Стратегия двойной торговли на основе скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Двойная трейдинговая стратегия с движущейся средней - это стратегия трендового трейдинга, которая отслеживает перекрестные сигналы с двумя движущимися средними. Эта стратегия одновременно использует как индикатор торговых сигналов индексные движущиеся средние ((EMA) и весомые движущиеся средние ((WMA).
Стратегический принцип
Источником торгового сигнала для этой стратегии является золотая спираль с коротким ЭМА на 10-й период ЭМА и длинным WMA на 20-й период ВМА. Когда краткосрочная ЭМА проходит длинную WMA, это означает, что ситуация изменилась вверх и вышла из строя; когда краткосрочная ЭМА проходит длинную WMA, это означает, что ситуация изменилась вверх и вышла из строя.
Стратегия сначала определяет направление торговли, а затем устанавливает стоп-лосс на расстоянии ниже или выше 1 цикла ATR, а также устанавливает два стопа, первый стоп на расстоянии выше или ниже 1 ATR, а второй стоп на расстоянии выше или ниже 2 ATR. Когда первый стоп запускается, остальные позиции находятся на расстоянии 50% после второго стопа и движущегося стопа.
Логика перемещения стоп-лода состоит в том, что, как только высокая цена или низкая цена начинает активироваться после того, как она достигнет первого стопа, она обновляется в режиме реального времени в соответствии с K-линией. Стоп-лода перемещается между максимальным значением прибыли и ценой входа, чтобы предотвратить потерю и заблокировать прибыль.
Преимущества
Эта стратегия использует двойную плавную функцию устранения шума в движущихся средних, которая эффективно устраняет случайные колебания в ситуации, идентифицирует трендовые сигналы в средней и длинной линиях и избегает их подключения. Одновременная установка двух пакетов стопов увеличивает прибыльный диапазон стратегии и максимизирует прибыль.
Риск
Движущаяся средняя сама по себе является задержанной и может создать риск пропущенного сигнала; двойная пересечение движущейся средней может создать большое количество ложных сигналов на некоторых рынках, что приводит к убыткам. Установка стоп-порогов является важной частью стратегии, если стоп-пороги слишком малы, они могут быть легко пробиты и привести к убыткам, а если стоп-пороги слишком велики, они могут не эффективно контролировать риск.
Кроме того, мобильный стоп может оказаться не очень защитным при резких колебаниях рынка.
Направление оптимизации
Можно тестировать EMA и WMA с разными параметрами, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Слишком короткие EMA или слишком длинные WMA могут повлиять на эффективность стратегии.
Можно выбрать ATR-множитель или фиксированный стоп-стоп в зависимости от характеристик разных сортов и стиля торговли.
Можно проверить эффективность частичного и полного перемещения стоп-постов.
Повышение качества сигнала может быть достигнуто за счет введения других показателей, которые помогут EMA и WMA.
Подвести итог
Двухсторонняя трейдинговая стратегия с движущейся средней в целом более устойчива и лучше работает в трендовых условиях. Посредством оптимизации параметров, оптимизации остановок и улучшения качества сигнала можно еще больше улучшить реальную эффективность стратегии. Это потенциальная стратегия, которая заслуживает более глубокого изучения и инвестирования в реальную жизнь.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gpadihar
//@version=4
strategy("SL1 Pips after TP1 (MA)", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, overlay=true)
// Strategy
Buy = input(true)
Sell = input(true)
// Date Range
start_year = input(title='Start year' ,defval=2020)
start_month = input(title='Start month' ,defval=1)
start_day = input(title='Start day' ,defval=1)
start_hour = input(title='Start hour' ,defval=0)
start_minute = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time = input(title='set end time?',defval=false)
end_year = input(title='end year' ,defval=3019)
end_month = input(title='end month' ,defval=12)
end_day = input(title='end day' ,defval=31)
end_hour = input(title='end hour' ,defval=23)
end_minute = input(title='end minute' ,defval=59)
// MA
ema_period = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period = input(title='WMA period',defval=20)
ema = ema(close,ema_period)
wma = wma(close,wma_period)
// Entry Condition
buy =
crossover(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Buy and
time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
(end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
sell =
crossunder(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Sell and
time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
(end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
// Pips
pip = input(20)*10*syminfo.mintick
// Trading parameters //
var bool LS = na
var bool SS = na
var float EP = na
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
var float TP2 = na
var float SL1 = na
var float SL2 = na
if buy or sell and strategy.position_size == 0
EP := close
SL1 := EP - pip * (sell?-1:1)
SL2 := EP - pip * (sell?-1:1)
TP1 := EP + pip * (sell?-1:1)
TP2 := EP + pip * 2 * (sell?-1:1)
// current trade direction
LS := buy or strategy.position_size > 0
SS := sell or strategy.position_size < 0
// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := max(TP1,open) - pip[1]
TVS := min(TP1,open) + pip[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? max(TVL,TSL[1]):TVL
TSS := open[1] < TSS[1] ? min(TVS,TSS[1]):TVS
if LS and high > TP1
if open <= TP1
SL2:=min(EP,TSL)
if SS and low < TP1
if open >= TP1
SL2:=max(EP,TSS)
// Closing conditions
close_long = LS and open < SL2
close_short = SS and open > SL2
// Buy
strategy.entry("buy" , strategy.long, when=buy and not SS)
strategy.exit ("exit1", from_entry="buy", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit2", from_entry="buy", stop=SL2, limit=TP2)
// Sell
strategy.entry("sell" , strategy.short, when=sell and not LS)
strategy.exit ("exit3", from_entry="sell", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit4", from_entry="sell", stop=SL2, limit=TP2)
// Plots
a=plot(strategy.position_size > 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
b=plot(strategy.position_size < 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
c=plot(strategy.position_size > 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
d=plot(strategy.position_size < 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
e=plot(strategy.position_size > 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
f=plot(strategy.position_size < 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
g=plot(strategy.position_size >= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
h=plot(strategy.position_size <= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
plot(ema,title="ema",color=#fff176)
plot(wma,title="wma",color=#00ced1)