Индикатор импульса в сочетании со скользящей средней для реализации длинной стратегии

Дата создания: 2024-02-29 11:57:18 Последнее изменение: 2024-02-29 11:57:18

Копировать: 7 Количество просмотров: 536

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Индикатор импульса в сочетании со скользящей средней для реализации длинной стратегии

Обзор

Эта стратегия в сочетании с MACD-динамическим индикатором и DMI-тенденционным индикатором выполняет несколько операций при условии соответствия. На ее выходах установлены фиксированные остановки и настраиваемые волатильные trailing stops для блокировки прибыли.

Принципы

Записи в стратегии зависят от MACD и DMI:

MACD является положительным, когда линия MACD выше линии Signal.
Когда DI+ в DMI выше DI- означает, что рынок находится в фазе повышения

Когда оба вышеупомянутых условия выполняются одновременно, открывайте позицию.

Позиционные выходы имеют два критерия:

фиксированный остановка:close Процент роста цены, достигший установленной остановки
Волатильность отслеживания стоп-лосса: используйте ATR и последнюю высокую цену, чтобы рассчитать динамически скорректированную позицию стоп-лосса. Это может зависеть от волатильности рынка

Преимущества

Сочетание MACD и DMI позволяет более надежно определить направление тенденции рынка, уменьшая ошибочные операции
Условия стоп-стопа в сочетании с фиксированными стоп-стопами и волатильными стоп-стопами позволяют гибко блокировать прибыль

Риск

MACD и DMI могут давать ложные сигналы, которые приводят к ненужным потерям
Фиксированный стоп может не максимизировать прибыль
Волатильность остановки тралей может быть неправильно скорректирована, слишком радикальна или консервативна

Направление оптимизации

Можно рассмотреть возможность добавления других показателей, чтобы отфильтровать входные сигналы, например, использование показателя KDJ для определения перекупа или перепродажи
Можно проверить различные параметры для лучшего эффекта остановки и остановки
Параметры, такие как подвижная средняя, могут быть скорректированы в зависимости от конкретного вида сделки, оптимизируя систему

Подвести итог

Эта стратегия объединяет несколько показателей, чтобы определить тенденции и условия рынка, и вмешивается в более вероятные выгодные ситуации. Условия остановки также были оптимизированы, а также учитывала гибкость блокировки прибыли при гарантировании определенной прибыли. Благодаря корректировке параметров и дальнейшему управлению рисками эта стратегия может стать количественной торговой системой с стабильным выходом.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// DMI and MACD inputs and calculations

[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)


Take_profit= ((input (3))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())


//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator