Пространная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 15:09:48
Тэги:

Обзор

Стратегия Spaced Out Trading - это стратегия, основанная на скользящих средних. Она использует 30-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для выявления ценовых тенденций и вступает в сделки, когда цены выходят выше/ниже линии EMA. Она выходит из сделок, когда цены опускаются ниже/выше линии EMA. Эта стратегия хорошо работает с 30-минутными и ежедневными временными рамками.

Логика стратегии

Основная логика основана на взаимосвязи между ценой и 30-дневным EMA для генерации сигналов входа и выхода.

Вычислить 30-дневную ЭМА в качестве ориентира для тренда.
Вступайте в длинные сделки, когда цены превышают среднюю среднюю среднюю.
Выходные сделки, когда цены опять опускаются ниже EMA.

Захватив прорывы тренда, он стремится извлечь выгоду из динамичных движений и трендовых возможностей.

Анализ преимуществ

К основным преимуществам этой стратегии относятся:

Простая логика, которую легко понять и реализовать при низких затратах.
Сглаживает колебания цен с использованием EMA и фокусируется на основной тенденции.
30-дневная EMA обеспечивает среднесрочную линзу, позволяющую фиксировать как долгосрочные, так и колеблющиеся тенденции.
Настраиваемые параметры, адаптируемые для различных продуктов и рыночных режимов.

Риски и способы их смягчения

Некоторые из основных рисков:

Риск, связанный с переходом цен после временного прорыва EMA.
Риск накопления убытков от длительного изменения тренда.
Субоптимальный период риска EMA. Может сочетать адаптивную EMA или несколько EMA.

Возможности для расширения

Некоторые способы улучшения стратегии:

Добавить адаптивные EMA, адаптированные к волатильности рынка и характеристикам активов.
Создать системы с несколькими EMA, объединяющие краткосрочные и долгосрочные EMA.
Включить механизмы стоп-лосса, например, стоп-сдвигающейся средней, стоп-связанный с диапазоном.
Комбинировать с другими показателями, например, импульс, волатильность для фильтрации сигнала.
Оптимизация параметров через алгоритмы машинного обучения.

Резюме

Стратегия Spaced Out Trading направлена на отслеживание тенденций путем торговли ценовыми прорывами уровней EMA. Это простая и практичная количественная стратегия. С настраиваемыми лимитами потерь и разумными оптимизациями это может быть стабильная стратегия, обеспечивающая устойчивую доходность в среднесрочные и долгосрочные периоды хранения.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Spaced Out Trading Strategy", overlay=true)

// Define strategy parameters
emaPeriod = input(30, title="EMA Period")  // Longer EMA period for more spaced-out trades
stopLossPct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage")  // Stop loss percentage
takeProfitPct = input(3.0, title="Take Profit Percentage")  // Take profit percentage

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)

// Define entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(close, emaValue)
exitLong = ta.crossunder(close, emaValue)

// Place orders
contractsQty = 5  // Number of contracts to buy
var float lastTradePrice = na  // Track the last trade price
if enterLong and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Buy Call", strategy.long, qty = contractsQty)
    lastTradePrice := close
else if exitLong and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Buy Call")
    lastTradePrice := na

// Calculate stop loss and take profit
stopLossPrice = lastTradePrice * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfitPrice = lastTradePrice * (1 + takeProfitPct / 100)
strategy.exit("Sell Call", "Buy Call", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)

Больше