Трехкратный прорыв с помощью стратегии RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 14:57:49
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет индикаторы Bollinger Bands и RSI для генерации торговых сигналов. Она отслеживает, пробиваются ли цены закрытия трех свечей через верхние или нижние полосы одновременно, и объединяет индикатор Vortex и индикатор RSI для подтверждения торговых сигналов.

Принцип стратегии

Стратегия основывается главным образом на следующих принципах:

Используйте 20-периодные полосы Боллинджера, рассмотреть вопрос о выпуске торговых сигналов, когда цены пробиваются через верхние или нижние полосы на закрытии
Требуется три свечи, чтобы прорваться в то же время, чтобы избежать ложных прорывов
Комбинировать индикатор Vortex, когда сильно перекуплено VIP>1.25, когда сильно перепродано VIM>1.25, фильтровать сигналы
Объедините индикатор RSI, чтобы определить перекупленность и перепроданность, подумайте о том, чтобы пойти коротко, когда RSI проходит через 70, и подумайте о том, чтобы пойти долго, когда RSI проходит через 30
При выполнении вышеперечисленных условий генерируются длинные и короткие сигналы

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Трехмерные полосы BB фильтруют ложные прорывы и обеспечивают надежность прорывов
Индикатор Vortex оценивает силу рынка и избегает неблагоприятной торговли на рынке
Показатель RSI оценивает зону перекупленности и перепроданности в сочетании с индикатором Bollinger Bands для входа
Сочетание нескольких индикаторов позволяет всесторонне оценить ситуацию на рынке, а надежность сигнала относительно высока.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Индикатор Bollinger Bands очень чувствителен к параметрам, длина и множитель StdDev должны быть оптимизированы
Индикатор Vortex также довольно чувствителен к параметру цикла, который необходимо корректировать для разных рынков
Показатель RSI подвержен дивергенции и может также упускать тенденции
В случае несогласия в оценке трех показателей, невозможно будет войти, упустив некоторые возможности.

Меры контроля риска включают:

Оптимизируйте параметры и используйте параметры с самым высоким показателем победы в обратном тестировании
Комбинировать другие показатели, такие как фильтрация объема торговли
Соответственно расслабить логику оценки показателей, чтобы не упустить хорошие возможности

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать длину и множитель StdDev полос Боллинджера, чтобы найти оптимальные параметры
Оптимизировать цикл индикатора Vortex, чтобы сделать его более подходящим для различных рынков
Увеличить оценку других индикаторов, таких как объем торговли, MACD и т.д., для обогащения диверсифицированных сигналов
Корректировать логику оценки показателя для предотвращения невозможности входа из-за расхождения показателей
Увеличить стратегию стоп-лосса для контроля максимальных потерь на одну сделку

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов для суждения. В то время как обеспечивает надежность сигнала, она также имеет некоторые проблемы. Благодаря оптимизации параметров, обогащенным источникам сигнала, скорректированной логике суждения и стоп-лосс и т. Д., Стабильность и рентабельность стратегии могут быть дополнительно улучшены. Это дает хорошую идею для количественной торговли.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Noway0utstorm

//@version=5
strategy(title='RSI + BB  over 3 bar+--- vortex0.71.3  ', shorttitle='NoWaytruongphuthinh', format=format.price, precision=4,overlay = true)

length = input(20, title="Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
source = close

basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)

upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev

isClosedBar = ta.change(time("15"))

var bool closeAboveUpperBand = false
var bool closeBelowLowerBand = false


// Vortex Indicator Settings
period_ = input.int(14, title='Period', minval=2)

VMP = math.sum(math.abs(high - low[1]), period_)
VMM = math.sum(math.abs(low - high[1]), period_)
STR = math.sum(ta.atr(1), period_)
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR

//
lengthrsi = input(14, title="RSI Length")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")

sourcersi = close
rsiValue = ta.rsi(sourcersi, lengthrsi)

shouldShort = rsiValue > overboughtLevel
shouldLong = rsiValue < oversoldLevel




if bool(isClosedBar[1]) and bool(isClosedBar[2]) and bool(isClosedBar[3])

    if close[1] > upperBand[1] and close[2] > upperBand[2] and close[3] > upperBand[3] and VIP > 1.25 and VIM < 0.7 and rsiValue > overboughtLevel
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        closeAboveUpperBand := false  // Reset the condition when entering a new Short position
    if close[1] < lowerBand[1] and close[2] < lowerBand[2] and close[3] < lowerBand[3] and VIP < 0.7 and VIM > 1.25 and rsiValue < oversoldLevel
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        closeBelowLowerBand := false  // Reset the condition when entering a new Long position



if strategy.position_size > 0  // Check if there is an open Long position
    closeAboveUpperBand := close > upperBand  // Update the condition based on close price
    if closeAboveUpperBand
        strategy.close("Long",disable_alert=true)  // Close the Long position if close price is above upper band

if strategy.position_size < 0  // Check if there is an open Short position
    closeBelowLowerBand := close < lowerBand  // Update the condition based on close price
    if closeBelowLowerBand
        strategy.close("Short",disable_alert=true)  // Close the Short position if close price is below lower band

// Plots
plot(basis, color=color.orange, title="Basis")
p1 = plot(upperBand, color=color.blue, title="Upper Band")
p2 = plot(lowerBand, color=color.blue, title="Lower Band")
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

Больше