Стратегия торговли 200-дневной скользящей средней с наложением волн Эллиотта

Обзор

Эта стратегия объединяет теорию Эллиотского волатильности и 200-дневную среднюю линию для автоматизированной торговли с отслеживанием тенденций и обратной обработкой прибыли. Ее основная логика заключается в определении направления тренда при появлении волатильных моделей, составляющих 5-ю волны Эллиот, и подачи торговых сигналов с помощью 200-дневных средних линий в качестве вспомогательных условий.

Стратегический принцип

Теория колебаний Эллиота разделяет колебания цен на рынке на пяти волн, в которых инородные волны являются динамическими, а четные - обратными. Когда высокие точки Wave1, Wave3 и Wave5 поднимаются вверх, а Wave2 и Wave4 эффективно поднимаются вверх, это считается комбинацией восходящих волн, входящих в многоголовый рынок.

Стратегия одновременно вводит индикатор среднедневных 200-дневных средних линий в качестве вспомогательного критерия. Только при определении комбинации многоголовых или пустых волн сторонник закрытия может сделать больше, когда цена закрытия превышает верхнюю среднедневную 200-дневную линию, и сторонник закрытия может сделать пустоту, когда цена закрытия падает ниже нижней среднедневную 200-дневную линию.

После того, как будет произведен дополнительный сигнал об удалении, выйти из позиции с пятью волнами в противоположном направлении.

Анализ преимуществ

• Эллиотская теория волатильности позволяет определить рыночные тенденции и ключевые моменты, чтобы вовремя уловить рыночные повороты.
• Фильтрация на основе 200-дневного среднего показателя позволяет избежать попадания в ловушку во время землетрясения.
• В целом, эта стратегия позволяет получить хорошую прибыль на средне- и долгосрочной линии на фондовом рынке или на рынке фьючерсов.

Анализ рисков

• В реальном мире ценовые колебания могут не полностью соответствовать пяти волнам в теории Элиот, поэтому существует определенный риск ошибочного суждения.
• Только пятиволновая форма не позволяет судить о месте и значении этого сегмента в более широкой рыночной картине.
• В условиях шока, это может привести к ошибочным торговым сигналам и потерям.
• Не учитывается динамическое влияние колебаний цен на позиции 200-дневной средней линии.

Направление оптимизации

• Фильтрация может быть выполнена в сочетании с другими показателями, такими как MACD, KDJ и т. д., чтобы снизить ошибочность.
• Оптимизация алгоритмов пятиволнового распознавания форм, повышение точности.
• Повышение оценки повышения или понижения в текущем диапазоне на более высоком уровне, чтобы избежать противоположных операций.
• Показатели, такие как изменение объемов торгов, помогают определить истинный поворотный момент.
• Динамическая корректировка, учитывающая влияние колебаний цен на позиции 200-дневной средней линии.

Подвести итог

Эта стратегия, объединяющая преимущества теории волатильности и индикатора отслеживания тенденций, отлично работает в захвате ключевых точек рынка и управлении риском торгов. Однако эффективность в сложных ситуациях все еще должна быть оптимизирована из-за того, что она учитывает только информацию о ценах.