Стратегия комбинированной торговли с двойной скользящей средней и индикатором ускорения

Обзор

Двойная стратегия торговли с использованием движущихся средних и динамических индикаторов для генерации и верификации торговых сигналов. Эта стратегия объединяет в себе способность отслеживать тренд с помощью равномерных и динамических индикаторов, чтобы эффективно улавливать контуры рыночных тенденций, устанавливая строгие условия для ввода и вывода, и при этом, по возможности, избегать риска сокращения прибыльных зон торговли или рыночных потрясений, что может привести к снижению прибыли или даже убыткам.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на комбинации 20-циклического простого скользящего среднего ((SMA) и 5-циклического индикативного скользящего среднего ((EMA)). 20-циклический SMA эффективно сглаживает рыночные колебания и определяет среднесрочные и долгосрочные тенденции цен. 5-циклический EMA позволяет более чувствительным образом улавливать краткосрочные тенденции ценовых изменений, придавая более высокий вес недавним ценам.

После генерации торгового сигнала стратегия также вводит MACD-индикатор для проверки тренда. В частности, при генерации сигнала покупки требуется, чтобы на линии DIFF и DEA MACD появлялись металлические форки и сохранялись несколько циклов, чтобы подтвердить, что в настоящее время они находятся в тенденции покупки. Напротив, при генерации сигнала продажи необходимо наблюдать, как MACD формирует мертвые форки и сохраняет определенную циклическую нисходящую тенденцию.

В конце концов, независимо от того, вы делаете лизинг или лизинг, эта стратегия устанавливает разумный стоп-лосс. В частности, стоп-лосс будет установлен ниже минимального значения ниже точки входа; стоп-лосс будет установлен выше максимального значения выше точки входа. Кроме того, стоп-лосс будет обновляться в режиме реального времени по мере колебаний цен.

Анализ преимуществ

• Двойная однородная фильтрация позволяет эффективно идентифицировать направление торговли и избегать помех от шума рынка;
• Проверка MACD позволяет гарантировать, что тренд сформирован, и предотвращает частое открытие позиций во время шокирующей консолидации;
• Строгие стратегии по сдерживанию убытков позволяют максимально блокировать прибыль и контролировать рыночные риски;
• Параметры настраиваются и оптимизируются в зависимости от рыночных и сортовых особенностей.

Анализ рисков

• Неправильно выбранные параметры MACD могут привести к пропуску более коротких трендов или к частым интервенциям;
• Для достижения оптимальных средних параметров требуется тестирование на конкретных породах;
• На рынках с высокой динамикой, стоп-лозы могут быть нарушены, что приводит к определенным потерям.

Лучшую совместимость можно достичь, скорректировав параметры MACD-индикаторов. Кроме того, следует оптимизировать параметры среднелинейных циклов в соответствии с характеристиками разных сортов. Наконец, можно уместно отпустить стоп-лазер, чтобы обеспечить полное высвобождение прибыли в большом направлении.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Внедрение алгоритмов самоадаптации равнолинейных. Используя динамические циклы, равнолинейные комбинации могут автоматически адаптироваться к изменениям рынка, без необходимости в искусственном вмешательстве в параметры оптимизации.

2. В сочетании с моделью машинного обучения. Алгоритмы, такие как глубокое обучение, могут автоматически идентифицировать характеристики рынка различных сортов и выводить оптимальные параметры в режиме реального времени.

3. Добавление дополнительных условий фильтрации. На основе существующих торговых сигналов могут быть добавлены другие технические показатели в качестве вспомогательных критериев, таких как введение фактора объема торгов и т. д.

4. Оптимизация стратегии остановки убытков. Можно изучить более интеллектуальные способы остановки убытков, такие как прорывные остановки, отслеживание остановки убытков, чтобы получить большую прибыль при одновременном управлении рисками.

Подвести итог

Комбинированная стратегия двойной средней линии и MACD учитывает множество аспектов тренда, динамических факторов и управления рисками, в некоторой степени преодолевает ограничения одного технического показателя и эффективно повышает стабильность количественных сделок. Эта стратегия может быть хорошо адаптирована к различным рыночным условиям с помощью параметров, и ее следует применять в реальном мире и постоянно оптимизировать. В то же время, внедрение большего количества интеллектуальных средств все еще имеет большое пространство для оптимизации.