Стратегия пересечения скользящих средних EMA с отслеживанием импульса

Обзор

Эта стратегия является алгоритмической торговой стратегией, основанной на тренде, которая вычисляет среднюю линию EMA с двумя различными параметрами и выдает торговый сигнал при появлении золотой крест (Golden Cross) и смертельной крест (Death Cross). Эта стратегия одновременно объединяет несколько средних линий EMA для выхода с прибылью и устанавливает стоп-лосс для контроля риска.

Стратегический принцип

Стратегия использует 4 средних линии EMA, включая группу средних линий EMA и EMA, их пересечения используются для создания сигналов покупки и продажи. Кроме того, стратегия использует две средние линии EMA между параметрами EMA и EMA, используемые для досрочного выхода из позиций, чтобы закрепить прибыль.

В частности, когда быстрый EMA пересекает медленный EMA, создается сигнал покупки; когда быстрый EMA пересекает медленный EMA, создается сигнал продажи. Это типичная стратегия пересечения движущейся средней двойной EMA.

Кроме того, в этой стратегии также установлены две остановки для длинной и короткой линий, чтобы предотвратить расширение убытков. В частности, множественная остановка была установлена на 6% от цены входа, а пустая остановка - на 3% от цены входа.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии по сравнению с типичной стратегией перекрёстного движения двойной EMA:

1. Установка нескольких средних линий EMA для выхода из прибыли позволяет лучше блокировать прибыль и предотвращать сокращение прибыли в последующих отклонениях.

2. Позиции с пустыми позициями имеют меньшую степень остановки, что позволяет выдерживать большие колебания в нормальных условиях, что предотвращает частые остановки.

3. Для выхода на прибыль можно установить разные параметры EMA, а также выбрать оптимальную точку выхода в зависимости от рыночных условий.

4. Общая стратегия обладает хорошей способностью отслеживать тренды, чтобы уловить прибыль от средне- и длиннолинейных трендов.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии включают:

1. В шокирующих ситуациях, торговые сигналы, генерируемые EMA, являются частыми и могут привести к чрезмерной торговле.

2. Краткая остановка может только предотвратить экстремальные события, но не может предотвратить резкое отступление от стратегических счетов.

3. Риск отмены стратегии сохраняется, а прибыль может значительно сократиться в случае долгосрочной корректировки.

4. Политика чувствительна к изменению параметров, неправильная конфигурация может привести к ее срыву.

Направление оптимизации

С учетом вышеперечисленных рисков эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление алгоритмов машинного обучения, которые помогут оценить тенденции и снизить вероятность ошибочных сделок.

2. Добавление адаптивного механизма остановки убытков, позволяющего динамически корректировать размер остановки убытков в зависимости от степени волатильности рынка.

3. Установка уровня использования средств, избежание чрезмерного использования средств в стратегических счетах, увеличение механизма управления позициями.

4. Проверка торгуемых видов, выбор тенденций, торговля наиболее волатильными знаками.

5. Добавление модуля оптимизации параметров для автоматической оптимизации и обновления параметров.

Подвести итог

Двойная стратегия пересечения движущихся средних ЭМА в целом является экономически эффективной стратегией отслеживания тенденций. Она имеет преимущества, такие как установка нескольких средних ЭМА для выхода из прибыли, небольшой стоп-лост и сильная способность отслеживать тенденции. Однако стратегия также имеет определенные риски, требующие оптимизации параметров и дополнительной стабильности стратегии с помощью алгоритмов машинного обучения и т. Д. В целом эта стратегия подходит для алгоритмических торгов инвесторам с определенным опытом торговли.