Стратегия отслеживания на основе полос Боллинджера

Обзор

Следование по буринской полосе - это количественная торговая стратегия, основанная на буринской полосе. Эта стратегия позволяет отслеживать рынок, рассчитывая, что буринская полоса на какой-либо акции находится вверх или вниз, и устанавливает условия покупки и продажи.

Стратегический принцип

Центральный показатель этой стратегии - буринская полоса. Буринская полоса состоит из трех линий: средней, верхней и нижней. Средняя линия - это движущаяся средняя цена закрытия на n дней; верхняя линия - это стандартная разница цены закрытия на n дней, умноженная на среднюю линию + k; нижняя линия - это стандартная разница цены закрытия на n дней, умноженная на среднюю линию - k.

В частности, эта стратегия сначала рассчитывает 20-дневную подвижную среднюю цену закрытия в качестве средней полосы, а затем рассчитывает 20-дневную стандартную разницу в цене закрытия в 2 раза в качестве полосы пропускания, средняя полоса + полоса пропускания в верхней полосе, средняя полоса - полоса пропускания в нижней полосе. Затем устанавливается условие покупки, чтобы цена закрытия была ниже нижней полосы, и условие продажи, чтобы цена закрытия была выше верхней полосы.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Принципы просты, их легко понять и реализовать.
2. Это позволяет отслеживать рыночные тенденции и автоматически подавать сигналы о покупке и продаже.
3. Относительно небольшой риск отмены, с определенной функцией отслеживания и остановки убытков.
4. Проверка прорыва позволяет избежать ошибочных операций при землетрясениях.
5. Можно адаптироваться к различным акциям и рыночным условиям, корректируя такие параметры, как цикличность, кратность стандартной разницы и т. д.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Поскольку BRI не является идеальным индикатором точки купли-продажи, сигналы купли-продажи могут быть отсталыми.
2. Невозможно предсказать экстремальные события, и события типа “черного лебедя” - такие как финансовый кризис - могут оказаться неэффективными.
3. Долгое время цены на акции могут двигаться в сторону Бринской полосы, что приводит к недостаточному сигналу.
4. Настройки параметров, такие как длина цикла, требуют оптимизации, иначе они могут быть слишком чувствительными или медленными.

В соответствии с решением:

1. Сочетание других показателей подтверждает время покупки и продажи
2. Настройка стоп-стоп для максимального ущерба
3. Оптимизация параметров, повышение их адаптивности
4. Использование комплексных стратегий для предотвращения односторонней зависимости

Направление оптимизации

Основными направлениями оптимизации стратегии являются:

1. Оптимизация параметров пояса Бурин, таких как испытание различных длин циклов, параметры кратности стандартного отклонения, оптимальные параметры fitting.
2. В сочетании с другими показателями, такие как KDJ, MACD и т. Д., можно избежать проблем с отставанием от Брин.
3. Применение алгоритмов машинного обучения guide оптимальные параметры.
4. Используя глубокое обучение, можно предсказать вероятность того, что цены на акции могут взлететь или упасть.
5. Используйте комбинированные стратегии, используйте альтернативные торговые стратегии, избегайте риска чрезмерной зависимости от одной стратегии.

Подвести итог

Стратегия слежения за брин-поясом в целом является относительно простой и практичной количественной торговой стратегией. Она может автоматически отслеживать тенденции цен на акции, а также предоставлять сигналы о покупке и продаже. Преимущества заключаются в простоте реализации, меньшем риске и возможности фильтрации ложных прорывов.