Обзор

Эта стратегия используется для поиска ценовых диапазонов с прорывной динамикой путем идентификации блоков заказов в ценах и выхода на рынок при появлении сигнала купли-продажи. Блоки заказов обозначают зоны, в которых участвуют учреждения, и являются отражением большей силы рынка. Таким образом, при появлении сигнала блока заказов имеется более высокая вероятность тенденциозного изменения цен.

Стратегический принцип

Идентификация блока заказов

Блоки заказов делятся на две категории: многоголовые и пустые. Многоголовые блоки заказов определяются как следующие за одной нисходящей K-линией (красная K-линия) и следующие за одной нисходящей K-линией (зеленая K-линия). Пустые блоки заказов определяются как следующие за одной нисходящей K-линией (зеленая K-линия) и следующие за одной нисходящей K-линией (красная K-линия).

Для определения блока заказа необходимо выполнение одновременно следующих условий:

1. Цвет K-линии изменяется: цвет K-линии меняется от предыдущей K-линии к текущей K-линии (например, от красного к зеленому или от зеленого к красному). Это указывает на то, что существуют тенденции, которые могут закончиться до того, как организация будет готова начать новые тенденции.

2. Последующие K-линии совпадают в цветовом направлении: после достижения коренного числа, указанного в параметре periods, последующие K-линии сохраняют одно и то же цветовое направление ((например, после многоголовых блоков заказа все K-линии зеленые)). Это указывает на то, что новая тенденция усилена и подтверждена.

3. Убыль превышает порог: убыль от цены открытия блока заказа до цены закрытия последующей K-линии превышает параметр threshold (установленный как ((по умолчанию 0)). Это гарантирует, что новая тенденция будет иметь достаточную силу и влияние.

При одновременном выполнении всех трех вышеперечисленных условий можно определить, что сигнал заказа является заказным блоком.

Создание торгового сигнала

При выявлении многоголовых блоков - сигнал покупки; при выявлении пустых блоков - сигнал продажи.

Учитывая неопределенность сигнала блока заказов и возможное повторное тестирование, стратегия не выходит на рынок непосредственно при появлении сигнала блока заказов, а предупреждает трейдеров о том, что они должны быть в курсе, например, с помощью чертежей, сигналов тревоги и т. Д. Трейдер может выбрать подходящее размещение цены ограничения вблизи ценовой зоны блока заказов и ждать, пока цена не начнется.

Стратегические преимущества

Мотивация с использованием информации о потоке заказов

Блоки заказов символизируют участие институционального капитала и большое количество сделок, представляющих собой переход рыночных сил. Таким образом, сигналы блоков заказов обладают определенной предсказуемостью и точностью, позволяя заранее улавливать потенциальные направления прорыва. Это обеспечивает благоприятную позицию и время для посадки на тренд.

Параметры политики изменяются

Параметры стратегии, включая количество исторических K-линий, величину прорыва, могут быть скорректированы с помощью параметров, что позволяет оптимизировать стратегию для различных рыночных условий и стилей трейдеров.

Риски под контролем

Стратегия не вступает в рынок, когда появляется сигнал блока заказов, а устанавливает сигналы тревоги и создает позиции путем создания лимитированных ценных бумаг. Этот способ позволяет трейдерам контролировать конкретные точки входа и риск. Даже если сигнал блока заказов ошибочно оценивается, это может привести к тому, что лимитированные ценные бумаги не будут запускаться, и риск может быть контролируемым.

Стратегический риск

Сигналы блока заказов более вероятны для повторного тестирования

Поскольку блок заказов обозначает промежуток, вероятность того, что последующая цена вновь откликнется на этот промежуток, выше. Таким образом, сигнал блока заказов используется не в качестве стандартного входного сигнала, а в качестве предварительной информации, требующей от торговца дальнейшего определения времени входа.

Неправильная настройка параметров может привести к ошибочным сигналам

Параметры блока заказов (число исторических K-линий, диапазонные отклонения и т. д.) могут привести к созданию ложных сигналов в нормальном диапазоне Sideways. Это требует от трейдера определенной чувствительности и суждения о рынке, чтобы избежать слепой оптимизации параметров.

Это означает, что каждый сигнал должен быть оценен вручную.

Поскольку сигналы блока заказов не являются стопроцентно надежными, трейдеру при получении сигнала требуется дополнительный анализ, чтобы определить надежность текущего сигнала, что увеличивает определенный объем ручной работы. Различные суждения о качестве сигнала также могут привести к различиям в торговых показателях.

Направление оптимизации стратегии

Фильтрация ложных сигналов в сочетании с другими показателями

При появлении сигнала блока заказов можно судить о направлении и силе тренда в сочетании с другими показателями, например, в сочетании с MACD, RSI и т. Д., Фильтровать ошибочные сигналы, вызванные параметрической настройкой, повышать точность сигнала.

Оптимизация параметров

Параметры, такие как количество K-линий, отклонения и падения, могут быть протестированы и оптимизированы для различных рынков и различных торговых типов, чтобы они соответствовали текущей рыночной обстановке. Также можно настроить функцию самостоятельной адаптации параметров, которая автоматически корректируется в соответствии с волатильностью рынка и предпочтениями риска.

Разработка автоматизированных механизмов входа и выхода

В настоящее время стратегия используется только в качестве инструмента сигнального подсказки, трейдеру необходимо самостоятельно определить время входа в рынок. Мы можем разработать механизм автоматического заказа для ценового диапазона блока заказов, который автоматически вступает в рынок при выполнении определенных условий; и в сочетании с методами, такими как остановка убытков, устанавливается логика выхода, снижается требование к ручному суждению, повышается степень автоматизации стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия эффективно идентифицирует ценовые диапазоны в концентрациях потока заказов, извлекает скрытую в рынке информацию о динамике, обеспечивает благоприятную позицию и время для ценового прорыва в тренде. По сравнению с методами простого отслеживания тенденций, стратегия блоков заказов обладает определенной способностью распознавать и инициативностью.