Стратегия прорыва ATR с усилением золотого сечения скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является прорывной стратегией построения торговых сигналов с использованием ATR. Эта стратегия использует равнолинейную систему для создания торговых сигналов и создания свободных позиций по ATR, увеличенных золотым разделением. Она позволяет получить значительную прибыль в тренде и небольшую стабильную прибыль в условиях шока.
Стратегический принцип
В коде используется ATR-циклический индикатор, который используется для поиска цены на закрытие, и увеличивается в 1,618 раза в качестве верхней полосы, увеличивается в 2,618 раза в качестве нижней полосы, в сочетании с равнолинейной эмой, чтобы построить систему торговли с прорывом Буринского канала. Когда цена прорывается вверх от нижней полосы, она делает больше, когда цена прорывается вниз от верхней полосы, чтобы получить прибыль от отслеживания тенденции.
Стратегические преимущества
- ATR эффективно улавливает рыночную волатильность, используя ее для создания адаптивных торговых каналов, избегая перенастройки, вызванной использованием фиксированных параметров.
- При увеличении золотого сегмента ATR может расширить пространство для прибыли без увеличения частоты торгов.
- Система равнолинейного отслеживания фильтрует кратковременный шум, а в сочетании с ATR-каналом определяет средне- и долголинейные тенденции.
Стратегический риск
- Показатель ATR отстает в реагировании на экстремальные ситуации.
- Неправильное увеличение размера золота может привести к чрезмерной частоте торгов.
- Задержка в сигнале перехода на среднюю линию длительного цикла.
Оптимизация стратегии
- Показатель ATR может быть использован в сочетании с индексом рыночной волатильности VIX или с корректировкой увеличенного кратного числа.
- В среднелинейной системе можно вводить многовременные EMA, создавая адаптивную торговую систему.
- Можно создать механизм хранения убытков, чтобы снизить максимальные потери от одной сделки.
Подвести итог
Эта стратегия применяет единоличную фильтрацию, отслеживание каналов ATR и принцип разделения золота. Способность эффективно отслеживать средние и длинные тенденции, имеет хорошую стабильность.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Long Only Strategy lower band buy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(52, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow
bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
startTimeOk() => true
if (startTimeOk())
strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("KOP", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)