Многовременная стохастическая стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 12:11:23
Тэги:

Обзор

Многочасовая стохастическая стратегия - это количественная торговая стратегия, основанная на индикаторе стохастического осциллятора.

Логика стратегии

Основными показателями этой стратегии являются стохастические линии K и D. Линия K отражает недавний импульс цен, в то время как линия D является скользящей средней линии K. Их относительное положение и направление могут определять тенденции цен и потенциальные переломы.

Эта стратегия использует стохастические индикаторы в двух временных рамках для подтверждения сигналов и фильтрации шума.

Когда стохастический показатель более высокого временного рамок подтверждает восходящий тренд, а текущий временной показатель показывает взлет вверх, принимается длинная позиция. Когда стохастический показатель более высокого временного рамок указывает на нисходящий тренд, а текущий стохастический показатель сигнализирует о снижении, начинается короткая позиция.

Анализ преимуществ

Более длительные временные рамки обеспечивают торговлю с тенденцией к минимизации ненужных ударов и проигрышных сделок.
Нынешний график позволяет низкорисковым позициям отслеживать краткосрочные изменения в рамках тенденции.
Двойные стохастические индикаторы улучшают точность сигнала и уменьшают ложные сигналы.

Анализ рисков

Есть некоторые риски, которые следует учитывать при этой стратегии:

Руководство по оптимизации

К основным направлениям оптимизации относятся:

Испытание комбинаций временных рамок, чтобы найти оптимальный баланс.

Заключение

Многочасовая стохастическая стратегия - это типичная система, следующая за трендом. Используя стохастические индикаторы в двух временных масштабах, она направлена на точное определение движений рынка. Дальнейшая оптимизация может повысить стабильность и прибыльность.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")

// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//mtf stochastic calculation smoothed with period

mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)

plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
    strategy.entry("Lungo", strategy.long)

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Corto", strategy.short)
    
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)

if (exitlong)
    strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
    strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)

Больше