Стратегия следования за трендом на основе индекса стохастик-моментум
ChaoZhang
Обзор
В этой статье представлена стратегия для отслеживания тенденций в акциях, основанная на показателе Stochastics Momentum Index (SMI). Эта стратегия называется “Стратегия Momentum Surfer”. Она использует индикатор SMI, чтобы определить зоны перекупа и перепродажи акций, а также совершать покупки и продажи, чтобы получить прибыль.
Стратегический принцип
Индекс SMI используется для идентификации зоны перекупки и перепродажи акций. Когда индикатор SMI входит в красную зону, это означает перепродажу акций, а в зеленую зону - перекупку акций. Торговый сигнал для этой стратегии происходит от перекрестка индикатора SMI и его EMA.
В частности, когда SMI пересекает свою линию EMA, и в это время SMI находится ниже -40 и превышает зону распродажи, создается сигнал покупки. Когда SMI пересекает свою линию EMA, и в это время SMI находится выше 40 и превышает зону покупки, создается сигнал продажи.
Таким образом, стратегия может вовремя улавливать сигналы, когда цены на акции переворачиваются, чтобы достичь цели покупки или продажи. Таким образом, можно последовательно отслеживать тенденцию падения цен на акции.
Анализ преимуществ стратегии
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет последовательно отслеживать тенденции акций. Поскольку она использует индикатор SMI для определения времени входа и выхода, она может улавливать сигналы, когда цена акций переворачивается.
Кроме того, SMI сам по себе обладает особенностями сглаживания цен. По сравнению с такими показателями, как простая скользящая средняя, он более равномерно реагирует на изменения цен. Это также делает генерируемые торговые сигналы более надежными и не подвержены влиянию краткосрочного рыночного шума.
В целом, эта стратегия успешно использует преимущества SMI-индикатора для эффективного отслеживания тенденций в акциях. Она может помочь инвесторам получить прибыль, а также очень подходит для автоматизированной торговли.
Анализ рисков
Эта стратегия основана на SMI, поэтому она имеет некоторые риски, связанные с SMI.
Во-первых, SMI-индикатор чувствителен к параметрам. Если параметры установлены неправильно, то эффект торгового сигнала будет сильно снижен. Это требует многократного тестирования инвесторов для определения оптимальной комбинации параметров.
Кроме того, SMI сам по себе не может полностью избежать появления ошибочных торговых сигналов. Когда рынок сильно колеблется, он может создавать ложные сигналы, приводящие к ненужным потерям. Это необходимо использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения торговых сигналов и снижения вероятности ошибочных торгов.
В конце концов, эта стратегия не может изменить общий рыночный риск на фондовом рынке. Когда рынок в целом попадает в медвежий рынок, этой стратегии все еще трудно избежать больших потерь. Это системный риск, который не может быть полностью избежен всеми стратегиями, основанными на техническом анализе.
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
Комбинирование других индикаторов, использование преимуществ комбинации индикаторов для уменьшения вероятности ошибочных торговых сигналов, повышения вероятности получения прибыли. Например, могут быть добавлены факторы фундамента, индикаторы волатильности и т. д.
Автоматическая оптимизация параметров SMI с использованием методов машинного обучения. Поиск оптимальной комбинации параметров с помощью обучения большим количеством исторических данных.
Повышение стратегии стоп-лосса. Разумный стоп-лосса может значительно снизить влияние одноразовых потерь и снизить риск.
В сочетании с количественной стратегией выбора акций повышается общее качество фондового фонда. Хорошее качество фондового фонда напрямую повышает стабильность стратегии.
Подвести итог
В этой статье подробно описывается стратегия Momentum Surfer, основанная на индикаторе SMI для осуществления трендового отслеживания. Наибольшим преимуществом этой стратегии является возможность последовательного захвата ценовых поворотов, последовательного отслеживания изменений в тренде акций.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="Stoch_MTM_Doan", overlay=true)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal) and (SMI < os)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal) and (SMI > ob)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)