Тенденция в соответствии со стратегией, основанной на перекрестном перемещении скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 15:14:31
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разработана на основе принципа золотого креста и смертного креста скользящих средних. Вычисляя пересечение ситуаций между быстрой линией (короткосрочная скользящая средняя) и медленной линией (долгосрочная скользящая средняя), она оценивает тенденцию рынка и реализует следующую тенденцию. Когда быстрая линия проходит через медленную линию вверх, генерируется сигнал покупки. Когда быстрая линия проходит через медленную линию вниз, генерируется сигнал продажи.

Принцип

Стратегия в основном основана на принципе пересечения скользящей средней. Параметр быстрой линии установлен на 50 дней, а параметр медленной линии установлен на 200 дней. Вычисляется средняя цена закрытия за последние 50 и 200 дней соответственно как быстрая линия и медленная линия. Когда быстрая линия проходит через медленную линию вверх, определяется, что цена акции вступила в восходящий тренд, и генерируется сигнал покупки. Когда быстрая линия проходит через медленную линию вниз, определяется, что цена акции вступила в нисходящий тренд, и генерируется сигнал продажи.

С помощью установки комбинаций быстрой и медленной линии с различными параметрами, чувствительность стратегии может быть скорректирована. Чем меньше параметр быстрой линии, тем быстрее определяется тренд, но может быть больше ложных сигналов. Чем больше параметр медленной линии, тем лучше суждение о тренде, но тем медленнее определение тренда. Эта стратегия использует 50- и 200-дневные скользящие средние, всесторонне учитывая чувствительность и стабильность стратегии.

Преимущества

Эффективное определение рыночных тенденций и точек перелома с использованием принципа перекрестного перемещения скользящей средней для автоматического отслеживания тенденций
Разумные параметры быстрого и медленного движения делают его достаточно чувствительным при фильтрации шума для эффективного определения рыночных тенденций
Легко понятная логика стратегии и четкое установление параметров позволяют легко внедрять и оптимизировать
Строгий контроль стоп-лосса способствует управлению рисками

Риски

Стратегии скользящих средних могут приводить к большему количеству обратных или ложных сигналов, что требует помощи других индикаторов для фильтрации.
Волатильные рынки могут генерировать неправильные торговые сигналы, требующие оценки частоты колебаний конкретных акций
При установлении точек остановки потерь необходимо учитывать особенности отдельных запасов.

Оптимизация

Комбинировать другие технические индикаторы, такие как MACD и KD, для фильтрации ложных сигналов
Установление скользящих средних параметров на основе характеристик и частоты колебаний отдельных запасов
Корректировка стоп-лосса для высоковолатильных акций
Испытать различные комбинации параметров для оптимизации стратегии
Увеличить количество открытых позиций и добавить правила позиций

Резюме

Эта стратегия использует принцип перекрестного движения скользящей средней для автоматического определения направления тренда рынка и отслеживания тренда, который может эффективно улавливать основную тенденцию. Установлением параметров быстрых и медленных скользящих средних для контроля чувствительности стратегии и фильтрации сигналов с другими вспомогательными индикаторами можно сбалансировать стабильность и эффективность стратегии. Эта стратегия подходит для средне- и долгосрочных операций. Параметры могут быть скорректированы в соответствии с характеристиками акций и рынков. Расширение правил входа и остановки потерь может еще больше оптимизировать ее для получения лучших торговых результатов.

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gleitend Strategie", overlay=true)

// Einstellungen für die gleitenden Durchschnitte
short_MA_length = input(50, title="Kürzerer MA Länge")
long_MA_length = input(200, title="Längerer MA Länge")

// Berechnung der gleitenden Durchschnitte
short_MA = ta.sma(close, short_MA_length)
long_MA = ta.sma(close, long_MA_length)

// Kaufsignal: Kürzerer MA über Längerer MA
buy_signal = ta.crossover(short_MA, long_MA)

// Verkaufssignal: Kürzerer MA unter Längerer MA
sell_signal = ta.crossunder(short_MA, long_MA)

// Stop Loss und Take Profit Ebenen
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.985
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.02

// Trading-Logik
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")
    
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Bedingungen für Short-Positionen
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Plot der gleitenden Durchschnitte
plot(short_MA, color=color.blue, title="Kürzerer MA")
plot(long_MA, color=color.red, title="Längerer MA")

Больше