Основано на двухвременной стратегии следования за трендом
ChaoZhang
Обзор
Стратегия отслеживания тенденций двойных временных рамок на основе акций - это высокотехнологичная алгоритмическая торговая стратегия, предназначенная для захвата и отслеживания тенденций в одной из популярных акций в 2023 году. Стратегия использует комбинацию индикаторов дневной и часовой линий для идентификации торговых сигналов, для достижения динамического стоп-лосса, оптимизированного для управления рисками, и стремится получить стабильную прибыль при условии контроля риска.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует 20-циклические и 50-циклические индикаторные скользящие средние ((EMA) для определения направления тренда на дневной и 1-часовой линиях. 20-дневная ЭМА на дневной и 1-часовой линиях создает сигнал покупки, когда они пересекают 50-дневную ЭМА; 20-дневная ЭМА на дневной и 1-часовой линиях создает сигнал продажи, когда они пересекают 50-дневную ЭМА. Такой комбинированный фильтр позволяет эффективно идентифицировать запуск средне-длинных трендов.
В то же время, в этой стратегии используются показатели средней реальной величины волны (ATR) для динамического расчета стоп-порогов. Стоп-порог устанавливается в 1,5 раза больше ATR, а стоп-порог - в 3 раза больше. Это позволяет в зависимости от уровня риска, вызванного волатильностью рынка, в реальном времени регулировать параметры стоп-порога, что позволяет оптимизировать управление рисками.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Показатели многократных временных рамок сочетаются с фильтрацией, которая позволяет эффективно идентифицировать начало тренда.
Настройка динамического тормоза позволяет управлять рисками более интеллектуально, избегая проблем, вызванных статической настройкой параметров тормоза.
Если вы будете четко определять точки купли-продажи, вы сможете более четко понять возможности тренда.
Строгое управление рисками в каждой сделке помогает получать стабильную прибыль от инвестиций.
Анализ рисков
Однако есть и другие риски:
Оптимизация только для одной акции в 2023 году может не применяться к другим акциям или другим годам.
Невозможно полностью избежать риска потерь, связанных с крайне высокими колебаниями.
Сигналы многократных временных рамок могут привести к риску ошибочного понимания.
Систематическая рыночная опасность также влияет на стратегию.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
Добавление ссылок на крупные индексы, чтобы избежать создания позиций в период системного риска.
Стоп-лосс в сочетании с основными принципами акций и рисками крупных событий.
Тестирование влияния корректировки параметров EMA на эффективность стратегии.
Добавление алгоритмов машинного обучения для определения сигналов покупки и продажи.
Подвести итог
Эта стратегия учитывает множество аспектов, таких как определение тенденций, управление рисками, оптимизация параметров и т. Д. При условии контроля риска, опытные инвесторы могут следовать длинным тенденциям в популярных акциях, чтобы получить более стабильную прибыль от инвестирования. Использование этой стратегии требует от инвесторов определенных программных возможностей и знаний о количественной торговле, а также готовности взять на себя определенный уровень риска потерь.
/*backtest
start: 2023-02-26 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TSLA Enhanced Trend Master 2023", overlay=true)
// Daily timeframe indicators
ema20_daily = ta.ema(close, 20)
ema50_daily = ta.ema(close, 50)
// 1-hour timeframe indicators
ema20_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 20))
ema50_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 50))
// Check if the year is 2023
is_2023 = year(time) == 2023
// Counter for short trades
var shortTradeCount = 0
// Entry Conditions
buySignal = is_2023 and (ema20_daily > ema50_daily) and (ema20_hourly > ema50_hourly)
sellSignal = is_2023 and (ema20_daily < ema50_daily) and (ema20_hourly < ema50_hourly) and (shortTradeCount < 0.5 * ta.highest(close, 14))
// Dynamic Stop Loss and Take Profit
atr_value = ta.atr(14)
stopLoss = atr_value * 1.5
takeProfit = atr_value * 3
// Calculate Position Size based on Volatility-Adjusted Risk
riskPercent = 2
positionSize = strategy.equity * riskPercent / close
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
shortTradeCount := shortTradeCount + 1