Стратегия торговли двойными скользящими средними в течение суток

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-27 16:36:31
Тэги:

Обзор

Это простая внутридневная стратегия торговли, основанная на двойных скользящих средних. Она использует две простые скользящие средние с разными периодами и занимает длинные или короткие позиции, когда скользящие средние пересекаются. Позиция обращается с использованием двойной величины при изменении сигнала. Все открытые позиции уравниваются, когда заканчивается внутридневная сессия.

Логика стратегии

Стратегия использует 10-дневную и 40-дневную простую скользящую среднюю. Она длится, когда короткий период скользящей средней пересекает над длинным периодом один и становится короткой, когда происходит обратный перекресток. Когда изменяется сигнал, позиция закрывается с использованием двойной величины и инициируется обратная позиция. Торговля происходит только после сигналов скользящей средней в течение определенной внутридневной сессии.

Стратегия в основном использует более быструю способность перехвата изменения цены более короткой периодической скользящей средней. Когда короткая SMA пересекает длинную SMA, это указывает на восходящий тренд цен в краткосрочной перспективе, следовательно, длинный путь может захватить это. Обратный указывает на краткосрочный нисходящий тренд. Двойной объем обратный вход расширяет потенциал прибыли.

Преимущества

Простая и понятная логика стратегии, легко понятная и реализуемая.
Эффективно отслеживает краткосрочные ценовые тенденции с использованием перекрестного использования двойного MA.
Избегает риска на ночь, ограничиваясь внутридневным заседанием.
Расширяет потенциал прибыли с помощью обратной торговли двойной величиной.

Анализ рисков

Склонность к ошибкам в торговле шумом как краткосрочная стратегия.
Удвоение количества может усилить потери.
Принудительное расчётное рискованно упускает более долгосрочные прибыльные тенденции.

Уменьшение риска:

Оптимизируйте параметры MA, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Добавьте фильтры с использованием других показателей.
Оптимизируйте параметры количества.
Расслабьте длительность сеанса в течение дня.

Возможности для расширения

Оптимизируйте параметры MA, тестируя больше комбинаций для лучшего соответствия.
Добавьте фильтры типа подтверждения MACD, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Оптимизируйте умножение количества обратного ввода с помощью настройки параметров.
Проверка продления длительности сеанса в течение суток для получения лучшей доходности.

Заключение

Стратегия улавливает краткосрочные тенденции, сформированные из кроссоверных сигналов MA, расширяет прибыль с использованием обратной торговли двойной величиной и ограничивает риски за одну ночь, торгуя только в сессии внутридневного дня.

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper

//@version=4
strategy("Moving Average - Intraday", shorttitle = "MA - Intraday", 
     overlay=true, calc_on_every_tick = true)

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Short & Long moving avg. period
var int i_shortPeriod = input(title = "Short MA Period", type = input.integer, 
     defval = 10, minval = 2, maxval = 20, confirm=true)
var int i_longPeriod = input(title = "Long MA Period", type = input.integer, 
     defval = 40, minval = 3, maxval = 120, confirm=true)

// A function to check whether the bar is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0

// Calculate moving averages
shortAvg = sma(close, i_shortPeriod)
longAvg = sma(close, i_longPeriod)

// Plot moving averages
plot(series = shortAvg, color = color.red, title = "Short MA", 
     linewidth = 2)
plot(series = longAvg, color = color.blue, title = "Long MA", 
     linewidth = 2)

// Long/short condition
longCondition = crossover(shortAvg, longAvg)
shortCondition = crossunder(shortAvg, longAvg)

// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active

// Long position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long, 
     when = longCondition and intradaySession)

// Short position
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short, 
     when = shortCondition and intradaySession)

// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

Больше