Количественная стратегия трендовой цены с простым скользящим средним

Обзор

Стратегия использует три показателя: тенденции цены, динамику объема сделок и волатильность колебаний цен для создания сигналов покупки и продажи. Основная идея заключается в том, чтобы покупать в рыночной среде с тенденциями роста цен и увеличением волатильности цен, продавать в рыночной среде с тенденциями снижения цен и сокращением волатильности цен, чтобы получить прибыль, улавливая тенденции цен и используя волатильность цен.

Стратегический принцип

Стратегия использует следующие три ключевых показателя:

1. Тенденционные показатели:Простая скользящая средняя (SMA) ‒ показатель, основанный на пользовательских параметрах цикла скольжения тренда, которые рассчитывают среднее значение цены в течение этого периода и служат основанием для оценки ценовой тенденции.

2. Показатель динамики:Увеличенная скользящая средняя величины (VWMA) ‒ показатель, основанный на параметрах циклического колебания количества движений, определяемых пользователем, учитывает влияние количества движений и рассчитывает среднюю величину цены, чтобы показать движение цены.

3. Показатели частоты:Полоса бриньона. Этот показатель включает в себя три линии верхней полосы, средней полосы и нижней полосы. Ширина полосы определяется пользовательскими параметрами циклического диапазона бриньона и диапазона отклонения бриньона.

Основанием для создания сигнала покупки является то, что он возникает, когда цена пересекает трендовый индикатор SMA, и возникает, когда цена выше, чем на полях Бринна. Основанием для создания сигнала продажи является то, что он возникает, когда цена пересекает трендовый индикатор SMA, и возникает, когда цена ниже, чем на полях Бринна.

Анализ преимуществ

Эта стратегия включает в себя несколько рыночных показателей, которые позволяют эффективно оценивать движение рынка. Используйте индикатор тренда для определения направления движения цены, используйте динамический индикатор для определения силы и скорости, используйте индикатор диапазона для определения возможностей. По сравнению с одним показателем, этот комбинированный индикатор позволяет более полно понять рынок, избежать ошибочных сигналов, что повышает точность принятия решений.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в неправильной настройке показателей. Если параметры трендового цикла установлены слишком коротко, это может привести к ошибочным сигналам; если параметры буринской полосы установлены слишком широко или слишком узко, это также может повлиять на суждение. Кроме того, внезапные события могут повлиять на значительные колебания цен и привести к неожиданным потерям. Поэтому необходимо тщательно протестировать стабильность параметров, контролируя при этом размер позиции и остановку убытков.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Оптимизация параметров показателя, поиск оптимального сочетания параметров. Параметры могут быть определены с помощью исторического отсчета и сканирования параметров.

2. Увеличение механизма остановки убытков. Обязательное CLOSE-ордеры, когда цена пересекает линию остановки убытков, позволяют эффективно контролировать убытки.

3. В сочетании с другими показателями, такими как показатель энергетического потока, показатель относительной силы и т. д., повышается точность принятия решений.

4. Разработать механизм управления динамическими позициями. Уменьшать позиции, когда рынок неопределен; увеличивать позиции, когда сигнал более ясен.

Подвести итог

Эта стратегия объединяет несколько показателей, которые позволяют оценивать движение, и в теории может повысить точность принятия решений. Но ключевой момент заключается в выборе и корректировке показателей параметров, которые требуют тщательного тестирования, чтобы найти оптимальные параметры. В то же время необходимо обратить внимание на контроль риска и предотвращение воздействия внезапных событий.