Стратегия индикатора скользящей средней

Обзор

Стратегия движущегося среднего показателя - это количественная торговая стратегия, которая определяет рыночные тенденции на основе движущихся средних и совершает операции на длинные или короткие позиции. Эта стратегия определяет, находится ли рынок в состоянии перекупа или перепродажи, путем вычисления средней цены закрытия за определенный период, чтобы уловить возможность переворота цены.

Стратегический принцип

Центральным показателем этой стратегии является Stochastic Oscillator.

低点 = 最近N天的最低价中的最低值 
高点 = 最近N天的最高价中的最高值
K值 = (当前close - 低点)/(高点 - 低点)* 100

В этом случае N - это длина. Этот показатель в основном отражает текущую позицию цены закрытия относительно недавнего диапазона цены N дней.

Когда K-значение больше, чем BuyBand, означает, что цена акции может быть перекуплена, произойдет обратный отклик; когда K-значение меньше, чем SellBand, означает, что цена акции может быть перепродана, произойдет отскок.

В соответствии с этим правилом, стратегия будет продавать открытые позиции в зоне перекупа, покупать открытые позиции в зоне перепродажи. Условие для закрытых позиций заключается в том, что индикаторная линия возвращается в промежуточную зону.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используйте индикаторы движущихся средних для определения тенденций рынка, лучше отслеживать результаты и легко формировать торговые сигналы
2. Гибкость при адаптации к различным циклам и разновидностям с помощью корректировки параметров
3. Стратегические идеи простые, понятные и легко оптимизируемые

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Подвижная средняя подвержена ошибкам и может привести к тому, что сигнал о перепродаже может быть сбит.
2. Неправильная настройка параметров может привести к частым сделкам или неочевидным сигналам
3. Ограниченное пространство для оптимизации с учетом одного показателя

Эти риски могут быть уменьшены путем соответствующей оптимизации параметров показателя или увеличения условий фильтрации.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Дополнительные фильтры для таких показателей, как объем или ATR, чтобы обеспечить более надежный торговый сигнал
2. Добавление показателей Стоха с несколькими циклами для выполнения комбинационных операций генерирует сигнал
3. Добавление дополнительных показателей суждения, таких как MACD, KDJ и т. д., для достижения многопоказательной агрегации
4. Поиск оптимальной конфигурации для оптимальной конфигурации по торговым видам, периодам и параметрам

Подвести итог

Стратегия движущихся средних показателей имеет простую концепцию, широко используется, ее результаты более стабильны, и она является одной из первоначальных стратегий, подходящих для количественной торговли. Однако эта стратегия учитывает только один фактор, имеет ограниченное пространство для оптимизации и подходит только для краткосрочных операций. В будущем она может быть модернизирована с помощью агрегирования нескольких показателей и машинного обучения.