Стратегия торговли Bitlinc MARSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 10:54:45
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - стратегия отслеживания колебаний RSI, основанная на ежегодных корректировках.

Принцип стратегии

Установите параметры длины MA, RSI, верхней/нижней полосы, прибыли/стоп-лосса, диапазона цикла торговли.
Вычислить значение RSI, RSI = (среднее изменение вверх) / ((среднее изменение вверх + среднее изменение вниз) *100)
График линий и диапазонов RSI
Пересечение RSI ниже нижней полосы - это длинный сигнал, пересечение выше верхней полосы - короткий сигнал
Открытые позиции с ордерами OCO
Исполнение стоп-лосса и прибыли на основе настроек

Анализ преимуществ

Установление годового торгового цикла позволяет избежать неблагоприятных внешних условий.
RSI эффективно отражает перекупленность/перепроданность. Разумный диапазон колебаний фильтрует шум.
Заказы OCO + параметры стоп-лосса/прибыли позволяют эффективно контролировать риск.

Анализ рисков

Точность определения порогового значения РСИ не может быть гарантирована, могут возникать ошибочные оценки.
Неправильные настройки годового цикла могут лишить лучших возможностей или войти в неподходящую среду.
Слишком большая установка стоп-лосса может привести к большим потерям, в то время как слишком маленькая установка прибыли дает небольшую прибыль.

Для оптимизации можно использовать такие методы, как корректировка параметров RSI, диапазон торгового цикла, коэффициенты стоп-лосс / прибыль.

Руководство по оптимизации

Испытание оптимальных параметров RSI для различных рынков и циклов
Проанализировать общую модель рыночного цикла, установить лучшую годовую фазу торговли
Определить разумные коэффициенты стоп-лосс/прибыли с помощью бэкстеста
Оптимизация выбора торговых продуктов и размещения позиций
Комбинировать с другими лучшими методами для дальнейшей оптимизации

Резюме

Эта стратегия отслеживает тренд по характеристикам колебаний ежегодного цикла RSI, эффективно контролируя торговые риски.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Bitlinc MARSI Study AST",shorttitle="Bitlinc MARSI Study AST",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1000,currency="USD",pyramiding=0, calc_on_order_fills=false)

// === General Inputs ===
lengthofma = input(62, minval=1, title="Length of MA")
len = input(31, minval=1, title="Length")
upperband = input(89, minval=1, title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(10, minval=1, title="Lower Band for RSI")
takeprofit =input(1.25, title="Take Profit Percent")
stoploss =input(.04, title ="Stop Loss Percent")
monthfrom =input(8, title = "Month Start")
monthuntil =input(12, title = "Month End")
dayfrom=input(1, title= "Day Start")
dayuntil=input(31, title= "Day End")

// === Innput Backtest Range ===
//FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
//ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === Create RSI ===
src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi,linewidth = 2, color=purple)

// === Plot Bands ===
band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=blue, transp=95)

// === Entry and Exit Methods ===
longCond =  crossover(rsi,lowerband)
shortCond =  crossunder(rsi,upperband)

// === Long Entry Logic ===
if (  longCond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
    strategy.cancel(id="LONG")

// === Short Entry Logic ===    
if ( shortCond   ) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

// === Take Profit and Stop Loss Logic ===
//strategy.exit("Take Profit LONG", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
//strategy.exit("Take Profit SHORT", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG TAKE PROFIT", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG STOP LOSS", "LONG", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)

Больше