Стратегия покупки интеллектуального аккумулятора

Обзор

Стратегия покупки интеллектуального аккумулятора - это доказательство концепции стратегии. Она сочетает в себе повторяющиеся покупки с входами и выходами на основе технического анализа.

Стратегия будет выделять часть средств и продолжать увеличивать позиции до тех пор, пока действует условие технического анализа.

Вы можете добавить проигрышные позиции в среднем вниз, или выбрать более агрессивный подход, который позволяет добавить выигрышные позиции.

Вы можете выбрать полную прибыль или распределить свои выходы на несколько прибылей одинакового размера.

Вы также можете решить, разрешить ли условиям выхода закрыть позицию с убытком или требовать минимальный процент получения прибыли.

Стратегия содержит технический анализ по умолчанию условий входа и выхода только для демонстрации идеи, но конечным намерением этого сценария является делегирование входов и выходов на внешние источники.

Внутренние условия используют длину RSI 7 пересечения ниже 1 стандартного отклонения Боллингерских полос для входов и выше для выходов.

Чтобы контролировать количество заказов, настроить параметры в настройках:

• Настройка пирамиды
• Корректированный процент собственного капитала
• Убедитесь, что пирамида *% собственного капитала равна 100 для предотвращения чрезмерного использования собственного капитала (если не используется рычаг кредитования)

Сценарий разработан как альтернатива ежедневным или еженедельным повторяющимся покупкам, но в зависимости от точности ваших условий технического анализа, он также может оказаться прибыльным в более короткие временные рамки.

Причина, по которой сценарий называется интеллектуальным, заключается в том, что наиболее распространенная повторяющаяся покупка не включает в себя принятие каких-либо решений: покупать независимо от того, что с определенной частотой. Эта стратегия по-прежнему выполняет повторяющиеся покупки, но фильтрует некоторые потенциальные плохие записи, которые могут излишне задержать видение прибыльной позиции. Вторая причина также заключается в наличии стратегии выхода с самого начала, которую не предлагает никакой повторяющийся вариант покупки.

Принципы стратегии

Стратегия определяет входы и выходы, основанные на перекрестке индикатора RSI с полосами Боллинджера. В частности, когда RSI ниже нижней рельсы, ищите короткие входы, а когда RSI выше верхней рельсы, ищите длинные выходы.

Кроме того, стратегия предусматривает настройки для пирамидизации и выхода в группе. Сумма количества пирамидизации и процент использования капитала каждый раз должна быть равна 100, чтобы предотвратить чрезмерное использование средств. Вы можете выбрать, чтобы позволить продолжение пирамидизации на выигрышных позициях или только пирамидизации на проигрышных позициях для достижения среднего снижения.

При выходе вы можете выбрать полную прибыль или выход по партиям в соответствии с установленным процентом. Кроме того, минимальный процент прибыли может быть установлен, чтобы избежать выходов, если прибыль ниже этого процента.

В целом, стратегия сочетает в себе периодические покупки и технические аналитические показатели для достижения более стабильной пирамиды, отфильтровывая некоторые неправильные сигналы, при этом создавая гибкие механизмы выхода, которые могут быть скорректированы в соответствии с собственным рисковым аппетитом.

Анализ преимуществ

По сравнению с традиционными стратегиями повторных покупок, наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что как входы, так и выходы имеют технические индикаторы в качестве ссылок, которые могут отфильтровать некоторые неправильные сигналы, в отличие от ежедневных и еженедельных покупок без принятия каких-либо решений.

1. Используйте RSI и Bollinger Bands для определения времени входа, чтобы избежать погони за максимумами
2. Ясные условия выхода с стандартами получения прибыли и остановки убытков вместо неопределенного удержания позиций
3. Параметры пирамиды могут быть настроены по мере необходимости для более гибкого размещения положения
4. Опция добавления только к проигрышным позициям или пирамидальным победителям
5. Получить полную прибыль или расширяться по партиям
6. Минимальный процент прибыли позволяет избежать преждевременного выхода

В целом, стратегия реализует периодический эффект пирамиды повторяющихся покупок, одновременно увеличивая оценку технических показателей для входов и выходов, позволяет корректировать параметры в соответствии с собственными предпочтениями, уменьшает риск слепых входов и повышает эффективность прибыли.

Анализ рисков

Хотя стратегия устанавливает технические показатели фильтрации и гибкие механизмы пирамидизации/выхода для снижения рисков, все еще существуют неизбежные риски для любой стратегии.

1. Вероятность ошибочных сигналов от показателей, которые могут привести к отсутствию оптимального времени входа или выхода
2. Ненадлежащее установление времен пирамиды и распределение капитала, что приводит к рискам избыточного размера позиций
3. Рынок сильно колеблется в краткосрочной перспективе, пока индикаторы не реагируют вовремя
4. Преждевременные или задержанные выбытия из прибыли, влияющие на рентабельность

Соответствующие решения:

1. Использование комбинации нескольких показателей для уменьшения ошибок
2. Тщательно проверяйте и оценивайте параметры, чтобы избежать чрезмерного использования заемных средств
3. Включить сигналы в режиме реального времени от показателей более короткого периода в качестве вспомогательного суждения
4. Испытание и оптимизация параметров получения прибыли для повышения устойчивой прибыльности

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать или заменить технические показатели для улучшения точности входа/выхода. Различные параметры или комбинации могут быть проверены для выбора более надежных сигналов.
2. Добавить стратегию стоп-лосса. В настоящее время нет конфигурации стоп-лосса. Стандарты потери могут быть установлены на основе снижения или других показателей для контроля максимальной потери.
3. Динамически регулируйте величину пирамиды. Средства, добавленные на каждую пирамиду, могут быть скорректированы в режиме реального времени на основе количества позиций или волатильности рынка. Уменьшить пирамиду в условиях высокой волатильности.
4. Интегрировать алгоритмическую торговлю. Нынешняя стратегия состоит из простых индикаторов. Модели машинного обучения могут быть потенциально включены для принятия решений более высокого уровня.
5. Оптимизируйте параметры. Постоянно оптимизируйте параметры, такие как процент пирамиды, процент получения прибыли и т. Д., С целью достижения более высокой доходности при одновременном контроле рисков.

Заключение

Стратегия интеллектуального накопления покупок сохраняет преимущество периодической пирамиды повторяющихся покупок, фильтруя входы и выходы с помощью технических показателей и устанавливая четкие механизмы получения прибыли / остановки убытков, избегая недостатков слепых входов и неопределенного владения. Стратегия позволяет высоко настраивать параметры пирамиды и выхода на основе личных предпочтений риска, что очень выгодно для долгосрочных держателей.

Конечно, по-прежнему существуют риски ошибок сигналов и ненадлежащих параметров, которые необходимо устранить путем постоянной оптимизации показателей и параметров, а также вспомогательных средств остановки потерь.