Стратегия торговли на основе трендового прорыва полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Тренд-брейдинг в поясе бурин направлен на выявление потенциальных трендовых переворотов относительно экстремальных ценовых уровней с недавней волатильностью. Он объединяет пояса бурин в качестве индикатора среднезначного возврата с логикой прорыва через пояса бурин, чтобы захватить начало новой тенденции.
Стратегическая логика
Основная логика этой стратегии состоит из следующих частей:
Полоса Брин была зафиксирована с 20-циклической EMA +/- 1,5 стандартного отклонения для идентификации посадки и посадки.
Следить за тем, когда цены закрываются выше или ниже 2-х циклов Бринской полосы, чтобы предсказать потенциальный обрат.
Сигнал входа выдается, когда текущая линия K пересекает 2 цикла и закрывается на самом высоком или самом низком уровне линии K на другой стороне Бринской полосы.
Стоп-страх устанавливается на пределе наивысшей или наименьшей цены на текущей линии K.
Определение стоп-позиции в зависимости от заранее определенного соотношения риска и прибыли.
Преимущества
Основные преимущества этой стратегии:
Брин-пояса адаптируются к изменению волатильности рынка. Когда волатильность выше, брин-пояса расширяются, уменьшая вероятность ложных сигналов.
В результате, цены на продукты питания в зоне Брин вернулись в зону Брин, чтобы ускорить обратный тренд.
Настраиваемый риско-возмездный коэффициент ввода, обеспечивающий гибкое управление рисками
В течение всего периода, в течение которого наблюдается тенденция, может быть получена значительная обратная связь.
После того, как кодирование будет зашифровано на торговой платформе, можно будет автоматизировать вход, остановку и остановку.
Риск
Основные риски, которые следует учитывать:
Потери, которые могут возникнуть в результате повторяющихся остановок при консолидации.
Стоп-лост основан только на текущем диапазоне K-линий, поэтому зазоры могут привести к неожиданному принудительному выравниванию позиций.
Без широкого отслеживания трудно правильно оценить эффективность стратегии.
Ошибки в кодировании могут привести к риску неожиданного заказа или сделки.
Эти риски можно снизить, добавив фильтры, проведя полную оценку производительности и проведя полное тестирование перед выходом на рынок.
Оптимизация
Эта стратегия может быть усилена следующими способами:
Для повышения точности сигналов добавляются фильтры, такие как переходное значение, RSI или MACD.
Оптимизируемый для конкретного сорта цикл бурин-пояса или кратность стандартного отклонения.
В зависимости от результатов обратной проверки для разных рынков устанавливается разный коэффициент возврата риска.
Интегрированный стоп-лост для блокировки прибыли.
Реализация в виде алгоритмов и автоматизированное управление заказами.
Ключом к успешной реализации этой стратегии будет тщательная оптимизация и выбор сортов.
Подвести итог
Тренд-брейкинг-стратегия Брин-Бенда предлагает основанный на правилах подход к появлению новых тенденций. Он направлен на то, чтобы захватить ускоряющуюся динамику путем сочетания самостоятельной адаптации и предварительных сигналов о прорыве. Однако, как и все систематизированные стратегии, он требует тщательного исторического анализа и управления рисками для реагирования на институциональные изменения в рыночном цикле.
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Strategy with Early Signal (v5)", overlay=true)
// Inputs
length = 20
mult = 1.5
src = close
riskRewardRatio = input(3.0, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculating Bollinger Bands
basis = ta.ema(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// Tracking Two Candles Ago Crossing Bollinger Bands
var float twoCandlesAgoUpperCrossLow = na
var float twoCandlesAgoLowerCrossHigh = na
if (close[2] > upper[2])
twoCandlesAgoUpperCrossLow := low[2]
if (close[2] < lower[2])
twoCandlesAgoLowerCrossHigh := high[2]
// Entry Conditions
longCondition = (not na(twoCandlesAgoLowerCrossHigh)) and (high > twoCandlesAgoLowerCrossHigh)
shortCondition = (not na(twoCandlesAgoUpperCrossLow)) and (low < twoCandlesAgoUpperCrossLow)
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (longCondition)
stopLoss = low - (high - low) * 0.05
takeProfit = close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + (high - low) * 0.05
takeProfit = close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)