Стратегия отслеживания трендов поддержки и сопротивления

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-27 15:11:04
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует три технических индикатора - поддержку, сопротивление и линии тренда - для автоматизации входа и остановки потерь.

Логика стратегии

Определите ключевые уровни поддержки и сопротивления.
Используйте линии тренда для определения направления тренда рынка.
Когда цена приближается к уровню поддержки и наблюдается восходящий тренд, запускается сигнал покупки.
Когда цена приближается к уровню сопротивления и наблюдается нисходящий тренд, запускается сигнал продажи.
Цель получения прибыли рассчитывается на основе соотношения риск-вознаграждение, стоп-лосс устанавливается близко к уровню поддержки.
Следующая стоп-лосс может быть использована для блокировки прибыли.

Анализ преимуществ

Полностью использует силу поддержки, сопротивления и тренда - три сильных технических показателя.
Автоматическое планирование входа исключает субъективные ошибки.
Контролируемый риск с остановкой потерь вблизи ключевых уровней поддержки.
Необязательное остановка потерь, чтобы избежать возвращения прибыли.

Анализ рисков

Риск неудачного прорыва - цена может повторно протестировать уровень пробитой поддержки или сопротивления после первоначального прорыва.
Риск ошибочного оценки тренда - использование только линий тренда может привести к неточному уклонению от тренда.
Стоп-лосс выводятся из риска - стоп-лосс все еще может быть поражен волатильными колебаниями цен, несмотря на близкое расстояние от поддержки.

Решения:

Разрешить более широкий диапазон для проверки поддержки/сопротивления.
Используйте несколько индикаторов для подтверждения тенденционного уклонения.
Используйте стоп-потерю на основе диапазона или своевременное ручное вмешательство.

Руководство по оптимизации

Добавление дополнительных показателей для подтверждения входных сигналов, например, показателей, основанных на объеме, скользящих средних и т. Д. Это может повысить точность.
Оптимизировать уровни поддержки, сопротивления и остановки потерь путем тестирования различных параметров.
Попробуйте методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе мощь нескольких технических инструментов. При правильном настройке параметров она может достичь хорошей доходности, скорректированной на риск. Ключевым является оптимизация параметров и последовательности входа. В целом структура стратегии хороша и имеет большой потенциал для улучшения.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support Resistance Trend Strategy", overlay=true)

// Input parameters
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
trailStopLoss = input(true, title="Use Trailing Stop Loss")

// Calculate trend direction based on trend lines
trendUp = close > request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
trendDown = close < request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Buy signal condition
buySignal = close < supportLevel and trendUp

// Sell signal condition
sellSignal = close > resistanceLevel and trendDown

// Entry point and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

// Calculate targets and stop-loss levels
targetPrice = close + (close - supportLevel) * riskRewardRatio
stopLossLevel = supportLevel

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance Level")

// Plot targets and stop-loss levels
plot(targetPrice, color=color.blue, linewidth=2, title="Target Price")
plot(stopLossLevel, color=color.orange, linewidth=2, title="Stop Loss Level")

// Trailing stop-loss
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=targetPrice)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=targetPrice, profit=stopLossLevel)

// Plot trail stop loss
if (trailStopLoss)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Sell", loss=stopLossLevel)

Больше