Стратегия следования тренду Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Обзор
Стратегия отслеживания трендов на горизонтальном графике (Ichimoku Cloud Trend Following Strategy) - это стратегия технического анализа, которая использует пять линий индикатора на горизонтальном графике для определения направления тенденции рынка, поддержки сопротивления и времени входа в рынок.
Принципы
Основные направления стратегии включают в себя:
- Переходящая линия: среднее значение высоких и низких значений за последние 9 дней, отражающее краткосрочную тенденцию.
- Базовые линии: средние значения высоких и низких значений за последние 26 дней, отражающие среднесрочные и долгосрочные тенденции.
- Ведущая линия A: среднее значение переходной линии по сравнению с базовой линией, смещение на 26 дней, для определения промежуточной поддержки и сопротивления
- Линия B: среднее значение последних 52-дневных максимумов и минимумов, смещение на 26 дней для определения долгосрочной поддержки и сопротивления.
- Случайная линия: цена сдвинулась на 26 день, отражая динамику тренда.
Когда переходная линия пересекает базисную линию, это сигнал покупки; переходная линия - сигнал продажи. При движении линия находится над ценой, а цвет облака - зеленый для многоголовной тенденции, в противном случае - пустой.
Стратегия определяет направление тренда в зависимости от отношения конверсионной линии и базовой линии. Например, конверсионная линия, прорывающаяся вверх по базовой линии, определяется как многоголовый вход, в то время как сигнал к покупке создается, если выполняется условие, что произвольная линия выше цены.
Стоп или стоп-стоп устанавливается в зависимости от предыдущей линии A или базовой линии. Если выбрать базовую линию стоп, то при падении цены на базовую линию, она будет закрыта.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Повышенная точность с использованием комплекса многомерных суждений.
- Первая линия может предсказать поддержку и сопротивление.
- Исключительно для проверки динамики тренда и предотвращения ложных прорывов.
- Базовые линии, используемые в качестве индикатора среднесрочных и долгосрочных тенденций, могут снизить уровень шума торговли.
Риск и оптимизация
Основная опасность этой стратегии заключается в том, что она может создавать ложные сигналы.
- Настройка параметров среднего цикла, оптимизация чувствительности индикатора.
- Добавить другие индикаторы или графические фильтры, такие как MACD, Brinband.
- Снижение частоты торгов, отслеживание средне-длинных трендов.
Подвести итог
Стратегия сбалансированной диаграммы на первый взгляд включает в себя множество показателей для определения движения рынка, учитывает как краткосрочную динамику, так и уделяет особое внимание среднесрочным тенденциям. Отношение конверсионной линии к базовой линии определяет время покупки и продажи на рынке, а базовая линия используется в качестве стоп-лосс для блокировки прибыли и эффективного контроля риска.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Ichimoku Cloud - BitBell", shorttitle="Ichimoku Cloud - BitBell", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine1bbbbb = math.avg(conversionLine, baseLine)[displacement - 1]
plot(leadLine1bbbbb)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLine2bbbbbb = donchian(laggingSpan2Periods)[displacement - 1]
plot(leadLine2bbbbbb)
support = leadLine1bbbbb > leadLine2bbbbbb
Resistance = leadLine1bbbbb < leadLine2bbbbbb
TrailStop = input.string(title='Choose Trail Line', options=["ConversionLine", "BaseLine"], defval="ConversionLine")
var stopLong = 0.0
var stopShort = 0.0
var TagetLong = 0.0
var TargetShort = 0.0
if close > leadLine1bbbbb and close > leadLine2bbbbbb and conversionLine[1] <= baseLine[1] and conversionLine > baseLine and close > conversionLine and support
strategy.entry("Long",strategy.long)
stopLong := conversionLine
// if close < stopLong and strategy.position_size > 0
// strategy.close("Long")
// stopLong := 0.0
if (close < conversionLine and strategy.position_size > 0) and (TrailStop == 'ConversionLine')
strategy.close("Long")
stopLong := 0.0
if (close < baseLine and strategy.position_size > 0) and (TrailStop == 'BaseLine')
strategy.close("Long")
stopLong := 0.0
if close < leadLine1bbbbb and close < leadLine2bbbbbb and conversionLine[1] >= baseLine[1] and conversionLine < baseLine and close < conversionLine and Resistance
strategy.entry("Short",strategy.short)
stopShort := conversionLine
// if close > stopShort and strategy.position_size < 0
// strategy.close("Short")
// stopShort := 0.0
if (close > conversionLine and strategy.position_size < 0) and (TrailStop == 'ConversionLine')
strategy.close("Short")
stopShort := 0.0
if (close > baseLine and strategy.position_size < 0) and (TrailStop == 'BaseLine')
strategy.close("Short")
stopShort := 0.0
// if close >= 1.0006 * strategy.position_avg_price and strategy.position_size > 0
// strategy.close("Long")
// stopLong := 0.0
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))