратегия отслеживает стоп-убытки в виде простых скольжения по перекрестку торгового столбика. При входе в нее фиксируется минимальное значение периода вхождения. После входа она активируется с минимальным значением + D*Следующая остановка в форме N^a, где минимальное значение - это минимальное значение за фиксированный период при входе, D - это значение отступления, N - количество K-линий за время удержания позиции, a - степень многозначия. Когда следующая остановка пересекает с нижнего на верхний уровень закрытие цены через K-линию.
Стратегический принцип
В основе многополярной стоп-стратегии лежит использование стратегии с многополярной структурой для отслеживания стоп-стратегии. Во-первых, она посылает входный сигнал на пересечении простой скользящей средней. В частности, она вступает в игру, когда цена закрытия пересекает простой скользящей средней сверху и вниз. После входа в игру записывается циклическая минимальная величина входа в игру как последующая стоп-базовая величина.
Наибольшим преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет гибко корректировать стоп-линию в зависимости от рыночных условий, гарантируя прибыль вовремя после получения прибыли. По сравнению с традиционными линейными стоп-стопами, многополярная стоп-линия этой стратегии более гладкая и эффективно сдерживает неоправданные стоп-потери. В то же время, по сравнению с прорывом стоп-порогов, эта стратегия может с течением времени повышать стоп-линию и обеспечивать защиту прибыли.
Анализ преимуществ
Наибольшие преимущества стоп-стратегии с многомерным отслеживанием заключаются в следующем:
Используя специальный многополюсный метод остановки, можно гибко регулировать линию остановки в зависимости от рыночных условий, избегая линейных остановок.
По сравнению с традиционными методами остановки, эта стратегия позволяет значительно снизить количество неоправданных остановок, которые могут быть вызваны, регулируя линию остановки нелинейным образом.
Эта стратегия позволяет своевременно остановить убытки, гарантируя прибыль.
Стоп-стратегия может свободно изменяться с помощью корректировки параметров и имеет высокую адаптивность к изменениям рынка.
Стратегические рамки просты, понятны, легко реализуемы и оптимизируются.
Анализ рисков
В то же время существуют некоторые риски, связанные с использованием стратегий многомерного отслеживания стоп-лосс:
Если отслеживать стоп-линию с помощью слишком радикальных корректировок, это может привести к преждевременной остановке. Это может быть решено с помощью оптимизации параметров.
В процессе плавного движения стоп-линии, возможно, будет упущена возможность получения большей прибыли. Это неизбежный выбор стратегии.
Многомерная функция может привести к непредвиденным прорывам цены, которые требуют корректировки параметров и добавления других средств для предотвращения потерь.
В качестве технической стратегии торговли индикаторами эта стратегия имеет слабую способность реагировать на внезапные события. Это может быть усилено с помощью искусственного вмешательства или в сочетании с другими моделями.
Направление оптимизации
Существуют также несколько основных направлений оптимизации стратегии многомерного отслеживания стоп-лосс:
Принимая участие в соревнованиях, студенты должны быть готовы к тому, что им предстоит сделать.
Оптимизировать расчетные формулы для отслеживания стоп-линий, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Попробуйте различные формы стоп-линий, такие как индексы, алгебра и т.д.
Добавление других средств сдерживания, помимо линии сдерживания, создает защитную линию сдерживания
Попытка комбинировать модели с машинным обучением, глубоким обучением и другими методами, используя модели для прогнозирования и обучения потери.
Изучение эффективности применения стратегии на различных рынках и в различных циклах.
Построение механизма адаптивной оптимизации стоп-линий, автоматическая оптимизация формы стоп-кривой.
Подвести итог
Многополярная стоп-стратегия в целом является очень практичной стоп-стратегией. Она преодолевает ограничения традиционной линейной стоп-стратегии, используя более гладкую нелинейную многополярную функцию в качестве стоп-линии, которая может значительно уменьшить ненужные потери и одновременно гарантировать прибыль. Механизм стоп-стратегии обладает высокой гибкостью, может свободно изменять форму стоп-линии путем корректировки соответствующих параметров, обладает сильной адаптивностью к изменениям рынка.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow
//@version=4
strategy("polynomic_stop", overlay=true, initial_capital=1000, commission_value=0.1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
D = input(0.1, minval = 0.0001, title = 'decrement')
S = input(2, minval = 1.0, title = 'polynomial degree ')
MA = input(20, title = 'period SMA')
MN = input(20, title = 'period MIN_for')
SMA = sma(close, MA)
MIN = lowest(low, MN)
var stop = 0.0
var num = 0
if strategy.opentrades[1] == 0 and strategy.opentrades != 0
stop := MIN
if strategy.opentrades != 0
num := num + 1
if strategy.opentrades == 0
num := 0
stop := MIN
hl = stop + D * pow(num, S)
plot(hl)
plot(SMA, color = color.red)
strategy.entry("buy", true, when = close[1] < SMA[1] and close > SMA)
strategy.close("buy", when = crossover(hl, close))