Динамическая стратегия прорыва канала

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-27 15:15:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индикатор Keltner Channel в сочетании с скользящими средними линиями для установки динамических цен на покупку и продажу прорыва для достижения операций прорыва с низкой покупкой и высокой продажей.

Принцип стратегии

Расчет медианы канала: Используйте экспоненциальную скользящую среднюю для расчета медианы цены канала
Расчет пропускной способности канала: Используйте скользящую среднюю истинной волатильности, среднюю истинную волатильность или амплитуду цены для расчета пропускной способности канала
Верхняя и нижняя рельсы канала: медиана ± N раз пропускная способность канала
Порядок входа: когда цена касается верхней рельсы, установить прорывную цену покупки и ждать прорыва; когда цена касается нижней рельсы, установить прорывную цену продажи и ждать прорыва
Ордер выхода: Stop loss, когда цена после покупки падает до медианы или когда самая высокая цена превышает цену входа; Stop loss, когда цена возвращается к медиане после продажи или когда самая низкая цена ниже цены входа

Анализ преимуществ

Использование динамичных каналов позволяет быстро улавливать изменения рыночных тенденций
Использование медианы способствует определению направления ценовых тенденций
N раз настройка пропускной способности делает диапазон канала разумным, чтобы избежать частых корректировок положения
Использование прорывных механизмов соответствует теории тренда и следует за тенденцией
Установка условий остановки потерь строго контролирует риски

Анализ рисков

Выбор метода расчета медианной линии повлияет на эффект соответствия диапазона каналов и цен.
Чрезмерно большие или маленькие N-множители повлияют на уровень доходности стратегии
Прорывные покупки и продажи, как правило, формируют ложные сигналы и должны быть строго остановлены.

Руководство по оптимизации

Попробуйте различные методы расчета медианной линии, чтобы найти оптимальные параметры
Испытать различные значения N для поиска оптимального множителя
Увеличь амплитуду прорыва, чтобы избежать ложных сигналов.
Оптимизировать логику остановки потери для строгого контроля одиночных потерь

Резюме

Общая стратегия использует научные и разумные методы для оценки ценовых тенденций и направлений с помощью динамических индикаторов канала, устанавливает разумные параметры для захвата прорывных сигналов, достигает низкой покупки-высокой продажи и получает избыточную доходность. В то же время постоянно оптимизировать риски стратегии, чтобы она могла стабильно работать на различных рынках.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Keltner Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input.string("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(10, "ATR Length")
esma(source, length)=>
	s = ta.sma(source, length)
	e = ta.ema(source, length)
	exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? ta.tr(true) : BandsStyle == "Average True Range" ? ta.atr(atrlength) : ta.rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = ta.crossover(src, upper)
crossLower = ta.crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
     : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
     : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
	strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
	strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")
if (cancelScond)
	strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
	strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")

Больше