Стратегия двойного обращения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-26 12:07:32
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного перехода - это количественная стратегия, которая сочетает в себе 123 перехода и трехбарный переход для улучшения качества сигнала и снижения риска.

Принцип стратегии

Стратегия двойного перехода объединяет два различных типа торговых стратегий. Первая - 123 переходная стратегия, которая использует индикаторы дифференциальной цены и запускается, когда цены переходят в течение двух дней подряд, а стохастические индикаторы пересекают пороговые значения. Вторая - трехбарная стратегия перехода, которая смотрит на трехдневный график свечей и запускается, когда середина дня ставит самый низкий минимум, а последний день закрывается выше предыдущего дня. Стратегия входит в длинную или короткую позицию, когда обе стратегии одновременно выпускают сигнал в одном направлении.

В частности, стратегия 123 реверсии использует 9-дневный стохастический осциллятор для выявления условий перекупа и перепродажи. Она генерирует сигнал покупки, когда цены падают в течение двух дней подряд, а показания стохастики опускаются ниже 50, и сигнал продажи, когда цены растут в течение двух дней подряд, а стохастический показатель превышает 50.

Двойная стратегия обратного движения требует согласованных сигналов от обеих стратегий перед принятием любых позиций.

Анализ преимуществ

По сравнению с системами с единой стратегией, стратегия двойной реверсии имеет следующие преимущества:

Улучшение качества сигнала, меньше ложных сигналов
Подтверждение двойного показателя, более низкий риск использования
Устанавливает как краткосрочные, так и среднесрочные возможности реверсии
Простой в понимании и внедрении

Риски и решения

Основным риском стратегии двойного перехода является отсутствие некоторых прибыльных возможностей. Из-за строгих требований к сигналам некоторые торговые возможности, выявленные отдельными индикаторами, будут пропущены. Это может быть смягчено путем корректировки параметров для смягчения условий одного индикатора и увеличения частоты торговли.

Другой риск заключается в том, что оба индикатора одновременно терпят неудачу в экстремальных рыночных условиях, что приводит к более высокому уровню ложных сигналов. Для таких случаев можно добавить механизмы стоп-лосса, чтобы быстро развернуть позиции и ограничить потери.

Советы по оптимизации

Дополнительные оптимизации для стратегии двойного обращения включают:

Корректировка параметров стохастического показателя для улучшения точности оценки перекупленности/перепроданности
Проверка эффективности различных торговых инструментов для определения наилучшего соответствия активов
Включить модели машинного обучения для подтверждения сигналов и повышения точности
Объедините больше рыночной статистики, таких как изменения объема, волатильность внутридневная, чтобы определить оптимальное время входа.

Заключение

Стратегия двойной реверсии успешно сочетает в себе принципы средней реверсии с анализом моделей свечей, полностью отражая цикличность цен. По сравнению с простыми методами, следующими за трендом, она достигает баланса между риском и вознаграждением.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarReversalPattern() =>
    pos = 0.0
    pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	         iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше