Стратегия супертенденции по поводу ключевой точки

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-26 10:57:20
Тэги:

Обзор

Стратегия Pivot Point SuperTrend - это инновационная стратегия следования трендам, которая сочетает в себе два популярных индикатора Pivot Points и SuperTrend, в то же время внедряя дополнительный фильтр тренда для повышения точности.

Логика стратегии

Основа стратегии заключается в слиянии Pivot Points и SuperTrend индикаторов, плюс добавлении надежного фильтра тренда. Она начинается с расчета Pivot Highs и Lows за определенный период, служащих важными точками отсчета для анализа тренда.

В дальнейшем, на основе центральной линии и среднего истинного диапазона (ATR) с определенным пользователем фактором, генерируются верхние и нижние диапазоны. Эти диапазоны адаптируются к волатильности рынка, добавляя гибкость в стратегию.

Дополнительный фильтр тренда, введенный в стратегию, еще больше повышает ее возможности. Этот фильтр основан на скользящей средней, обеспечивая динамическую оценку силы и направления тренда. Объединяя этот фильтр тренда с оригинальными сигналами Pivot Point SuperTrend, стратегия направлена на принятие более информированных и надежных торговых решений.

Анализ преимуществ

Улучшенная точность: включение фильтра тренда улучшает точность стратегии, подтверждая общее направление тренда перед генерацией сигналов.
Продолжение тренда: интеграция Pivot Points и SuperTrend, наряду с трендовым фильтром, направлена на продление торгов во время сильных рыночных тенденций, потенциально максимизируя возможности получения прибыли.
Уменьшенные сдвиги: расчет средневзвешенной стоимости стратегии в сочетании с фильтром тренда помогает свести к минимуму ложные сигналы и уменьшить сдвиги во время неопределенных или боковых рыночных условий.
Поддержка и сопротивление: стратегия продолжает предоставлять дополнительные уровни поддержки и сопротивления на основе ключевых точек, предлагая ценную контекстную информацию трейдерам.

Анализ рисков

Зависимость от параметров: стратегия чувствительна к таким параметрам, как период ATR и мультипликатор. Неправильные настройки могут привести к переоценке или упущенным возможностям.
Обратные тенденции: вблизи от обратных точек тренда стратегия может генерировать ложные сигналы, приводящие к ненужным потерям.
Сверхоптимизация: параметры могут быть оптимизированы для достижения наилучших результатов, но не имеют перспективной жизнеспособности.
Риск разрыва: когда цены перемещаются за пределы диапазонов, стратегия входит в плоскую позицию. Это может упустить возможности, когда тенденции возобновятся после разрыва.

Руководство по оптимизации

Дополнительные фильтры: фильтры объема, волатильности и т.д. могут быть добавлены для повышения надежности стратегии.
Динамические параметры: методы автоматической оптимизации или адаптивной корректировки параметров на основе меняющихся рыночных условий могут сделать стратегию более универсальной.
Стоп-лосс: Исследование способов разработки механизмов стоп-лосса при сохранении логики стратегии для эффективного контроля снижения.
Оптимизация между активами: оценка параметров стратегии на разных рынках и инструментах. Оптимизация параметров в соответствии со спецификой каждого.

Резюме

Стратегия Pivot Point SuperTrend демонстрирует уникальные преимущества в таких аспектах, как простота и способность следовать за трендом. В то же время такие аспекты, как параметры, стоп-лосс, оптимизация кросс-активов, дают возможность улучшить ее в еще более универсальный и надежный инструмент. В целом, она предоставляет трейдерам эффективные средства для захвата рыночных тенденций.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Julien_Eche
// Strategy based on "Pivot Point Supertrend" Indicator by LonesomeTheBlue

//@version=4

strategy("PPS", overlay=true, initial_capital=500000, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=50000)

prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")

// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)

// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)

// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        //weighted calculation
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))

// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
 
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)

// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)

//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]

// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)

// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)

// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2

up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)

// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       

window()  => time >= start and time <= finish ? true : false

// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)

Больше