Стратегия перекрестка импульса с динамическим последующим стоп-лосом

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 13:55:16
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы скользящей средней и индикаторы индекса направленного движения (DMI), чтобы генерировать сигналы купли и продажи на основе перекрестных взаимодействий с двумя индикаторами.

Логика стратегии

Построение показателей скользящей средней с использованием короткой 9-дневной EMA и длинной 21-дневной EMA. Сигнал покупки генерируется, когда короткая EMA пересекает длинную EMA. Сигнал продажи генерируется, когда короткая EMA пересекает длинную EMA.
Создать индикаторы DMI с использованием ADX, +DI и -DI. Сигнал покупки запускается, когда +DI пересекает -DI. Сигнал продажи запускается, когда -DI пересекает +DI.
Объединяют сигналы EMA и DMI, требуя, чтобы оба индикатора соответствовали условиям перед выпуском фактических сигналов покупки или продажи.
Использование динамического стоп-лосса для отслеживания наивысшей/наименьшей цены стоп-лосса.

Анализ преимуществ

Двухиндикаторные комбинации фильтруют поддельные сигналы и улучшают точность сигналов.
Индикаторы импульса могут зафиксировать сдвиги в тренде на ранней стадии с некоторыми ведущими характеристиками.
Динамическая стоп-лосс блокирует прибыль как можно больше, контролируя риски.

Анализ рисков

При комбинации с двумя индикаторами частота сигнала уменьшается, возможно, упуская некоторые возможности.
Плохая настройка параметров показателей может привести к чрезмерной торговле или низкому качеству сигналов.
Слишком широкая установка стоп-лосса увеличивает риск потери, а слишком узкая установка увеличивает риск разрыва тренда.

Руководство по оптимизации

Проверьте комбинации EMA с различными краткосрочными и долгосрочными длинами, чтобы найти оптимальный вариант.
Оптимизировать параметры ADX для улучшения качества сигнала DMI.
Прекрасно настроить параметры стоп-лосса, чтобы закрепить прибыль при управлении рисками.
Подумайте о добавлении дополнительных фильтров для дальнейшего повышения качества сигнала.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны скользящих средних и индикаторов импульса для двойного подтверждения сигналов, дополняя друг друга для повышения прибыльности. Между тем, динамический стоп-лосс эффективно контролирует риски. Дальнейшая оптимизация параметров и уточнение стратегии могут улучшить как прибыльность, так и стабильность.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined EMA and DMI Strategy with Enhanced Table", overlay=true)

// Input parameters for EMA
shortTermEMA = input.int(9, title="Short-Term EMA Period")
longTermEMA = input.int(21, title="Long-Term EMA Period")
riskPercentageEMA = input.float(1, title="Risk Percentage EMA", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)

// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortTermEMA)
emaLong = ta.ema(close, longTermEMA)

// EMA Crossover Strategy
longConditionEMA = emaShort > emaLong and emaShort[1] <= emaLong[1]
shortConditionEMA = emaShort < emaLong and emaShort[1] >= emaLong[1]

// Input parameters for DMI
adxlen = input(17, title="ADX Smoothing")
dilen = input(17, title="DI Length")

// DMI Logic
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    truerange = ta.tr
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    [adxValue, plus, minus]

[adxValue, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// DMI Conditions
buyConditionDMI = up > down or (up and adxValue > down)
sellConditionDMI = down > up or (down and adxValue > up)

// Combined Conditions for Entry
longEntryCondition = longConditionEMA and buyConditionDMI
shortEntryCondition = shortConditionEMA and sellConditionDMI

// Combined Conditions for Exit
longExitCondition = shortConditionEMA
shortExitCondition = longConditionEMA

// Enter long trade based on combined conditions
if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Enter short trade based on combined conditions
if (shortEntryCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit trades
if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short-Term EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long-Term EMA")

// Create and fill the enhanced table
var tbl = table.new(position.top_right, 4, 1)
if (barstate.islast)
    table.cell(tbl, 0, 0, "ADX: " + str.tostring(adxValue), bgcolor=color.new(color.red, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 1, 0, "+DI: " + str.tostring(up), bgcolor=color.new(color.blue, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 2, 0, "-DI: " + str.tostring(down), bgcolor=color.new(color.orange, 90), width=15, height=4)

Больше