Количественная торговая стратегия на основе скользящей средней EMA и индикаторов RSI

Обзор

Эта стратегия называется “двойная равномерная стратегия зачета”. Она использует комбинацию EMA-системы с RSI для формирования торговых сигналов, а также устанавливает условия для остановки и остановки для контроля потерь и достижения целевых показателей прибыли. Стратегия применяется для торгов BTC/USD и других цифровых валют.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует 50-дневную среднюю ЭМА и 100-дневную среднюю ЭМА в качестве основных технических индикаторов. Это типичная стратегия для отслеживания тенденций, которая генерирует сигналы о покупке при прохождении долгосрочных СМА над краткосрочными ЭМА и сигналы о продаже при прохождении СМА ниже. Вместе с RSI, который определяет, является ли рынок слишком горячим или слишком холодным, RSI выше 70 является зоной сверхпокупа, а ниже 30 - зоной сверхпродажи, чтобы избежать ненужного преследования.

Конкретные правила сделки следующие:

Условия покупки: 50-дневная EMA и 100-дневная SMA
Условия продажи: 50-дневная EMA и 100-дневная SMA

Условия остановки: RSI больше 70 часов на простые билеты; RSI меньше 30 часов на простые билеты

Стратегические преимущества

Эта стратегия включает в себя несколько индикаторов, таких как средний уровень, RSI и т. Д., чтобы создать более стабильный и надежный торговый сигнал. По сравнению с одним индикатором, интеграция нескольких индикаторов позволяет отфильтровать некоторые ложные сигналы.

EMA быстро реагирует на ценовые изменения, а SMA подавляет краткосрочный шум. Использование EMA и SMA в сочетании сбалансирует чувствительность индикатора.

Индекс RSI определяет зоны сверхпокупа и сверхпродажи, что помогает уловить большую тенденцию и избежать преследования.

Стратегический риск

Стратегия опирается на исторические данные, соответствующие показателям, и существует риск пересоответствия. Если существенно изменится состояние рынка, то это может повлиять на эффективность стратегии. Кроме того, криптовалютные рынки сильно колеблются, и установление стоп-лосс может быть затруднено.

Что делать?

1. Продолжение оптимизации параметров индикатора и улучшение качества сигнала
2. Вместе с другими факторами можно оценить возможности торговли.
3. Динамическая коррекция стоп-поста и оптимизация стоп-стратегии

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Интеграция большего количества показателей, таких как MACD, Брин-пояса и т.д., формирующих кластеры показателей, повышает устойчивость сигнала.

2. Попробуйте модели машинного обучения автоматически оптимизировать параметры параметров. В настоящее время параметры зависят от экспериментальных значений, можно использовать алгоритмы реинструктирования, эволюционной оптимизации и т. Д. для автоматического поиска оптимальных параметров.

3. В сочетании с показателями объема транзакций. Увеличение объема подтверждения транзакций, чтобы избежать многочисленных ложных сигналов.

4. Добавление автоматической стратегии остановки убытков для динамического регулирования остановки убытков путем отслеживания таких показателей, как волатильность.

Подвести итог

Стратегия объединяет показатели EMA, SMA и RSI, формируя стабильный торговый сигнал. И устанавливает более четкие правила остановки и убытков, контролируя финансовый риск. Однако все еще существуют проблемы с таким образом, как сложность установки точки остановки. В будущем будет совершенствоваться с точки зрения улучшения качества сигнала, оптимизации стратегии остановки и т. Д.