Стратегия свинг-трейдинга RSI, основанная на внутригодовых корректировках


Дата создания: 2024-02-29 10:54:45 Последнее изменение: 2024-02-29 10:54:45
Копировать: 0 Количество просмотров: 592
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Стратегия свинг-трейдинга RSI, основанная на внутригодовых корректировках

Обзор

Эта стратегия является основанной на годовой корректировке стратегии торговли колебаниями RSI, которая отслеживает характер колебаний между RSI и установленными верхними и нижними трейлерами и подает торговый сигнал, когда RSI касается верхних и нижних трейлеров.

Стратегический принцип

  1. Настройка средней длины MA, параметров RSI, параметров взлета и падения, параметров стоп-стоп, диапазона торговых циклов
  2. Рассчитайте значение RSI, RSI = ((средний рост) / ((средний рост + средний падение))*100
  3. Картографирование RSI и траектории
  4. На RSI индикатор пробивается вниз как многосигнал, вниз пробивается вниз как пустой сигнал
  5. Открытие позиции и создание OCO-листа
  6. Остановить и остановить по установленной логике

Анализ преимуществ стратегии

  1. Недопустимые внешние обстоятельства могут быть предотвращены путем установки внутригодового цикла торгов.
  2. RSI может эффективно отражать перекуп и перепродажу, отфильтровывая часть шума путем установления разумного диапазона для шок-торгов.
  3. ОСО в сочетании с установкой стоп-стоп может обеспечить эффективный контроль риска.

Анализ стратегических рисков

  1. Критическая точность RSI не может быть гарантирована, и существует определенный риск ошибки.
  2. Неправильная установка внутригодового цикла торговли может привести к тому, что вы упустите лучшие торговые возможности или попадете в ненадлежащую торговую среду.
  3. Слишком большая стоп-стоп может привести к большим убыткам, а слишком маленькая стоп-стоп может привести к слишком маленькой прибыли.

Оптимизация может быть осуществлена путем корректировки параметров RSI, диапазона времени торгового цикла, стоп-стоп-лосс.

Направление оптимизации стратегии

  1. Тестирование оптимальных значений параметров RSI в различных периодах на разных рынках
  2. Анализ цикличности рынка в целом и определение наиболее оптимальных периодов года для торговли
  3. Определение разумного стоп-лосса с помощью обратного измерения
  4. Оптимизация выбора торговых сортов и увеличение размеров позиций
  5. Оптимизация в сочетании с другими более эффективными торговыми методами или показателями

Подвести итог

Стратегия эффективно контролирует торговый риск, отслеживая тенденции с помощью шокирующих характеристик RSI в течение определенного периода в году. Высокая эффективность стратегии может быть достигнута путем оптимизации параметров и оптимизации правил.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Bitlinc MARSI Study AST",shorttitle="Bitlinc MARSI Study AST",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1000,currency="USD",pyramiding=0, calc_on_order_fills=false)

// === General Inputs ===
lengthofma = input(62, minval=1, title="Length of MA")
len = input(31, minval=1, title="Length")
upperband = input(89, minval=1, title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(10, minval=1, title="Lower Band for RSI")
takeprofit =input(1.25, title="Take Profit Percent")
stoploss =input(.04, title ="Stop Loss Percent")
monthfrom =input(8, title = "Month Start")
monthuntil =input(12, title = "Month End")
dayfrom=input(1, title= "Day Start")
dayuntil=input(31, title= "Day End")

// === Innput Backtest Range ===
//FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
//ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === Create RSI ===
src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi,linewidth = 2, color=purple)

// === Plot Bands ===
band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=blue, transp=95)

// === Entry and Exit Methods ===
longCond =  crossover(rsi,lowerband)
shortCond =  crossunder(rsi,upperband)

// === Long Entry Logic ===
if (  longCond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
    strategy.cancel(id="LONG")

// === Short Entry Logic ===    
if ( shortCond   ) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

// === Take Profit and Stop Loss Logic ===
//strategy.exit("Take Profit LONG", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
//strategy.exit("Take Profit SHORT", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG TAKE PROFIT", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG STOP LOSS", "LONG", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)