Система двойной торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-26 14:30:54
Тэги:

Эта стратегия объединяет индикатор CCI, индикатор RSI и две скользящие средние в составную торговую систему.

Принцип стратегии

Стратегия в основном использует индикатор CCI для определения направления тренда. Показатели CCI выше 100 указывают на бычий рынок, а показатели ниже -100 указывают на медвежий рынок.

После определения бычьего или медвежьего тренда система затем использует перекресток двух РСИ с различными длинами параметров в качестве проверки входа. Например, на бычьем рынке, если краткосрочный РСИ пересекает длительный РСИ, это окончательный сигнал покупки.

Стратегия открывает позиции только в течение указанной торговой сессии, активно закрывая все позиции за 15 минут до закрытия, чтобы избежать риска на ночь.

Анализ преимуществ

Сочетание оценки тенденций и перекрестных показателей может эффективно идентифицировать тенденции и отфильтровывать шум для точных записей
Использование задержек для активного контроля рисков позволяет избежать остановки из-за внезапных сбоев
Только открытие позиций в течение определенных торговых сессий позволяет избежать риска дефицита за одну ночь
Настройка параметров RSI позволяет гибко адаптироваться к различным рыночным условиям

Анализ рисков

CCI показывает слабые результаты на необычно волатильных рынках
Условия перекрестного использования двойного RSI относительно строги, потенциально упуская некоторые возможности
Задержки могут быть слишком субъективными, требуя оптимизации параметров
На определенных торговых сеансах могут отсутствовать крупные новинки за одну ночь

Советы по оптимизации

Испытать различные комбинации параметров CCI для поиска оптимальных настроек
Испытание, исключающее перекрестное условие RSI и напрямую вводящее на основе CCI
Бактэст и оптимизация параметров остановки отслеживания для поиска оптимальных настроек
Испытание удаления логики закрытия вынужденной позиции и вместо этого отслеживание прибыли с последующими остановками во время позиций для максимизации прибыли

Резюме

Эта стратегия всесторонне рассматривает определение тренда и проверку перекрестного действия индикаторов, чтобы обеспечить действенность сигнала при одновременном контроле риска. Благодаря оптимизации параметров и корректировке логики стратегия имеет дополнительный потенциал для расширения возможностей получения прибыли и уменьшения упущенных шансов. Это очень перспективная торговая концепция.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rwestbrookjr

//@version=5
strategy("EMA with RSI Cross Strategy", overlay=true)

//EMA
fastLen = input(title='Fast EMA Length', defval=9)
slowLen = input(title='Slow EMA Length', defval=20)

fastEMA = ta.ema(close, fastLen)
slowEMA = ta.ema(close, slowLen)

fema = plot(fastEMA, title='FastEMA', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)
sema = plot(slowEMA, title='SlowEMA', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)

fill(fema, sema, color=fastEMA > slowEMA ? color.new(#417505, 50) : color.new(#890101, 50), title='Cloud')

// Bull and Bear Alerts
//Bull = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
Bull = fastEMA > slowEMA
//Bear = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
Bear = fastEMA < slowEMA

//RSIs
rsiLength1Input = input.int(9, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource1Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
rsiLength2Input = input.int(20, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource2Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

up1 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
down1 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
up2 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
down2 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
rsi2 = down2 == 0 ? 100 : up2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))

//CCI
cciLength = input.int(20, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
ma = ta.sma(src, cciLength)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, cciLength))

//Trail Stop Setup
trstp = input.float(title="Trail Loss($)", minval = 0.0, step = 0.01, defval = 0.5)

longStop = 0.0, shortStop = 0.0

longStop := if Bull
    stopValue = close - trstp
    math.max(stopValue, longStop[1])
else
    0.0

shortStop := if Bear
    stopValue = close + trstp
    math.min(stopValue, shortStop[1])
else
    999999


//Session Setup
open_session=input(defval="0930-1545")
session = time("1", open_session)
validSession=(na(session) ? 0 : 1)

//Trade Signals
longCondition = Bull and cci > 100 and ta.crossover(rsi,rsi2) and validSession
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1)
    
//longExit = close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 1.5 or close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 0.75
longExit = close < longStop or not validSession
if (longExit)
    strategy.close("Long")

shortCondition = Bear and cci < 100 and ta.crossunder(rsi,rsi2) and validSession
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1)

//shortExit = close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 1.5 or close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 0.75
shortExit = close > shortStop or not validSession
if (shortExit)
    strategy.close("Short")

Больше