На основе стратегии двойного разворота
ChaoZhang
Обзор
Двойная обратная стратегия - это количественная стратегия, которая сочетает в себе 123 обратных и трехдневные обратные формы для улучшения качества торгового сигнала и снижения риска. Эта стратегия использует метод торговли, в котором индикатор дифференцированной цены в сочетании с индикатором k-линейной формы торгуется, когда оба индикатора сигнализируют одновременно, что повышает точность сигнала.
Стратегический принцип
Двойная обратная стратегия сочетает в себе два различных типа торговых стратегий, первая - 123 обратная стратегия, которая использует индикатор разрыва и сигнализирует о обратном повороте цены закрытия на два дня подряд, а случайный индикатор вызывает падение. Другая - стратегия трехдневного обратного формата, которая наблюдает за трехмесячной к-линией и сигнализирует о наименьшей цене в середине дня, а в последний день - о том, что цена закрытия превышает максимальную цену предыдущего дня.
В частности, 123-дневная стратегия обратного обращения использует 9-дневный случайный показатель для определения перепродажи. Если цена падает два дня подряд, и случайный показатель ниже 50, это сигнал к покупке; если она растет два дня подряд, и случайный показатель выше 50, это сигнал к продаже.
Двойная обратная стратегия требует одновременного появления обоих сигналов для открытия позиции. Это значительно снижает уровень ложных сигналов, что позволяет системе торговать только при высокой вероятности.
Анализ преимуществ
По сравнению с одной стратегией, двойная реверсионная стратегия имеет следующие преимущества:
- Улучшение качества сигнала и уменьшение ложных сигналов
- Двойная проверка показателей, меньшая вероятность отмены
- Использование возможностей для краткосрочного и среднесрочного переворота
- Легко понять и применить
Риски и решения
Основным риском двойной реверсивной стратегии является упущение некоторых возможностей. Из-за жестких требований к сигналу некоторые торговые возможности для одного индикатора будут пропущены. Это может быть решено путем корректировки параметров, смягчения условий одного из индикаторов, частично увеличения частоты торгов.
Другой риск заключается в том, что в некоторых экстремальных ситуациях двойные показатели имеют большую вероятность одновременной неэффективности. Для таких случаев можно увеличить механизм остановки убытков, быстро погасить позиции и уменьшить потери. Или отменить торговый сигнал, чтобы избежать открытия позиции в соответствии с характеристиками экстремальных ситуаций, которые исторически доказали неэффективность.
Рекомендации по оптимизации
Двойная обратная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Регулирование параметров случайного показателя для повышения точности определения перекупа и перепродажи
- Проверка эффективности различных видов торговли в поисках оптимального подхода
- Повышение точности сигналов с помощью машинного обучения
- Поиск оптимального времени для открытия позиции в сочетании с другими статистическими характеристиками рынка, такими как изменение объема торговли, колебания в течение дня и т. Д.
Подвести итог
Стратегия двойного поворота успешно сочетает в себе идею поворотной торговли с анализом k-линейной формы. Она полностью раскрывает закономерности, которые являются основой краткосрочного и среднесрочного возвращения цены, эффективно используя возможности, предоставляемые поворотом. По сравнению с методом простого следования тенденциям, эта стратегия находит баланс между контролем рисками и доходами.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )