Стратегия следования за трендом суперподдержки и сопротивления
ChaoZhang
Обзор
Стратегия отслеживания сверхтяжелых трендов с поддержкой и сопротивлением - это инновационная стратегия отслеживания трендов, которая объединяет два популярных индикатора - поддерживающие и сверхтяжелые тренды, а также добавляет дополнительный фильтр тренда для повышения точности. Эта стратегия была вдохновлена сценарием отслеживания сверхтяжелых трендов с поддержкой и сопротивлением Lonesome TheBlue, целью которого является предоставление трейдерам надежного инструмента отслеживания трендов, а также максимальное уменьшение ложных сигналов.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит объединение показателей поддержки и сопротивления с супертенденцией, а также добавление мощного фильтра тренда. Вначале она рассчитывает высокие и низкие точки поддержки в течение заданного периода, которые являются ключевыми эталонными точками, необходимыми для анализа тренда.
Затем, в зависимости от средней линии и пользовательского определения ATR-фактора, генерируются взлеты и падения. Эти диапазоны саморегулируются в зависимости от рыночных колебаний, что добавляет гибкости стратегии.
Введение дополнительного фильтра тренда в стратегию дополнительно усиливает ее возможности. Этот фильтр основан на движущихся средних, динамически оценивающих силу и направление тренда. Стратегия направлена на принятие более разумных и надежных торговых решений, объединяя этот фильтр тренда с первоначальным сигналом супертенденса с точки сопротивления.
Анализ преимуществ
Повышение точности: добавление фильтра тренда повышает точность стратегии, подтверждая направление общего тренда до генерации сигнала.
Продолжение тренда: объединение поддерживающих точек сопротивления и супер-трендов, а также трендовых фильтров, предназначенных для продления торговли во время сильных рыночных тенденций, что потенциально максимизирует возможность получения прибыли.
Снижение ложных сигналов: вычисление стратегических весовых средних плюс фильтрация трендов помогает минимизировать ложные сигналы и уменьшить падение в условиях неопределенности или рыночных условий.
Поддержка и сопротивление: стратегия продолжает предоставлять дополнительные точки поддержки и сопротивления в зависимости от точек поддержки и сопротивления, предоставляя ценную контекстную информацию для трейдеров.
Анализ рисков
Параметрозависимость: стратегия чувствительна к параметрам ATR-циклов и ATR-множителей, неправильная настройка параметров может привести к избыточному обращению или упущенным возможностям.
Переворот тренда: вблизи точки переворота тренда стратегия может создать ошибочный сигнал, что приводит к ненужным потерям.
Оптимизация: параметры могут быть оптимизированы для получения оптимального сочетания, но не имеют прогрессивности. Следует учитывать влияние различий в практике и породе на выбор параметров.
Риск пустой позиции: когда цена выходит из рельсов, стратегия переходит в пустую позицию. Это может привести к упущению возможности после повторного формирования тренда.
Направление оптимизации
В сочетании с другими показателями: можно рассмотреть возможность включения показателей, таких как объем сделок или волатильность, для повышения устойчивости стратегии.
Динамические параметры: можно изучить способы автоматической оптимизации или корректировки параметров в соответствии с рыночной обстановкой, чтобы сделать стратегию более адаптивной.
Стоп-стратегия: изучение того, как при сохранении логики стратегии, разработать механизм стоп-убытков, эффективно контролировать одиночные потери.
Разновидность адаптивности: оценка стратегии Parameter în diferite piețe și instrumente, optimizați parametrii în funcție de specificul fiecăruia.
Подвести итог
Стратегия отслеживания трендов сверхподдержки и сопротивления является очень перспективной количественной стратегией. Она демонстрирует уникальные преимущества в нескольких измерениях, таких как простота, способность отслеживать тренды. В то же время, стратегия может быть улучшена, оптимизирована с помощью параметров, остановочных потерь, адаптации к разновидности и т. Д., что может сделать ее более универсальным и надежным количественным инструментом.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
// Strategy based on "Pivot Point Supertrend" Indicator by LonesomeTheBlue
//@version=4
strategy("PPS", overlay=true, initial_capital=500000, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=50000)
prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")
// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)
// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
//weighted calculation
center := (center * 2 + lastpp) / 3
// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor , linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)
// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)
//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]
// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)
// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.close("BUY")
strategy.entry("SELL", strategy.short)
buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)